Страницы: 1
Ответить

Ценообразование фьючерсов

 
Предположим цена на товар сейчас 280(спот).
Если безрисковая процентная ставка = 0,5%
То фьючерсная цена шестимесячного контракта должна быть:
F(o) = S(o) (1+R(f)) = 288,51 (Кто хоть немножко знаком с ценообразование фьючерсов тот меня поймет).

Господа и дамы кто может обясните что у нас с фьючерсом на GBP?
 
2 Fat А что у нас с фьючерсом Фунта ?
 
Фьючерс был ниже спот цены хотя этого недолжно быть по определению. :chain:
 
Цитата
FatФьючерс был ниже спот цены хотя этого недолжно быть по определению. :chain:


однако такое может иметь место,
несомненно одно, к дате поставке цена фьючерса или совпадает или очень близка к споту

John Hull: Options, Futures and other derivative securities - глава про фьючерсы
 
Старуевата тема. Я тогда сам запутался, просто в поисках арбитражных или спредовых возможностей принял желаемое за действительное, а фьючерс на тот момент шел с закономерной разницей от спота заданной так называемыми издержками на содержание.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход