Страницы: 1 2 След.
Ответить

Пользователям Метатрейдера! Подрезка минутных свечей и баров

 
Пользователям Метатрейдера!
Размеры минутной свечи начиная с Октября 2006 г. по всем валютам (как в архиве котировок, так и он-лайне на демо) подрезается!!!
Анализ показывает:
1. Цена Открытия и Закрытия остаются на месте
2. Минимальная и Максимальная цена подрезана на 1-2 пункта каждая!!!!!!

Согласно статистическим данным (с архива) за последних 3 года соотношение
|Open-Close|/(Hi-Lo) ~ 1/3
Но начиная с октября 2006 года, оно больше 1/2.
Анализ свечей полученных с первоисточника (Reuters) за два последних дня (31.01.07-01.02.07) дает "стандартное" соотношения размера сечи к ее телу 1/3 а в Метатрейдера в это время больше 1/2!!!

Господа! Я понимаю, что подрезая свечу сверху и снизу на один пункт дилинговий центр косвенно расширяет спрэд. :applod: И вместо задекларированных 3 пунктов трейдер борется с 5 пунктами. :)
НО ПРИ ЭТОМ ДЕФОРМИРУЮТСЯ ФИГУРЫ И ИНДИКАТОРЫ ТЕХАНАЛИЗА ПОСТРОЕННЫЕ НА ЭТИХ СВЕЧАХ ИЛИ БАРАХ.

По моему ситуация очень НеЧЕСТНАЯ по отношению к трейдерам! :quest:
 
И охота вам, барин, за 1-2 пункта шум подымать? Если заходите с целью 150-200п.п. профита.
 
Ты шо, 1-2 пункта это 10-20 баксов. Для луганских пацанов пачти состояние. А если их по групавухе в день прогнать? У него первоисточник с сабой биржи, блин трагедия, чувак по рэйтерзу заколбасить не может на одну луганскую треть, а мета трэйдэр жжот.
А тута еще фигуры деформируюца и индикаторы. Прикинь блин, шо за фигня. Трейдер мля с пятью пунктами борица а думаит шо с тремя. Не на равных в натуре, беспредел адназначно.
 
Кто работает с Метатрейдером,есть вопрос?
У меня объемы по котировкам упали раз в 20цать с 8-го числа
у кого-то есть такая проблема?
 
Цитата
sergetrКто работает с Метатрейдером,есть вопрос?
У меня объемы по котировкам упали раз в 20цать с 8-го числа
у кого-то есть такая проблема?


Это не проблема - учите матчасть, любезный.
Так называемые "объемы" в МТ - не что иное, как количество котировок в единицу времени (иначе - частота их получения от сервера вашей компании).
Это - настраиваемая опция. Возможно, ваш брокер(?) изменил настройки по частоте, возможно - перешел на другие источники котировок, где частота "раз в 20цать" меньше.
Вот поэтому у Вас "объемы по котировкам упали".

Забудьте вообще про этот параметр и желаю, чтобы больше у Вас ничего не падало, тем более в 20 (!!) раз. :ispug:
 
Чем торгуем?

Вопрос о качестве и источнике котировок очень принципиален.!

Почти все ДС работают как Букмекеры в их правилах сказано следующее
«…Суть игры заключается в предоставлении возможности заключать пари с Букмекером на изменения курсов финансовых активов, торгуемых на базисном рынке…»

В серверной части Мететрейдера по всей видимости появилась возможность манипулировать исходными котировками и все известные ДС этим бессовестно пользуются. Котировки которые они дают, сглажены и, как правило, смешены в сторону тренда. Если количество тиков на реальном рынке около 40 -100 в минуту, то в ДС 4-10

Считаю, что давать свои котировки (т.е., выступать маркет-мейкерами) могут только банки. Подобные действия для Букмекеров не допустимы, это все равно, что приглашать делать ставки на футбольный матч, результат которого будет фальсифицирован Букмекером.

Хотите проверить вашего Букмекеры (ДС) оцените соотношение (Hi-Lo)/ |Open-Close| оно должно быть более 3. Вот статистическая таблица (взята с учебника до мат.статистике)

HL/OC 1.128 1.693 2.059 3.078 3.374
Кол. Котировок 2 3 4 10 20

Точность этих показателей можете проверить на минутной истории с сайта Метатрейдре. До 18-29 сентября 2006 г. там представлены реальные рыночные котировки.

К сожалению, на форуме не возможности повесить скриншоты, для сравнения котировок любой «кухни» и скажем котировки с упомянутого Reuters. Поврете мне- Мы играем с шулерами.

Кстати, кого интересует скриншоты, могу выслать на мыло или подскажите где выложить.
 
Цитата
RazЧем торгуем?

Если количество тиков на реальном рынке около 40 -100 в минуту, то в ДС 4-10


Тик реального рынка! :mrgreen:
Такой билиберды я еще не слышал.
Афтар, пеши исчо. :expert:

Цитата
RazК сожалению, на форуме не возможности повесить скриншоты, для сравнения котировок любой «кухни» и скажем котировки с упомянутого Reuters. Поврете мне- Мы играем с шулерами.


В Рэйтерс собраны потоковые котировки от многих банков которые торгуют валютой на споте. Вместе с тиками. :mrgreen:
Сравни рэйтерс с банком любым и ты убедишься, что будешь играть ну с очень большим шулером. :mrgreen:

Но лучше не играй ни с кем, все шулеры, манипулируют котировками как захотят. :) Спрэда никто нулевого не делает, все под себя, а на котировки рэйтерса просто блюют. :applod:

Цитата
RazПоврете мне- Мы играем с шулерами.


Гы, мы тебе поврали. Вы играете в шушера. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Цитата
Auff
Цитата
Raz пишет: Чем торгуем?

Если количество тиков на реальном рынке около 40 -100 в минуту, то в ДС 4-10


Тик реального рынка! :mrgreen:
Такой билиберды я еще не слышал.
Афтар, пеши исчо. :expert:
.

Еще неделю назад "FOREX Украина" гнал реальные котировки. А пол года назад почти все ДС использующие МТ гнали реальные котировки!
Удивительно не это, а то, что они начали резать котировки и никто этого не заметил. Если бы они спрэд до 6-8 пунктов подняли то "експерты" обязательно бы это заметили и пошумели!

Вы спросите, какая связь между спрэдом и обрезанием пиков?
Поясню спрэд это явные издержки, а обрезание пики это не явные издержки.
Например: открывают длинную позицию по Low, а прибыль берут по Hight, которые теперь всегда 3-5 пункта меньше. Добавь эти пункты к спреду и ты получишь полные издержки. Таким образом на сегодняшний день полные издержки составляют 8-10 пунктов.

По поводу банков. В их договоре говорится о конверсии без реальной поставки. Поэтому они могут предлагать любые цены - это их право.

А вот на основании чего букмекеры ЭТО делают - я не понимаю и поэтому использую форум для того, что бы обратить на это внимание «не экспертов».
 
Цитата
Raz

По поводу банков. В их договоре говорится о конверсии без реальной поставки. Поэтому они могут предлагать любые цены - это их право.

А вот на основании чего букмекеры ЭТО делают - я не понимаю и поэтому использую форум для того, что бы обратить на это внимание «не экспертов».


Конверсия без реальной поставки это и есть пари, а иначе арбитраж.
Все это одно и то же, только называется по разному.
А если право у банков предлагать любые цены, то это право на жульничество. :mrgreen:
 
Цитата
Auff
Цитата
Raz пишет:

Конверсия без реальной поставки это и есть пари, а иначе арбитраж.
Все это одно и то же, только называется по разному.
А если право у банков предлагать любые цены, то это право на жульничество. :mrgreen:


Спасибо за поддержание темы. Но позвольте с Вами кое в чем не согласится.

Банки говорят о конверсии валюты без физической поставки. Иными словами речь идет о финансовой операции, для которой как минимум требуется валютная лицензия НБУ, со всеми вытекающими от сюда последствиями. Основных последствия здесь три:
1. При не выполнения обязательств банком с операциями на валютном рынке, (не зависимо от того, где это произошло на межбанке, с физическим или юридическим лицом с реальной поставкой или без реальной поставки), теоретически санкции здесь одни и те же. Самой тяжкой из них является лишения банка валютной лицензии.
2. Банки самостоятельно устанавливают цены в сделках на валютном рынке и правила здесь одни и те же, что на межбанке что в МТ
3. Доход при работе с банком облагается как доход с финансовых операций - 15%, а выигрыш в Букмекера (ДС) - 30%. (к счастью Букмекер а отличии от Банка не является налоговым агентом J )

Работа с банком представляется мне более предпочтительной. Если бы в стране было хотя бы десяток банков с такими услугами, появилась бы возможность для работы брокеров, которые бы реализовывали заявки клиентов, в разных банках создавая между ними ежесекундно ценовую конкуренцию и проблем с качеством котировок исчезла бы. А со жлобами можно бороться только конкуренцией J.

И на счет арбитража классика говорит следующее: Арбитраж – малорисковый способ получения прибыли за счет разнице цен на различных сегментах рынка. Собственно получения спрэда от операций на валютном рынке и называется арбитражем. К стати арбитражером может быть и трейдер, заключая одновременно сделки при разрыве цен скажем в Брокбизнес и Интеграмбанке (такие разрывы у них появляются регулярно). В отличии от спекуляции (получение прибыли за счет изменения цен во времени) в этом случае прибыль берется мгновенно и почти без риска.
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход