Первый брокер, который публично заявил о непредвиденных убытках от экстремальной волатильности валюты после взлета швейцарского франка, спровоцированного центральным банком Швейцарии, объявился на Лондонском рынке.
Согласно информации от регулятора, убытки IG Group могут достигать 30 млн фунтов после того, как национальный банк Швейцарии вызвал чрезмерную волатильность на валютном рынке.
«Точный уровень последствий будет частично зависеть от способности Компании взыскивать клиентские долги, но в целом он не будет превышать уровень рыночного и кредитного риска», – говорится в заявлении компании.
Резкое увеличение рыночного риска для британской компании произошло потому, что ордера ее клиентов были исполнены на более выгодных уровнях, чем IG Group смогла получить от своих поставщиков ликвидности в момент чрезвычайной волатильности рынка.
Компания представит свои результаты за первые шесть месяцев финансового 2015 года 20 января 2015 года, вместе с дополнительными сведениями о последствиях действий Швейцарии для бизнеса компании.
Верхушка айсберга?
Здравый смысл говорит о том, что крупнейшие брокеры хорошо нагрели руки на провале EUR/CHF, так как инструменты настроения частных клиентов показали соотношение позиций некоторых клиентов как 90/10 (длинные к коротким). Тем не менее, немедленные последствия взлета швейцарского франка показали, что почти каждому брокеру придется разбираться с долгосрочными проблемами, независимо от того, работают ли они как маркет-мейкеры или просто как агентства.
Судя по отзывам брокеров, им, похоже, придется смириться с кошмаром. Согласно IG, брокеры, которые исполнили заявки клиентов на основе цен сделок со своими контрагентами, столкнулись с тем, что их хеджированные сделки были отменены или пересчитаны поставщиками ликвидности. Saxo Bank недавно объявил своим клиентам, что исполнение заявок не было окончательным и может измениться после подтверждения цен поставщиками ликвидности.
По сути, рынок наблюдал массовые «реквоты». Обычно они случаются между розничными брокерами и их клиентами, но сейчас роли поменялись, и в роли клиентов оказались брокеры, часть сделок которых были аннулированы банками. В письме клиентам от одного из крупнейших банков говорилось о «существенных проблемах», возникших в момент падения цен, в результате чего фактическое исполнение заявок может отличаться от того, что было зафиксировано электронными системами. В результате, те брокеры, которые исполнили заявки своих клиентов, все еще остаются на крючке у своих контрагентов из-за изменений банками изначальных котировок, которые «перестали соответствовать рынку».
В связи с тем, что большинство клиентов находились в коротких позициях по швейцарскому франку перед его быстрым взлетом (даже брокеры-маркетмейкеры), многие из них хеджировали часть своих клиентских позиций в преддверии этого движения. Как таковые, эти короткие позиции по CHF остаются глубоко в минусе для многих брокеров, и, судя по IG, могут не покрыться прибылью от потерь клиентов.
By admin
Янв16,2015