Страницы: 1
Ответить

Тестирование стратегий в MetaTrader вопрос.

 
При тестировании стратегий результат очень сильно зависит от параметра "Модель"....если кто знает поделитесь ПЛИЗ :)

К примеру при МОДЕЛЬ: OHLC - результат один (ну очень положительный), а при :spread/2points - результат другой (ну очень НЕ положительный)?
 
Цитата
vpostПри тестировании стратегий результат очень сильно зависит от параметра "Модель"....если кто знает поделитесь ПЛИЗ :)

К примеру при МОДЕЛЬ: OHLC - результат один (ну очень положительный), а при :spread/2points - результат другой (ну очень НЕ положительный)?


Наверное вопрос потерял актуальность, но все же - надеюсь будет полезно всем, кто пытается программировать свои стратегии:
В метатрейдере не хранится потиковая история, а следовательно при прогонке стратегии по истории движение цены внутри бара эмулируется. Если вы пишете стратегию типа пипсовки - чувствительную к качеству котирования, то результаты ее работы существенно будут зависеть от того как цена двигалась внутри бара. Поэтому оттестировать стратегии, в которых решение принимается внутри бара, в МТ3 не представляется возможным. Модель ОНLC - предполагает четыре скачка внутри бара, модель spread/2points - предполагает движение скачками в половину спреда и развиваются они так - если закрытие бара выше открытия, то сначала опен, потом к лоу, потом к хаю и потом на закрытие (обратьно для падающих баров), модель каждый тик - траектория та же, но скачки по пипсу. Поэтому, если при движении внутри бара есть вход и закрытие, то модель тестирования ОНLC вполне может пропустить такой трейд. Вобщем если ваша стратегия показывает существенно разные результаты - значит не будет работать на реале. Не забудьте, что оттестировать в МТ3 стратегию НЕВОЗМОЖНО просто потому, что реальное движение может не иметь ничего общего с эмуляцией. То есть если работает на истории - еще не факт, что будет работать в реале, зато если не работает на истории, то работать точно не будет. То есть некоторый фильтр нерабочих стратегий Вы все-таки получаете. Что же до качественного тестирования, то это не к МТ3 (обещали, что в МТ4 будет лучше и если сделают как обещали, то таки будет), а пока нормальные программы для разработки и тестирования стратегий - это Омега, ВелдЛабс и АмиБрокер.

Удачи.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход