Страницы: 1
Ответить

Market discussion: Объемы на форекс <обсуждение в чате>

 
Лог файл обсуждения объемов на рынке форекс, которое состоялось 26/04/2004 в 14:00 по московскому времени.
Удалены служебные сообщения софта , исправлены некоторые грамматические ошибки и ачепятки, не включены сообщения не в тему.
Не судите строго участников. Тяжело разговаривать пальцами :glass:

Лог начат: 26.05.2004
<Гориллыч> Переходим к ОБЪЁМАМ?
<Tisha> начинай
<Tisha> Гориллыч стартует я оппонент...
<Гориллыч> Хотел бы вернуться ко вчерашнему разговору и подчеркнуть, что всё сказанное - это не аксиома, а личный опыт. Верить, не использовать, не использовать, каждый проверяет и решает сам.В прошлом году на форумах инвесто и пауке развернулись бурные дискуссии по поводу сантимента.
<g64> А что вообще говорить про объемы? Дутые цифры... Тот же индикатор в МТ показывает только количество предложений... Но не реальную поставку... Да и вообще возможны ли объемы при спекулятивной торговле без покрытия?
<Гориллыч> Ребята, давайте закончу, может и вопрос отпадёт. Я уже всё написал, только копирую и вставляю. Один очень уважемый трейдер говорил, а другой менее уважаемый повторил, что в своей технике используют сантимент различных групп трейдеров, разделяя их по использованной ими технике. В том числе прямо ховорилось как они "имеют" эллиоттчиков.
<Гориллыч> Меня это задело и стало интересно как они это делают и, главное как, чтобы они "имели" кого-то другого. Почитал все эти обсуждения (могу выслать конспект), сходил на все ссылки, почитал литературу.И была там ссылка уважаемого вашего земляка Akelo на работу "Новое мышление в ТА". Работа посвящена 10 наиболее успешным техникам ТА. Глава 8 посвящена теории Эллиотта, главы 10, 11 - сантименту.
<Гориллыч> Понял, что сантимент определяется, восновном, объёмом. Известное мнение, (сейчас опять прозвучало) что объём на форексе учитывать невозможно и его данные недостоверны. Так ли это? На примере МТ мы видим, что меняются котировки, вместе с каждой котировкой меняется значение объёма. Раз - купили, котировка на пипс вверх, объём на 1 прибавился. Два - котировка на пипс вниз, значение объёма опять прибавилось. Значит каждому изменению котировки соответствует изменение объёма. Тогда почему на основании котировок мы делаем анализ, принимаем решения, торгуем и т.д., а на основании связанных с этими котировками объёмов говорим что они недостоверны?
<Гориллыч> Вы, наверное, замечали, что при прорыве значительных уровней или разворотах значения объёмов эстремальные. Это тоже подтверждает, что объёмы не врут. Я сделал простой индикатор для Омеги. Он использует встроенные переменные Uptick и Downtick. Для большей чувствительности возвёл их в квадрат и разницу этих квадратов сгладил (взвешенно). Построил индикатор. Пример работы этого индикатора посмотрите на главном пока развороте аптренда по евре gorillych.by.ru/simple.jpg
<Гориллыч> Хочу подчеркнуть, что я напрямую не использую объём, но считаю, что он заслуживает внимания и изучения. Каждый решает сам
<Гориллыч> Усё :-)
<g64> Что такое предложение на торговой площадке? Участник торгов высказывает преположение "Я бы купил EUR" за 1.2000 . Второй начинает мечтать - я бы тоже купил... и т.д.
<Tisha> кто следующий? можно я?
<Карлсон> давай
<Tisha> Во-первых я не совсем согласен что сентимент определяется объемом, но об этом ниже и позже. Во-вторых ИМХО индикатор построен изначально на неверных, скажем так, сведениях
<Гориллыч> Значит неверны и котировки
<Tisha> Если мы на бирже видим объем, то мы абсолютно четко знаем что произошла сделка. А какие котировки мы смотрим на форексе? Индикативные!
<Гориллыч> Но мы по ним торгуем...
<Tisha> т.е. желание продать/купить. И не факт, если ваш ДЦ исполняет эту цену, что есть желающие продать /купить...
<g64> На минутных графиках и если смотреть тики, то котировки не представляют ничего интересного. На более длительном периоде - это уже настроение.
<Tisha> т.е. ты никогда точно не знаешь был ли контрагент или твой брокер решил побаловаться с тобой...
<g64> "Если мы на бирже видим объем, то мы абсолютно четко знаем что произошла сделка" а если не произошла....
<Tisha> я говорю о фучерсах, которые ты можешь отследить по номеру ордера на бирже
<Гориллыч> g64: Позволь не согласиться. Обычный минутный объём ниже 20 (не заню чего). Активный рынок - 20-30. Вчера минутный обём доходил до 150!!!!!
<Tisha> я же не отрицаю что в явном движении появляются желающие купить/продать, я говорю о том что цифра относительно растет/падает, но не показывает фактических объемов
<Tisha> Вопрос: где ты смотришь объемы? в софте?
<Tisha> и что это тогда за объемы? желающие у твоего ДЦ?
<Гориллыч> Я говорю про МТ
<Tisha> а я смотрю объемы по фучерсам на бирже!!!! отсюда тебе предложение =>
<g64> "Активный рынок - 20-30. Вчера минутный обём доходил до 150!!!!!" Это желание, а не возможности... Хочешь сказать, что все начинают затариваться? А объемы сделк указаны?
<Tisha> пределать свой индикатор таким образом, чтобы он брал реальные биржевые!!! объемы по текущему фучерсу этой валютной пары
<Гориллыч> Сорри, я не занимаюсь фьючерсами.
<g64> Или 100 предложениё купить 1 лот гораздо больше чем 1 предложение купить 100 лот?
<Гориллыч> Начнём сначала. Купили - тик вверх, объём прибавился, ещё купили , ещё пипс вверх, объём прибавился ит.д. О чём говорит это взаимодействие?
<Карлсон> 2<Tisha> => а и не дадо только то и всего зайти на СМЕ... это "открытый интерес"???
<Карлсон> Гориллыч c мона я...
<Tisha> Карлсон: нет не совсем
<Карлсон> Объем в МТ... а што это.... с чем его едят....
<Tisha> открытый интерес это выставленные, но не исполненные ордера ИМХО
<Карлсон> но позвольте...это биды или оффера??? имеем уровень скажем 1,5000...
<Гориллыч> Карлсон: Вот и я говорю, что не знаю единицы измерения, но они шевелятся :-)
<Карлсон> объемы растут....
<g64> " Купили - тик вверх" не купили - а выразили желание купить...
<Карлсон> но што растет? количества шортов или лонгов.... от этого зависит пройдем уровень или нет...
<Гориллыч> g64: Ну не знаю. Я рассказываю, что вижу, а что за этим скрывается....
<Tisha> вот я все время пытаюсь сказать что на форексе если цена была, то не факт что была сделка, тогда откуда здесь объем? а гориллыч
<Гориллыч> Но они жёстко связаны!
<Tisha> и опять объемы вы смотрите по свои локальным софтам а не в целом по форекс
<Карлсон> Гориллыч c кто связан?
<Гориллыч> Так мне этот локальный софт выдаёт котировки, объёмы, принимает ордера и т.д....
<Гориллыч> Карлсон: котировки и объём
<Карлсон> котировки ясно... но объемы...
<Карлсон> это што.... с чем связаны объемы?
<Tisha> вот и мой вопрос откуда на форексе объемы? на всем форексе вместе...
<Карлсон> давай разберем... што это за единица в системе СИ
<Карлсон> еденица измерения... 1... кто/што?
<Гориллыч> Я не знаю. Может лотов, может сотен лотов по 100000
<Tisha> а мини?
<Tisha> это попадет в объем?
<Гориллыч> Видимо он суммируется до какой то минимальной величины
<Tisha> значит твой индикатор основан на предпосылках?
<Гориллыч> Индикатор основан на тиках вверх и тиках вниз, что в сумме даёт значение всего объёма. Такие котировки даёт форексайт TradeRecord
<Tisha> ок! согласен на то что есть некий индикатор основанный на тиках! Но не согласен чтобы называть его индикатором объема ;-) Цена есть а сделки нет и индикатор сработал, а было пять тиков... Тогда как? ложное срабатывание?
<Гориллыч> У меня есть ещё индикатор для МТ. Там тот же вопрос решался по-другому
<Tisha> Гориллыч но МТ подключен скажем к Альпари а на ТТ может быть и другая картина
<Tisha> я уже не говорю о манипуляции объемами сам знаешь для чего...
<Гориллыч> Это можно проверить
<Карлсон> как?
<Tisha> сравнить? и зачем?
<Гориллыч> Вставить индикатор на разных платформах и посмотреть, что кажет
<Tisha> Вот биржа. Вот конкретная сделка. Вот она попала в объем. Если все торгуют на этой бирже (а не распределенно как на ФОРЕКС) то тогда цифре объема можно доверять. Иначе нет.
<Гориллыч> Манипуляция объёмами - это свяжется с котировками = манипуляция с котировками
<Карлсон> на разных платформах.... но и кол. сделок разное...
<Tisha> гориллыч не обязательно связывать
<Гориллыч> А индикатор линеечку будет рисовать. И сравнить нужно будет сглаженный рисунок
<Tisha> с точки зрения ДЦ цифрой якобы объема можно подстегнуть или пугануть толпу...
<g64> Объем - это количество сделок или суммарный объем всех сделок (по модулю) деленный на едницу оъема?
<Гориллыч> Не думаю, что кто-то лезет в эту автоматику. Там же не в ручную котировки поток дают
<Tisha> еще раз пытаюсь спросить ;-) количество сделок ГДЕ?
<Карлсон> все лонги + шорты?
<Tisha> где точка куда стекаются все данные (количество контрактов + мини)?
<Tisha> у кого из супер пупер ДЦ есть такие данные?
<Гориллыч> Вот, вопрос, откуда поток котировок? И что он в себе несёт?
<Tisha> извини гориллыч но ИМХО ты просто траслируешь количество тиков и частоту в свой собственный индикатор
<g64> От брокера ДЦ....
<Гориллыч> 2 Tisha Вполне может быть. Но я предположил, что между котировками и объёмом есть зависимость
<g64> От его поставщика информации... Вот у меня дома картинка осталась. 3 МТ - 3 разных дилера - у кажого своя цена и свой объем...
<Tisha> вот так мы и получаем якобы объем у отдельно взятого брокера. Гориллыч абсолютно верно ты предположил, только надо установить точку отсчета.
<Гориллыч> Но у каждого брокера его котировки привязаны к его объёму. И ничего просто так не шевелится...
<Tisha> независимую от субьета и абсолютно объективную, но тебя волнует объем для сентимента или объем у твоего транслятора котировок (типа брокер)? Вот я и предлагаю этот индикатор строить по текущему фьючерсу на эту пару.
<Гориллыч> Скажем так, сантимент у моего брокера
<Tisha> ага вот это я и хотел от тебя добиться ;-)
<Гориллыч> Здесь я не соображаю. Дерзайте
<Tisha> значит ты измеряешь сентимент у своего брокера?
<Гориллыч> Я ж у него торгую, по его данным анализирую, у кого же мне знать сантимент?
<Tisha> 2 Гориллыч: тогда зачем тебе форекс?
<Гориллыч> Мани
<Tisha> мы пришли к тому, что будем измерять глубину рынка своего букмекера и с ним же и торговать и опять простор для манипуляций ;-)
<g64> "Я ж у него торгую," - но он не торгует! Он тоже получает котировки от кого-то, может подправить немного и вперед...
<Гориллыч> Букмекер как то мне не нравится. Я и казино не люблю
<Tisha> ДЦ правит котривки => изменяется индикатор => дает ложный сигнал так?
<Гориллыч> Ну немного нестрашно
<Tisha> ребята все что я здесь болтаю это только мое ИМХО и вы ... а дальше дисклаймер :D
<Гориллыч> Вы посмотрели пример работы этого индикатора. Вот, если бы в этот момент я ему поверил, .......
<Гориллыч> Тиша, да тут у всех своё ИМХО :-)
<Tisha> Гориллыч: на фучерсе те же графики и те же движения ну может чуть менее волатильные, никакой принципиально разницы в ТА нет, но фучерсы объективны по определению. Ибо торгуются в одном месте и оформлены ДОКУМЕНТАЛЬНО!
<Гориллыч> Для меня вполне объективен ФОРЕКС
<Гориллыч> Повторяю ссылку. Работает? gorillych.by.ru/simple.jpg
<Tisha> ;-)
<Tisha> а как я должен сказать работает или нет?
<Tisha> был сигнал на бай? на селл?
<Гориллыч> Ну, грузится?
<Tisha> да график вижу
<Гориллыч> Тогда ОК!
<Карлсон> нуу... а комент к графику...
<Гориллыч> А там кружочком обведена область повышенного внимания :-)
<Карлсон> видел...
<Гориллыч> Цена шла вниз, а объёмы были медвежьими
<Tisha> ты хочешь сказать что у тебя был сигнал на селл?
<Гориллыч> Шла вверх
<Гориллыч> Не сигнал, информация к размышлению
<Карлсон> а как определ. медв. объм...???
<Tisha> вот прошу нарисуй на этом графике ЕМА 5,13,34 и загрузи его нам
<Гориллыч> Индикатор ниже ноля
<Tisha> ой блин да у тебя еще и тайм фрейм нестандартный :lol:
<Карлсон> и што... ну ниже...
<Гориллыч> Как обычно :-)
<Tisha> радует одно что несмотря на коренные различия в ТА мы с тобой делаем одинаковые выводы ;-)
<Гориллыч> Up - Down =
<Карлсон> значит выросло кол. шортов???
<Гориллыч> Да
<Карлсон> ????
<Гориллыч> И стало больше лонгов
<Карлсон> так давай назад...
<Карлсон> объем=количеству сделок= шорт + лонг... так?
<Tisha> я бы в этой ситуевине на сел выступал бы только при повторном пробое 1,24
<Гориллыч> Карлсон: Может быть
<Карлсон> откуда ты могешь знать што выросло первое или второе..?
<Гориллыч> Давай порассуждаем. Перед нами любой бар. Он имеет опен, хай, лоу, слоуз и объём. Так?
<Tisha> сорри господа мы уклонились от темы
<Карлсон> неееее...
<Tisha> вместо объемов обсуждаем индикатор и почему другие молчат?
<Гориллыч> А что?
<Карлсон> тема объем....
<Tisha> =)
<g64> Надо отслеживать каждый тик... Если курс вырос за один тик - значит + к быкам, если опустился + к медведям..
<Гориллыч> Я и начинаю про объём. Продолжаю точнее. Итак про бар. Правильно?
<Гориллыч> За время жизни бара имеется объём
<Tisha> :p ну убедите меня что тик цены на форексе это реальная сделка...
<Карлсон> я на объемы в МТ не см. и у меня вопрос как ведет себя оный индикатор во время интер. БоЖ?
<Гориллыч> Основная информация - опен и клоуз.
<g64> ТОже вариант.... идея... разгруппировать объеём на лонги и шорты... Только индикатор по моему в МТ не будет работать - он анализирует только минимум минутные интервалы. по крайней мере на истории.
<Гориллыч> Я начинаю путаться. Про МТ могу завтра выложить другой индикатор. Я щас рассказываю какую логику он использует. Это получится тоже, что и в Омеге. Итак, расстояние в несколько пунктов (пипсов) вверх или вниз - это разница сантимента. Например открылся, потом закрылся на 2 пипса выше. Значит сантимент бычий. Как связать его с объёмом?
<g64> Гориллыч: а что такое UpTicks в твоем примере в объявлениях?
<Гориллыч> Вобщем завтра выложу индикатор, там увидите и всё сразу и объясню. Так получается - на пальцах, неудобно
<Гориллыч> UpTicks - это часть котировок форексайта и имеющая свой код в Омеге
<Карлсон> сорри... можно я???
<g64> А это индикатор для омеги?
<Гориллыч> Reserved for backward compatibility. Replaced with UpVolume.
<Гориллыч> Это примечание к UpTicks из EL
<Гориллыч> Да, это индикатор для Омеги
<Карлсон> условие: МТ Альпари.... кот. и объ. от них... в этот момент японы интервенят иену... вопрос: что показывает индикатор? и как это связано с Альпари?
<Карлсон> цена за 5 мин уходит на 100п... Куда уйдут объемы???
<Гориллыч> Интервенции связаны с объёмом. Индикатор покажет, но интервенции скоротечны, а индикатор имеет сглаживание, он просто медленней на неё среагирует.
<Карлсон> ок...
<Гориллыч> На МТ очень неудобно наблюдать объёмы. Могу в объявлениях выложить код эксперта, который у меня стоит. по нему удобнее смотреть
<g64> Да значит в омеге есть объемы ап и даун?
<Гориллыч> В TradeRecord не в BidRecord
<g64> Да В мт их нету...
<Гориллыч> Сорри. Создайте эксперт и пропишите в нём всего одну строчку
<Гориллыч> Comment(" Volume - ", V," ", V," ", V," ", V," ", V," ", V);
<Гориллыч> Присоедините эксперт к нужному таймфрейму.
<Гориллыч> Надеюсь, обсуждение было интересным. Может кому пригодится
<g64> и что это даст?
<Гориллыч> Видеть объём в цифрах, а не в барах.
<g64> было бы полезно в МТ видеть медвежий и бычий объем...
<Tisha> твой индикатор это просто транслятор ;-) из одной формы в другую, более удобную для тебя. Для меня имеет смысл независимый индикатор и, скажем, если я отсматриваю в ТА объемы ЛохДилингДеска, то как я могу их принимать во внимание выставляя ордера у ЛоходромЦентра?
<Карлсон> Гориллыч c это??? www.fxo.ru/forum-3/messages/4410.html
<Гориллыч> Дело хозяйское
<Гориллыч> Это было начало рассуждений. Это больше подходит под статью о сантименте, которую я вам приводил. Потом я стал не делить значения быков на медведей, а вычитать, как реализовано в Омеге
<Карлсон> Tisha с этим я столкнился ища оффера "всего рынка"... мона получить только у одного брокера или банка.... и сложить "общее представление о рынке"
<Tisha> крлсон сорри не совсем понял вопрос... щас попытаюсь прочитать 2й раз или повтори
<Карлсон> Гориллыч c не делить на быков/медведей низзззя.... как пример....
<Карлсон> Гориллыч c 4 быка 1 мед... и напротив 1 бык и 4 мед....
<Гориллыч> Сначала бычий сантимент, потом медвежий :-)
<Карлсон> в 1 случ. курс вверх...
<Tisha> гориллыч, по-моему ты не сказал главное, что свою теорию объемов ты позиционируешь на ЕВА ;-)
<Гориллыч> Усё просто :-)
<Карлсон> во втором вниз.... а объем оба раза 5.
<Гориллыч> Может быть только пытаюсь понять первопричину. Почему так закономерно? Почему возможно прогнозировать?
<Гориллыч> Тиша, в примере посчитай волны на индикаторе. Классика
<Tisha> Гориллыч c: сорри не буду, когда пытался этим заниматься а потом пошел по более простому (ИМХО) пути.. Волны не отрицаю, но и не использую...
<Гориллыч> Тогда, только удачи!
<Tisha> И вообще повторюсь еще раз: хоть чучелом, хоть тушкой, главное это отследить сигналы, что подает индикатор и своевременно их использовать!
<Tisha> Но думаю все-таки мы так и не выяснили подоплеку объемов на ФОРЕКС и остались каждый при своем ;-)
<Гориллыч> Всё-таки, было о чём поговорить в ОБЪЁМАХ?
<g64> Так это не сигналы на объемах, а настроение рынка. Прямо как bid/offer.
<Гориллыч> The same
<Tisha> по моему не все высказались...
<Карлсон> имхо кто хотел сказал...
<Гориллыч> Думаю, кому было интересно. тот читал
<Гориллыч> Но это не отрицание их наличия :-)
<Tisha> ну че диспут типа закончен?
 
Позволю высказать некоторые свои соображения по обсуждаемой теме.
Во первых не соглашусь с Горилычем - попытка построить индикатор объема - который вычисляется из цен (закрытия, открытия, да вообще любых) - просто самоообман.
Можно взять простой пример: на рынке напряженность - и быки и медведи активизировались, на рынок вливается большое количество денег, а цена стоит на месте. - что покажет ваш индикатор?
и второй вариант: - 100 трейдеров по лоту встали вниз, а один 100 лотами вверх. - цена осталась где была, а что покажет ваш индикатор? и какое настроение в данный момент на рынке?
Теперь Tisha - вообщем конечно - на фьючерсах объем наверное точный, однако применим-ли он к fx - не могу точно сказать - ибо не спец в фьючерсах. Однако мне кажется, что это не совсем корректно.

А вообще получить нормальный честный объем на fx - разделенный на селл и бай - это мечта - но похоже не сбыточная...;)
 
Itrych, ну здравствуй дорогой... рад видеть и здесь. :glass:
Да, признаю что несколько погорячился с объемами из фьючерсов для форекса. И там и там разные игроки. Все таки разговор шел в риал-тайм и времени на обдумывание не совсем хватало.
Хотя остаюсь при том мнении, что все равно остается хоть косвенная, но связь и объемы фьючерсной торговли показатель гораздо более объективный нежели индикатор, предложенный Гориллычем (ИМХО).
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход