Страницы: 1 2 3 4 След.
Ответить

NASDAQ: внутридневной трейдинг.

 
Краткое содержание или скорее пожелание к открытию новой темы:
1. Цель: обмен опытом, мыслями по поводу внутридневного трейдинга на NASDAQ.
2. Перспективы: создание "общего представления" об рынке стоков на NASDAQ на основе мнений "всяк сюда входящего".
3. Привлекательность: опубликование реальных "сигналов" для входа-выхода в позицию по акции на NASDAQ с последующим их обсуждение в чате.
Начало есть, теперь осталось только продолжить или оставить эту идею до лучших времён.
Ждёмс...
 
В качестве введения.
Для начала небольшого цикла статей я хочу определить тот круг тем, которые я хотел бы затронуть в своих заметках, посвящённых акциям и бирже NASDAQ. А именно:
1. Что нужно для работы на рынке акций USA?
2. Как и с чем можно выходить на рынок акций USA?
3. Внутридневной трейдинг на рынке акций USA.
Всё, что я указал выше, можно найти в инете и даже больше, но в данном цикле не ставиться задача объять невозможное. Просто, как и в любом разговоре на заданную тему, есть желание поделиться своим опытом и выслушать мнение других людей, что я надеюсь у нас и получиться.
Ну что начнём со списка ключевых слов, правильное понимание которых в дальнейшем облегчит нам разговор друг с другом:
- ECN - электронная торговая система, электронная система позволяющая собирать ордера от других участников рынка и исполнять их частично или полностью.
- NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation, электронная фондовая биржа.
- волатильность - диапазон цен в определённый промежуток времени.
- дейтрейдинг - торговля акциями в пределах одной торговой сессии.
- индикатор - способ обобщения данных.
- исходное положение (setup) - критерий входа-выхода из позиции.
- ликвидность - “лёгкость” и “доступность” торговли акциями в данный промежуток времени.
- свинг - торговля акциями вне пределов одной торговой сессии.
- система - набор торговых правил.
- скальпинг - торговля акциями с совершением большого количества сделок в течении одной торговой сессии.
- торговый капитал - стоимость активов на счёте.
- управление денежными средствами - набор правил, управляющие размером открываемой и закрываемой позиции.
- электронная торговля прямого доступа – тип торговли с ПРЯМЫМ соединением с серверами фондовых бирж.
Этот список понятий очень и очень не полон, но он будет пополняться по мере того как наш разговор будет касаться тех или иных аспектов деятельности трейдера на фондовых рынках USA.

Часть 1. Мой рабочий день.

Для примера возьмём ... вчерашний день 07.19.2004.
Торговая сессия на американских фондовых биржах начинается с 9.30 a.m. до 4.00 p.m. EST, это известно широко, но также нужно сказать и про премаркет (premarket) с 8.15 a.m. до 9.29 a.m. EST и про постмаркет (postmarket) c 4.01 p.m. до 6.00 p.m. EST, работа с акциями на которых ведётся только через ECN.
Внутридня я совершил всего 3 сделки (500 акций):
11.51 short EBAY 77.80 cover 12.05 77.50 total 150$. commission 21$.
11.51 short AMZN 45.75 cover 12.05 45.45 total 150$. commission 21$.
11.51 short BRCM 36.75 cover 12.05 36.60 total 75$. commission 21$.
Дальше я не работал, не было исходных положений для открытия позиций.
Итог дня: 312$.

Продолжение следует.
 
хороший трейд! На пробите ,по тренду и перепись лоу , как я понял?!
Скажите,если не секрет, через кого трейдите и слышали ли что-то про компанию mbtrading?
Не могли бы Вы мне помочь прояснить вопрос с 3 понятиями при торговле акциями (не могу прийти к знаменателю-везде по-разному)
1)торговля intraday;
2)торговля daytrading;
3)торговля scalping; ?

с уваженем, ;)
 
Очень рад оценке трейда и первому посту в продолжение темы. Поэтому хотелось бы сразу же ответить на вопросы и дополнить их своими мыслями.

- стоп-лосс - защитный ордер, фиксирующий убыток по трейду.
- трейд - открытая и закрытая позиция.
- фигура - модели технического анализа.

“На пробите ,по тренду и перепись лоу , как я понял?!”
Да, всё верно. Чтобы посмотреть и оценить данный трейд достаточно зайти на сайт finance.yahoo.com , там всё понятно и доходчиво представлено. А теперь непосредственно по технике входа-выхода (смотрим за графиком акции): на 1-минутном графике BRCM можно увидеть фигуру “треугольник”, которая сложилась с открытия рынка и до 11.30 a.m. EST. К 11.50 фигура полностью сформировалась и дала мне исходное положения для открытия позиции. Защитный стоп-лосс я установил на уровне 36.90 - 36.95. Цель на уровень 36.40. Выход - новое донышко.
Точно такую же картину можно наблюдать и на графиках других акций, что послужило мне исходным положением для включения этих акций в данный трейд.

“Скажите,если не секрет, через кого трейдите и слышали ли что-то про компанию mbtrading?”
Через кого я осуществляю все свои сделки на NASDAQ - это конечно не секрет, но мне бы не хотелось выносить своего брокера сюда, что говориться, на показ, для меня выбор брокера это личное дело каждого, зависящее от конкретных целей торговли. И в продолжение, у компании MBTrading - очень прекрасная оболочка и способы интеграции. Возможность получения своих котировок, так и сторонних поставщиков. Торговля с одного счета акциями, опционами и фьючерами. Прекрасная сервисная поддержка. Один её недостаток или может быть достоинство то, что они могут открыть счёт трейдеру не из любой страны (уточнить можно у них на сайте).

“Не могли бы Вы мне помочь прояснить вопрос с 3 понятиями при торговле акциями (не могу прийти к знаменателю-везде по-разному)”
Конечно, это не составляет никакого труда, поэтому я и хочу сделать “наш” словарь терминов более обширным для лучшего понимания, так вот:
- торговля intraday (intradaytrading) - это торговля в пределах одной торговой сессии на фондовом рынке USA (грубо говоря, внутридня, с 9.30 a.m. до 4.00 p.m. EST).
- торговля daytrading (daytrading) - это синоним intradaytrading, открытая позиция не переноситься на другую торговую сессию.
- торговля scalping - это стратегия торговли, характеризующаяся совершением большого количества трейдов с малым временем открытия позиции.

Большое спасибо за эти и будущие вопросы, они помогают мне лучше понять, что лучше в первую очередь осветить в своих следующих статьях. Я буду признателен за все вопросы и критику по поводу статей.

Продолжение следует.
 
После некоторого перерыва (очень болезненного переезда и не менее героического восстановления работы форума) я хотел бы продолжить свои статьи посвящённые NASDAQ.

В данной статье я бы хотел коснуться необходимых каждому трейдеру инструментов для работы на NASDAQ. Хотелось бы предупредить сразу, что я здесь представлю лишь конспект того, что нужно для работы на рынке:
1. Техническая часть:
- рабочее место, - для меня очень важно иметь своё рабочее место где бы я чувствовал себя уверенно и спокойно. Оно может быть оборудовано как угодно и чем угодно, но только оно должно быть, т.к. я надеюсь что вы проведёте достаточно времени перед экраном монитора (-ов) и хотелось бы чтобы это время прошло приятно.
- надёжный интернет, - я думаю, что было бы очень странно, если бы вы готовились полететь в космос, но при этом пользовались лишь одномоторным самолётом (миф про Икара можно тоже привести в пример). Просто это на мой взгляд необходимый элемент вашей торговой стратегии.
2. Технологическая часть:
- программное обеспечение брокера, - очень важно для меня представлять себе одно, что не только брокер предоставляет мне возможность покупать и продавать акции компаний на рынке NASDAQ, но и как он это делает. Поэтому для меня выбор брокера начинается с выбора его программного продукта и как моя стратегия вписывается в правила и возможности программного продукта моего брокера. И только после этого шага можно говорить о заключении договора на обслуживание и на каких условиях.
- программное обеспечение доступа к котировкам и новостным каналам сторонних организаций, - не стоит забывать и о том, что в сети существует большое количество альтернативных путей получения котировок, построения диаграмм и графиков, тестирования ваших стратегий и т.д. Поэтому можно воспользоваться одним из них, если вас не устаивает программное обеспечение брокера, но НИКОГДА не следует забывать, что ТОЛЬКО брокер предоставляет вам доступ к рынку, а на основании каких данных вы будете принимать свои инвестиционные решения для него не очень важно.
3. Дополнительная часть, - для меня важным является также в дополнении к необходимому и информация о рынке, его истории и развитии: литература электронная и бумажная, официальные сайты бирж, брокеров, регулирующих органов, мнения людей.

Вот и всё, для меня этого вполне хватает для того, чтобы я комфортно работал на рынке NASDAQ. И ещё хочу добавить, что эта часть организации работы на рынке NASDAQ важна только до того периода пока вы не вышли на рынок, потом вы не задумываетесь очень сильно над этим, как и не задумывается хороший руководитель над работой хорошо организованного коллектива.
Удачи Вам в преодолении этого этапа.

P.S. Если есть вопросы то буду их рад увидеть здесь же на форуме в этой ветке или в личных сообщениях. Спасибо.

Продолжение следует.
 
Был ли у Вас опыт работы с различными поставщиками данных, если да, то на котором из них остановились и почему. И еще такой вопрос. Может знаете, кто из поставщиков данных предоставляет потиковую ценовую историю по премаркету и постмаркету хотя-бы за небольшой период времени.
 
С удовольствием спешу ответить на вопросы.

торговая платформа - программное обеспечение поставщика котировок в режиме реального времени, представляющее собой набор инструментов для анализа рынка.

1. Был ли у Вас опыт работы с различными поставщиками данных, если да, то на котором из них остановились и почему. - В своих заметках я ещё не коснулся вопроса торговой стратегии, а поэтому может мой ответ покажется непонятным, но всё же: да до того, как перейти к активным торгам я перепробовал несколько торговых платформ, которые отличались друг от друга полнотой представляемой информации, наглядностью и ценой. Основным почему при отборе торговой платформы являлось соответствие выбранной мной стратегии (тестирование которой я проводил сначала с карандашом на бумаге). А вот и некоторые критерии:
- быстрота представления котировок (чем быстрее и главное качественнее котировки от сервера ко мне доставлялись, тем лучше),
- широкие возможности по настройке графиков (возможность изменять временной масштаб по своему усмотрению, изменение ценовой шкалы, изменение бара, свечки),
- инструментарий анализа графиков (индикаторы, кривые, скользящие),
- дополнительные услуги (просмотр статистики о рынке в целом, статистика смежных рынков, новостные каналы).
А вот и некоторый список из протестированных мной торговых платформ (не сочтите за рекламу):
- CyberTrader Pro и X2,
- QCharts,
- Prophet,
- The Shield,
- E-Signal.
Ещё раз повторюсь, главное стратегия, а только потом торговая платформа.
2. Может знаете, кто из поставщиков данных предоставляет потиковую ценовую историю по премаркету и постмаркету хотя-бы за небольшой период времени. - Для меня это продолжение первого вопроса, сейчас объясню почему. Как правило, серьёзные западные разработчики включают в свою торговую платформу возможность просмотра исторических данных за определённый промежуток времени, это можно узнать на сайте разработчика. Что касается премаркета и постмаркета, то тут просто нужно для себя определить в каком временном интервале вы хотите работать, а затем и использовать в своей торговле данные с премаркета и постмаркета. Например, для меня видеть картину до начала рынка и после лучше в интервале 15-ти или 30-ти мин. И что касается поставщика данных, то все из перечисленных мной торговых платформ имеют функцию просмотра премаркета и постмаркета.

Спасибо за вопросы, может ответы на них немного запутаны, но благодаря замечаниям я постараюсь сделать ответы более понятными. Жду замечаний. :expert:

Продолжение следует.
 
Продолжая цикл статей, посвящённых внутридневной торговле на рынке NASDAQ, я бы хотел перейти непосредственно к тому, что и называется торговлей акциями и принятие инвестиционных решений.

В предыдущих статьях я хотел рассказать о том, что у меня должно быть для того, чтобы заниматься торговлей акциями, т.е. организация дела. Теперь у меня есть рабочая станция с подключённой через высокоскоростной интернет торговой платформой к серверу брокера; на счёте у меня есть сумма больше установленного брокером необходимого минимума для занятия дейтрейдингом и я могу совершать сделки.
Теперь я хотел бы поговорить о торговой стратегии. Для меня торговая стратегия - это набор простых правил, в соблюдении которых я и вижу профессионализм работы на рынке. Во всех источниках по трейдингу (которые я нашёл и прочитал) подчёркивалось важность этих правил и поэтому я это делать не буду; я просто попытаюсь взглянуть немного по-другому на оттачивание этих правил и выработки своего набора правил, которые и легли в основу моего торгового плана.
А начну я с психологии, которая лежит в основе этих правил. Каждый человек индивидуален и поэтому если я скажу, что вот этот и этот набор моих правил, которые я пронёс через обучение трейдингу, поможет любому сделать деньги, то это будет ложь себе и другим. Каждый человек смотрит на график цены и видит своё и для него именно своё отношение к происходящему первично, а я хочу сказать, что правила позволяют увиденное чётко осознать и решить, что делать: покупать, продавать или быть вне рынка. Поэтому я и не буду предлагать здесь свой набор правил, я только попытаюсь рассказать о том, с чем сталкиваюсь я на рынке и столкнется любой человек, пусть он только первый раз пришёл на рынок или уже работает годы (точнее постараюсь это сделать, т.к. от субъективизма здесь никуда и мне могут возразить на то или другое). Я просто перечислю те вопросы, ответы которые рождались во мне в виде правил:
1. Что представляет из себя Рынок Акций? - можно ответить, что это просто цена акции в единицу времени, можно - это огромный океан со своими законами и порядками, можно - мои чувства о том, что в данную минуту случиться с той или иной бумагой, можно - ... Можно по всякому, но стоит также и задуматься над тем, что это организованный рынок торговли ценными бумагами, т.е. он имеет свою структуру и механизм функционирования. Вот некоторые из его аспектов: индивидуальные трейдеры, инвесторы, институционалы, макет-мейкеры, торговля большими пакетами акций, различия и сходства в движениях акций и т.д.
2. Какие из индикаторов состояния Рынка для меня лучше всего подходят? - здесь тоже есть много вопросов, даже простое знание их поможет в понимании того, как работает рынок: level 2, time & sales, chart, технический анализ, фундаментальный анализ и т.д.
3. Как исполняется ордер у брокера? - ECN-ки, order-routing, виды ордеров, скорость исполнения и т.д.
4. Какой тип торговли подходит больше всего? - интрадей, свинг, инвестирование или комбинация этих типов торговли.
5. Сколько времени можно уделять торговле на рынке? - подготовка к торговле, изучение нового, плата за организацию дела и плата самому себе и т.д.

На первый взгляд кажется, что и много, но это не так, просто опять касаясь психологии, каждый выбирает сам, что он хочет знать теперь, что он хочет узнать попозже, а что он вообще не желает знать. Я надеюсь, что каждый достигнет такого уровня знаний, который позволит ему зарабатывать для себя, вот и всё.
В следующих статьях я попытаюсь более точно описать все вопросы, которые прозвучали в данной статье, и если у кого-то будут мысли с чего мне начать, то буду рад их увидеть на ветке.

Продолжение следует.
 
Как и в любой книге, в своих статьях я бы хотел придерживаться определённой структуры изложения своих мыслей. Поэтому, я думаю, вначале было бы удобнее тезисно рассказать о рынке и дать представление о внутридневном трейдинге на рынке NASDAQ, что я и попытался сделать в предыдущих статьях. Теперь же я бы хотел подвести черту под изложением своих мыслей и попытаюсь показать, как я работаю. На этом введение во внутридневной трейдинг на рынке NASDAQ я считаю оконченным, и мне бы хотелось перейти к более конкретным вещам. Спасибо за внимание и интерес.
Как всегда буду рад оценкам статей и критичным замечаниям.
 
Вы сказали "Ещё раз повторюсь, главное стратегия, а только потом торговая платформа."

Я думаю к стротегии Вы относите много факторов,но на мой взгляд торговля внутри дня на 90% а может и на все 100% зависит от показания (сигналов) индикаторов,и от того насколько удачно Вы выберете индикатор ,для той или иной акции (или валюты) в зависимости от предпочтения, насколько правилино Вы их настроите для определенного промежутка времени,и будет зависить успех Вашей торговли.

Хотелось бы узнать мнение ЛЕКТОРА на эту тему.

Для меменя сейчас главное выбор ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ и БРОКЕРА, но их столико, что это становится наверное самой сложной проблемой для начинающих.
КОГО ВЫБРАТЬ....... :dance:
Страницы: 1 2 3 4 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход