Страницы: 1 2 3 4 След.
Ответить

А давайте поговорим, например, про паттерны

 
Хех, попробую внести некоторое оживление в обсуждение такой важной, но несправедливо забытой темы как акции.
А теперь немнго ясности:
1. Акции - американские.
2. Паттерны - стериотипы поведения людей (участников сток-маркета) которые дают человеку осведомленному некоторое стат. преймущество, которое глупо было бы не использовать..
 
Включусь в «оживленное» обсуждение паттернов.
Паттерны присутствуют на любом рынке но, наверное, самое яркое их проявление на американском фондовом рынке и рынке деривативов. Ввиду организованности и концентрированности участников и рынков.
Мне думается alex2003, что эта тема не будет бурно обсуждаться. Те, кто смог найти, осмыслить и использовать паттерны вряд ли будет вытаскивать их на всеобщее рассмотрение. А те, кто не знает, что это и с чем их едят – останутся стоять в стороне.

Я бы еще добавил 3 пункт. Сентимент – настроение участников рынка, то, что формирует паттерн..
 
Цитата
CDFПаттерны присутствуют на любом рынке

Возможно это и так, но на этот счёт я имею некоторые весомые сомнения.
Цитата

но, наверное, самое яркое их проявление на американском фондовом рынке и рынке деривативов. Ввиду организованности и концентрированности участников и рынков.

Это не причина. Причина тут скорее в типичности поведения этих участников и их так сказать "однородности".
Цитата

Мне думается alex2003, что эта тема не будет бурно обсуждаться. Те, кто смог найти, осмыслить и использовать паттерны вряд ли будет вытаскивать их на всеобщее рассмотрение.

А зачем их вытаскивать? В этом топике я предлагаю обсуждать скорее технологии нежели конкретные примеры их воплощения. До конкретики нужно "докапываться" самостоятельно, а вот обсудить например, места для "копания" - это можно, да и нужно как мне кажется :)
Цитата

А те, кто не знает, что это и с чем их едят – останутся стоять в стороне.

Те кто действительно знает - вряд ли остануться в стороне, в стороне остануться скорее те кто думает что знает, их ЧСВ скорее всего не позволит "опуститься" до уровня тех кто ищет.
Цитата

Я бы еще добавил 3 пункт. Сентимент – настроение участников рынка, то, что формирует паттерн.

Нет, сантимент не формирует паттерн, он скорее помогает ему проявиться и реализоваться, то есть он является необходимым, но никак не достаточным условием разыгрывания паттерна. Все это конечно мое мнение..
 
Предположим такое.
Мы нашли некую формацию которая претендует на роль паттерна. Нам нужно как то оценить её статистическую значимость. Мы можем это сделать минимум двумя способами:
1. "В лоб", подсчитав общее количество случаев появления такой формации (пусть это будет N) и подсчитав количество случаев когда после появления такой формации имели место нужные нам события (пусть это будет M). Тогда оценка вида M/N гипотетически будет оценкой вероятности того можем мы что-то заработать на этой формации или нет.
2. Используя формулу Байеса. Например, так. Пусть событие А состоит в том, что меет место наша формация. Пусть есть всего N случаев появления такой формации, из них Q1 случаев заканчивалось возможностью прибыли, Q2 - заканчивалось возможностью убытка, Q3 - заканчивалось "никак". Пусть также мы имее оценки вероятностей (p1,p2,p3) того, что возможности прибыли предшествовала наша формация, возможности убытка предшествовала наша формация, "никакой" возможности предшествовала наша формация соответственно. Такие оценки можно получить методом "в лоб" аналогичным с п.1. Тогда выдвигаем такие гипотезы: Н1-гипотеза того, что что после формации будет возможность прибыли, Н2-возможность убытка, Н3- "никакая" возможность. Тогда мы можем получить соответствующие оценки:
P(H1)=Q1/N
P(H2)=Q2/N
P(H3)=Q3/N
Тогда, вероятность возникновения возможности получения прибыли при условии наступления события А можно оценить так:
PA(H1)=(P(H1)*p1)/(P(H1)*p1+P(H2)*p2+P(H3)*p3)
вероятность возникновения возможности убытка при условии наступленя события А так:
PA(H2)=(P(H2)*p2)/(P(H1)*p1+P(H2)*p2+P(H3)*p3)
и соответственно вероятность возникновения неоднозначной ситуации при условии наступления события А так:
PA(H3)=(P(H3)*p3)/(P(H1)*p1+P(H2)*p2+P(H3)*p3)


Так вот, на мой взгляд для оценки кандидата на роль паттерна необходимо пользоваться формулой Баейса. Теперь хотелось бы услышать мнение форумян..
 
Напоминается мне теория вероятности, которую я учил в университете..
 
Вообще хоть формула эта и классика, но она совсем не учитывает, что определение самого присутствия паттерна задача неточная, то есть может быть "тю, да это ж трапеция", а может быть "кажется похоже на трапецию", так что тут надо хитрить и учитывать уверенность в определении паттерна. Включить её в расчет как удельный вес того случая. В общем другая формула. :).
 
Цитата
Джордж СоросБыть бедным не стыдно, но стыдно смериться с бедностью..

У Вас опечатка в подписи..
 
Цитата
marcusВообще хоть формула эта и классика, но она совсем не учитывает, что определение самого присутствия паттерна задача неточная, то есть может быть "тю, да это ж трапеция", а может быть "кажется похоже на трапецию", так что тут надо хитрить и учитывать уверенность в определении паттерна. Включить её в расчет как удельный вес того случая. В общем другая формула. :)


Да нет. Это немного другое. В моем понимании паттерн - как беременность либо он есть либо его нет. А вот из-за этого
Цитата

может быть "тю, да это ж трапеция", а может быть "кажется похоже на трапецию"

я не считаю паттернами всяческие "головы - плечи", " руки - ножници", "рога и копыта" и т.п.

А хитрить конечно нужно, без этого никак ;).
 
Цитата
marcus
Цитата
Джордж Сорос пишет: Быть бедным не стыдно, но стыдно смериться с бедностью..

У Вас опечатка в подписи.

Да я знаю, я подпись часто меняю..
 
Ага, так понятно. Вот тут упомянули о настроении участников, которое и определеяет паттерн. Конечно это упрощение, и у разных трейдеров в один момент времени настроение разное (как мининимум в зависимости от того в какую сторону он открыт и от состояния его счета :)). Поэтому и паттерны, в привычном всем виде, появляются только в случае, когда группа трейдеров, движущихся похоже, начинает вдруг преобладать. Паттерн распадается, когда участники перестают двигаться слаженно. (Причин тому несметное количество).

Интересно не это. Интересно, что каждый отдельно взятый трейдер довольно таки предсказуем, то есть паттерны движений отдельных трейдеров довольно таки банальны их легко изучить почитав литературу (которая эти паттерны действий и программирует). И вот область, в которой интересно копнуть: как, учитывая множество трейдеров реагирующих на рынок, каждый хоть и по своемУ, но паттерну, как определить по поведению рынка соотношение преобладающих стратегий? Паттерны о которых обычно идет речь -- это случай, когда в данный момент преобладает одна, два, может быть три стратегии. Обнаружение сложных комбинаций трейдерских паттернов может и сложенее, но пожалуй прибыльнее, так как позволяет ловить гораздо большую долю движений рынка.

Давайте рассмотрим, для начала, базовые паттерны поведения трейдера (не рынка). Вам слово. :).
Страницы: 1 2 3 4 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход