Страницы: 1
Ответить

Доходность, риски, управление капиталом <<архив>>

 
<b>собеседник Доходность, риски, управление капиталом.</b>
Для меня привлекательность спекуляции в возможности
сравнительно быстрого обогащения, иначе - сверхприбыли.
Других мотивов для себя пока не вижу. Приглашаю коллег
к обсуждению.
Оговорочка. Если кто потерял в торговле 200$ и у него депрессия,
просьба - не выссказываться.
<b>
Tisha </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Для меня привлекательность спекуляции в возможности
сравнительно быстрого обогащения, иначе - сверхприбыли.
--------------------------------------------------------------------------------
... я тоже так думал, теперь предпочитаю стабильность сверхскорости.
<b>
Jav </b> Рокфеллер сказал, что сложные проценты - это восьмое чудо света. Так вот тут они очень хорошо работают. Но для начала надо, чтобы сотношение win/loss было больше единицы. Сверхприбыль приложится, потом.
Деньги делают еще большие деньги. Или сказать по-другому, прибыль напрямую зависит от риска. В любом бизе так, трейдинг не исключение. Если собираетесь получать сверхприбыль сразу, ставлю штуку против двадцатки, что останетесь без штанов.
Успехов и терпения!
<b>
собеседник </b> Tisha пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
... я тоже так думал, теперь предпочитаю стабильность сверхскорости.
--------------------------------------------------------------------------------
Благодарю за ответ. Можно ли уточнить цифры стабильности. Напр. % в год.
И почему Вы передумали?
<b>
собеседник </b> Jav пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Если собираетесь получать сверхприбыль сразу, ставлю штуку против двадцатки, что останетесь без штанов.
--------------------------------------------------------------------------------
Правильно ли понял, "штука" - 1000, "двадцатка" - 20?
Что в Вашем понимании сверхприбыль? 50% - это сверхприбыль?
<b>
Tisha </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Благодарю за ответ. Можно ли уточнить цифры стабильности. Напр. % в год.
--------------------------------------------------------------------------------
Sorry конечно, но такие вопросы отвечаю только знакомым и инвестору.
собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
И почему Вы передумали?
--------------------------------------------------------------------------------
Зависит от величины капитала, ИМХО. Если есть 100К можно быстро обогатиться ... или нет
<b>
собеседник </b> Tisha пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Sorry конечно, но такие вопросы отвечаю только знакомым и инвестору.
--------------------------------------------------------------------------------
Во-первых, можно познакомиться.
Во-вторых, нет ничего секретного в относительных цифрах.
<b>
Jav </b> Для собеседник:
Правильно поняли. Гениями на маркете не рождаются, но становятся.
Я не знаю конечно, что для Вас сверхприбыль, но, думаю, что не 50 же годовых... А в месяц - это уже сверхприбыль. Сравнимо с торговлей наркотиками, оружием и женщинами...

<b>
собеседник </b>
Jav пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Правильно поняли. Гениями на маркете не рождаются, но становятся.
Я не знаю конечно, что для Вас сверхприбыль, но, думаю, что не 50 же годовых... А в месяц - это уже сверхприбыль. Сравнимо с торговлей наркотиками, оружием и женщинами...
--------------------------------------------------------------------------------
Вопрос гениальности в данном случае не интересует. Если можно уточнить:
1. Ваше понимание сверхприбыли.
2. Остаться без штанов - размер убытков.
При уточненных параметрах рассмотрю возможность заключения пари.
<b>
Jav </b> Меня вопрос сверхприбыли мало интересует...
Уточнить параметры можно, но похоже Вам это интересней, поэтому инициативу у Вас отнимать не буду. Вы первым озвучили "сверхприбыль", уточняйте. Вдруг я неправильно догадался, могу и передумать насчет соотношения 50 к 1 :-)
<b>
собеседник </b> Jav пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Меня вопрос сверхприбыли мало интересует...
Уточнить параметры можно, но похоже Вам это интересней, поэтому инициативу у Вас отнимать не буду. Вы первым озвучили "сверхприбыль", уточняйте. Вдруг я неправильно догадался, могу и передумать насчет соотношения 50 к 1 :-)
--------------------------------------------------------------------------------
Предлагаю вариант:
для активов менее 100 000$ ›100% годовых;
от 100 000$ до 1 МІО ›70% годовых,
дальше пока не полезем.
Надеюсь, Вам удается крутиться на рынке так же хорошо как
на форуме.
<b>
протуберанец </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
для активов менее 100 000$ ›100% годовых;
--------------------------------------------------------------------------------
считаю цель правильной, а иначе и начинать не зачем
<b>
Jav </b> Цифры безусловно хорошие, Вы с какого актива начнете, менее сотки, или до мулика? ;-)
<b>
собеседник </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
считаю цель правильной, а иначе и начинать не зачем
--------------------------------------------------------------------------------
Желаю Удачи, Терпения, Настойчивости!
<b>
Jav </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
считаю цель правильной, а иначе и начинать не зачем
--------------------------------------------------------------------------------
осталось выяснить у собеседника выяснить, сколькими процентами он готов рискнуть...
<b>
собеседник </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Цифры безусловно хорошие, Вы с какого актива начнете, менее сотки, или до мулика? ;-)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Менее 100 000.
2. Уточните, пожалуйста, цифры по "без штанов".
<b>
собеседник </b> Jav пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Цифры безусловно хорошие, Вы с какого актива начнете, менее сотки, или до мулика? ;-)
--------------------------------------------------------------------------------
На самом деле - это Jav пишет. Коряво скопировалось, пардон.
<b>
протуберанец </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Желаю Удачи, Терпения, Настойчивости!
--------------------------------------------------------------------------------
Спасибо!
В связи с этим вспоминается Вишневский:"Кто Вы такой, чтоб мне желать успехов?.. ".
собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
2. Уточните, пожалуйста, цифры по "без штанов".
--------------------------------------------------------------------------------
30% счёта запаса на слив должно быть..
<b>
собеседник </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Спасибо!
В связи с этим вспоминается Вишневский:"Кто Вы такой, чтоб мне желать успехов?.. ".
--------------------------------------------------------------------------------
Когда мне желают хорошего, я просто думаю о хорошем, удачи - об удаче, желают плохого -
все равно, думаю о хорошем.
И кто такой Вишневский, чтобы его вспоминать?
<b>
протуберанец </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
И кто такой Вишневский, чтобы его вспоминать?
--------------------------------------------------------------------------------
гений одностиший..
<b>
протуберанец </b> У кого то есть мысли по money management?
Я подразумеваю есть ли у кого-то строгие, простые правила какой частью счёта рисковать в трейде с учётом роста/падения капитала?
P.S.
В книге Л.Вильямса нашёл такую (лучше не знаю)
(остаток по счёту х процент риска)/самый большой проигрыш= число торгуемых контрактов или акций.
У кого какие мнения?
<b>
собеседник </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
В книге Л.Вильямса нашёл такую (лучше не знаю)
(остаток по счёту х процент риска)/самый большой проигрыш= число торгуемых контрактов или акций.
--------------------------------------------------------------------------------
Использую с поправкой на ситуацию, т. е. S/L может быть меньше указанного
значения. Например, стоп за фракталом. Особенно если фрактал обозначает
т.н. "сильный уровень" - хай, лоу дня.
<b>
Vaser </b> К вопросу о доходности.
Человек легче обучается на аналогиях. Итак, аналогия: доходность на форексе и разница забитых и пропущенных голов в футболе.
1. Какова разница забитых и пропущенных голов в чемпионате страны по футболу?
Если смотреть совокупно по всем командам - 0. Если смотреть в отдельности каждую команду участницу чемпионата: от плюс Х голов, до минус Y голов.
2. На какую разницу забитых и пропущенных может рассчитывать команда - новичок чемпионата?
Х. его знает. Но по статистике ........
3. На какую разницу забитых и пропущенных может рассчитывать команда после 3-5 лет игр в чемпионате и усиленных тренировок?
Х. его знает. Гарантий никаких нет. Команды и с большим стажем могут иметь отрицательную разницу, и даже вылететь из чемпионата.
Ну и чтобы сделать аналогию аналогичней, необходимо сделать еще одно дополнение. Представьте, что независимо от результата матча (сделки), от разницы забитых и пропущенных в данном матче (профита или лосса по сделке) судья (дилер, брокер) отнимает один мяч (комиссионные, спрэд, проскальзывание....).
НП
<b>
собеседник </b> Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Ну и чтобы сделать аналогию аналогичней, необходимо сделать еще одно дополнение. Представьте, что независимо от результата матча (сделки), от разницы забитых и пропущенных в данном матче (профита или лосса по сделке) судья (дилер, брокер) отнимает один мяч (комиссионные, спрэд, проскальзывание....).
--------------------------------------------------------------------------------
Чтобы совсем "сделать аналогию аналогичней" следовало привести пример со спортивным тотализатором.
В примере с разницей мячей возможен вариант, когда команда пропустила больше всего голов и выиграла
по очкам в серии игр. В трейдинге такое тоже бывает: меньшее число выигрышных сделок дает достаточную
прибыль для покрытия убытков, комисии, слипа, накладных расходов, и остается что-то на прирост капитала.
Этот прирост и интересен. Например, за год. Об этом и речь.
<b>
собеседник </b> World Cup Championship of Futures Trading
Top Overall Performances - All Divisions
2001: David Cash 53%
2000: Kurt Sakaeda 595%
1999: Chuck Hughes 315%
1998: Jason Park 99%
1997: Michelle Williams 1,000%
1996: Reinhart Rentsch 95%
1995: Dennis Minogue 219%
1994: Frank Suler 85%
1993: Richard Hedreen 173%
1992: Mike Lundgren 212%
1991: Thomas Kobara 200%
1990: Mike Lundgren 244%
1989: Mike Lundgren 176%
1988: David Kline 148%
1987: Larry Williams 11,376%
1986: Henry Thayer 231%
1985: Ralph Casazzone 1,283%
1984: Ralph Casazzone 264%
robbinstrading.com/worldcup/
<b>
протуберанец </b> собеседник пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
1987: Larry Williams 11,376%
--------------------------------------------------------------------------------
ДА уж!!!
›11 тысяч процентов за год... надо быть , наверное, сумасшедшим.. или чтобы "формации" были из чугуна...
Судя по рез-там др. трейдеров рекорд нескоро будет побит..
<b>
собеседник </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Судя по рез-там др. трейдеров рекорд нескоро будет побит..
--------------------------------------------------------------------------------
А мы на что?
<b>
собеседник </b> Точка зрения (как пища для размышления):
Прежде всего, прошлые показатели не являются надежной основой
для принятия решений. Ретроспективно легко найти всех победителей,
но мы не можем достоверно и заранее выявить инвесторов, чье умение
обеспечит им успех в будущем. Важно все делать своевременно. Даже
самые удачливые инвесторы, такие, как Бенджамин Грэм и Уоррен Баффетт,
переживали такие длительные периоды неудач, какие не всякий смог бы
выдержать. Другие приобретали известность одной или двумя блестящими
сделками, но, когда им начинали подражать, их успехи сходили на нет.
Никто не знает, когда придет его время, если оно вообще придет.
Питер Л. Бернстайн
<b>
собеседник </b> Из новой классики:
"самый надежный способ сохранить капитал - это удвоить его."
"Адам Смит"
<b>
germes </b> Прочитала на Инвесто.ру новый термин:
ПУК - правила управления капиталом.
<b>
Tisha </b> germes пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
ПУК - правила управления капиталом.
--------------------------------------------------------------------------------
СУПЕР!!!
Теперь буду всем говорить, что главное - капитал не проПУКать!
<b>
собеседник </b> Правила трансформируются в систему управления капиталом (СУК).
Эта СУКа за все в ответе.
 
Парни, pls., скиньте путь к депо-ставкам по японской йене в разрезе
сроков до года.

Sks///
 
Go right back to the beginning.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход