Страницы: 1
Ответить

Пару мыслей о вертикальных спредах.

 
Пару мыслей о вертикальных спредах.

В принципе о спредах и опционах можно писать бесконечно. Может из этой темы пойдет что-то интересное :) Пока нет более конкретных идей, могу только поделиться своим использованием вертикальных спредов:

1. Есть система которая дает очень хорошие входы но имеет проблемы с резкими движениями цены которые снимают стопы а потом цена спокойно идет к уровню тейк профита. Лечим это так: подбираем подходящий вертикальный спред, покупаем его и НЕ ТРОГАЕМ до достижения ТП (где делаем хедж) или до экпирации. Профиль риска позиции почти идентичен, а риска сноса стопа резким выбросом с разворотом - нет. Если нужно, позже могу нарисовать картинку с иллюстрацией.

2. Если в поисках системы есть проблемы с серьезным разбросом возможных движений в нужную сторону и из-за этого невозможно определить статистическим образом хороший размер тейка то систему не нужно выбрасывать. Просто нужно продавать спреды за линией стопа и не париться о размере движняка в противоположную сторону.

БУдет интерес, можем пообсуждать еще пару трюков, но это потом :)
 
Цитата
pupkinusподбираем подходящий вертикальный спред, покупаем его и НЕ ТРОГАЕМ до достижения ТП (где делаем хедж) или до экпирации.


Правильно ли понял, что "подходящий вертикальный спред" это когда ТП дальше короткого страйка?

Сорри за наивные вопросы, не довелось торговать опционные комбинации :-?
 
Подходящий вертикальный спред это спред у которого профиль риска ближе всего к профилю риска спотовой позиции с учетом стопа и тэйка.

страйк более дешевого опциона ближе к ТП, страйк более дорогого - ближе к стопу.
 
В принципе можно обходиться просто ближайшим опционом в деньгах в направлении позиции с расчетом захеджироваться на уровне ТП. Однако, вертикальный спред дешевле такого "лобового" подхода.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход