Страницы: 1
Ответить

ПАММ-счет. 60%-120% годовых. Форекс

 
Здравствуйте.
Уважаемые инвесторы, приглашаю к сотрудничеству.

Опанасюк Павел Александрович. 1983 год рождения.
Украина, Киевская обл., г. Ирпень.

Впервые о валютном рынке услышал летом 2001 года. В апреле 2002 года при победе в конкурсе трейдеров открыл торговый счет на рублевом Форексе.

В течении всей деятельности на валютном рынке, путем длительных поисков и многочисленных проб, был разработан ряд собственных торговых стратегий.
Итак... Все по порядку. Должен признать, на моем трейдерском пути присутствовали как победы, так и поражения.

V.Alpha - в основе стратегии заложены принципы интуитивного сценария ведения торговли при соблюдении канонов управления капиталом. Бэк тест не проводился. Публичный мониторинг с 02.08.04г.

Системный подход в торговле реализован начиная с сентября 2004г.

Сперва в стратегии V.Beta - механическая торговая система. В ее основе заложены две составляющие: трендследящая и флэтследящая. Несколько параметров определяют состояние рынка и генерируют сигналы на открытие, удержание и закрытие позиций. Бэк тест с 01.11.98г. по 31.08.04г. Торговый счет (демо) зафиксирован для публичного мониторинга 06.09.04г. Последние изменения на счете 04.05.09г. Статистика к торговому счету (демо) подготовлена на период с 07.09.04г. по 07.05.05г.

Затем в стратегии V.Gamma - полумеханическая торговая система. В основе ключевых параметров стратегии заложены принципы теории Фибоначчи, а также дополнительно разработанные показатели скорости ценовых движений. По существу, эта система торговли является логическим продолжением стратегии V.Beta. Бэк тест с 01.11.98г. по 31.08.04г. Публичное тестирование проводилось с 14.09.04г. по 08.12.04г. Более подробно о стратегии.

После этого была разработана стратегия V.Delta. Данный подход, продолжая предыдущие, предусматривает также и методы торговли паттернами.

Стратегия V.Epsilon объединяет в себе некоторые параметры стратегий V.Beta и V.Gamma. Бэк тест с 23.04.07г. по 23.04.08г. Статистика к классическому торговому счету с 21.10.09г. по 06.02.10г.

В настоящий момент ведется работа над стратегией V.Zeta. Полумеханическая торговая система. В основе заложены классические методы технического анализа рыночной ситуации...

Ключевые постулаты при разработке стратегий: правила ведения торговли, основы управления капиталом и простота.
Фундаментальными моментами при торговле считаю самообладание и дисциплинированность трейдера.

С февраля 2011 года в торговле использую преимущественно стратегию V.Beta. Инструмент USD/JPY. Таймфрейм H1, H4, D. С 01.02.11г по 06.04.11г на классическом торговом счете. Начиная с 06.04.11г и по сегодняшний день на ПАММ-счете. Обсуждение на форуме.

Приемлемые условия сотрудничества с инвестором:
- ожидаемая прибыльность от 5%-10% ежемесячно (60%-120% годовых);
- максимальная просадка 50%;
- минимальный депозит $ 100;
- распределение прибыли 50/50.

При возникновении каких-либо вопросов, прошу обращаться. e-mail: ventus.fx2gmail.com; Skype: pavelopanasyuk; ICQ 290298367 (режим работы: пн-пт 11:00-22:00 мск).

Благодарю за Ваше внимание.
 
Серьезное оформление, выгодно отличается от большинства. И подтверждение на уровне. Это хорошо. Однако, вызывают вопросы сами результаты. Вы заявляете об использовании стратегии V.Beta.
На предложенном мониторинге стратегии V.Beta нет и следа заявленных "5-10% ежемесячно".
Скажите, на чем основываются такие прогнозы?
 
Цитата
cassius
На предложенном мониторинге стратегии V.Beta нет и следа заявленных "5-10% ежемесячно".
Скажите, на чем основываются такие прогнозы?


Да просто денюх хочеца ...
 
Цитата
cassiusВы заявляете об использовании стратегии V.Beta.
На предложенном мониторинге стратегии V.Beta нет и следа заявленных "5-10% ежемесячно".
Скажите, на чем основываются такие прогнозы?


Бэк тест (вручную) + мониторинг
С 01.11.98г. по 04.05.09г.
 
Цитата
Ventus.fxБэк тест (вручную) + мониторинг
С 01.11.98г. по 04.05.09г.

Да, именно этот мониторинг я и смотрел. Он велся почти 5 лет, суммарная прибыль за это время 90%. И где здесь 5-10% в месяц? К тому же вся прибыль получена в период кризиса в 2008, а в остальное время идет плавный слив. На что Вы рассчитываете, вторую волну кризиса?
 
Цитата
cassiusДа, именно этот мониторинг я и смотрел. Он велся почти 5 лет, суммарная прибыль за это время 90%. И где здесь 5-10% в месяц? К тому же вся прибыль получена в период кризиса в 2008, а в остальное время идет плавный слив. На что Вы рассчитываете, вторую волну кризиса?


Рассчитываю на статистическое преимущество, которое было получено в результате ручного тестировании торговой стратегии на исторических данных (около 6-ти лет) и публичного мониторинга демонстрационного счета (около 5-ти лет).
 
Для удобства инвесторов ежемесячно будут подводиться итоги.
Анализируемый период торговли 01.02.11г - 30.06.11г.

Доходность за весь период 114,7%
Февраль 2011 -29,47%
Март 2011 104,49%
Апрель 2011 1,85%
Май 2011 7,44%
Июнь 2011 36,03%

Total Net Profit $573,49
Gross Profit $1 570,24
Gross Loss -$996,75

Total Trades 28
Winning Trades 15
Losing Trades 13
Win% 46,4%

Largest winning trade $366,56
Largest losing trade -$345,26
Average winning trade $104,68
Average losing trade -$76,67
Avg Win/Loss 1,37

Max consec, winners 3 ($190,27)
Max consec, losers 3 (-$148,24)
Max consec, profit $366,56
Max consec, loss -$345,26

Profit Factor 1,58

Max drawdown 45,2%
Compound monthly growth rate 16,51%

Calmar ratio 0,3656
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход