Страницы: 1
Ответить

Cуперметод (оценка акций?)

 
У меня есть суперстратегия - портфель акций всегда должен быть заполнен на 100%, то есть мне пофигу - растет рынок или падает. Для меня главное, чтобы в портфеле были сильные бумаги (те, что растут сильнее других или падают слабее остальных на понижающем тренде). Так вот, какие вы знаете индикаторы для измерения относительной силы акций или просто какие-то мысли по этому поводу? Или может где-то можно прочитать что-то?
P.S. Просьба отвечать по существу - мысли, что моя стратегия - дерьмо - меня не интересуют.
 
Цитата
bear_bullУ меня есть суперстратегия - портфель акций всегда должен быть заполнен на 100%, то есть мне пофигу - растет рынок или падает. Для меня главное, чтобы в портфеле были сильные бумаги (те, что растут сильнее других или падают слабее остальных на понижающем тренде). Так вот, какие вы знаете индикаторы для измерения относительной силы акций или просто какие-то мысли по этому поводу? Или может где-то можно прочитать что-то?
P.S. Просьба отвечать по существу - мысли, что моя стратегия - дерьмо - меня не интересуют.


Попробуйте оценить акции через ожидаемую волатильность опционов (IV).
Или пощупайте регрессивные модели распределений ARCH/GARCH исторической волатильности (HV).

Можно было еще поговорить и более предметно порассуждать на эту тему, но вы запретили озвучивать мысли отличные от ваших собственных. :sinyak:
 
Применение опционов несколько ограничивает выбор акций, так как не на все акции есть расторгованные опционы. (Мой список - скажем все акции, входящие в РТС).
А где можно почитать о регрессивныех моделях распределений ARCH/GARCH исторической волатильности (HV)?

В принципе готов поддерживать любой разговор кроме того, что метод изначально туп - то есть исходные данные мнять нельзя- портфель всегда на 100% должен состоять из акций....
 
Цитата
bear_bullПрименение опционов несколько ограничивает выбор акций, так как не на все акции есть расторгованные опционы. (Мой список - скажем все акции, входящие в РТС).


Изначально в задаче не указывалось, что это российский фондовый рынок.
Например, на амерских опционных площадках ISE, CBOE, NYSE Arca, BOX, PHLX получается вытащить из листинга более 3000 наименований. Не говоря уже о внебиржевом рынке OTC Bulletin Board. Ну это так, к слову.

Цитата
bear_bullА где можно почитать о регрессивныех моделях распределений ARCH/GARCH исторической волатильности (HV)?


Вообще-то эта тема обширная, по ней люди даже Нобелевскую премию умудряются получить:
2003 Роберт Ингл "За разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)".

Для самостоятельного изучения простого "почитать" будет недостаточно. Нужно хотя бы на среднем уровне владеть знаниями по теорверу, эконометрике, вейвлет-анализу и т.п.
Специальная литература по данной теме есть в сети, как и программное обеспечение, например MatLab.

Цитата
bear_bull В принципе готов поддерживать любой разговор кроме того, что метод изначально туп - то есть исходные данные мнять нельзя- портфель всегда на 100% должен состоять из акций....


О вашем методе ничего сказать не могу, т.к. изначально не знаю, в чем он заключается.
 
А вы сами использовали регрессивные модели? Есть эффект? У меня впечатление что вся эта сатистика не дает ничего для прогнозироваия- она лишь хорошо описывает то,что было...

А кроме волатильности/опционв что-то можете посоветовать?
 
Использовал и продолжаю использовать регрессию.
Конечно не так мудрено, как описано во всех этих заумных книжках.
Но у меня и цели то другие в анализе. Хватает того, что увязываю прошлую волатильность с текущей. Набор инструментов для анализа минимальный, одним из них и есть эта самая регрессия.

Что-то еще посоветовать по вашей теме, пожалуй, не смогу. У вас портфельные модели инвестирования, а я приверженец чистого теханализа. Если какая толковая мысль посетит по теме - обязательно выскажу.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход