Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.
Ответить

MTC PIDCHYBII - как заработать используя локи!

 
PIDCHYBII-механическая торговая система. Вариант развития от 17.08.06.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП:

1. Выставляем начальную позицию----открываем одновременно по рынку 4 ордера – 1-й БАЙ, 2-й БАЙ, 1-й СЕЛЛ, 2-й СЕЛЛ Все, скажем, по 0.1 лота. По евро спред 3 п. -

2. Допустим, цена идет вверх. 9 пунктов Когда 1-й БАЙ+2-й БАЙ = 1-й СЕЛЛ закрываем три ордера в безубыток . ( 6+6=12 – 12=0 ) -

3. Остался один ордер 2-й СЕЛЛ---убыточный –12 п. И, так как к взятию прибыли привело то что цена шла вверх, то снова открываем два ордера 3-й БАЙ, 4-й БАЙ, а на уровне цены убыточного 2-й СЕЛЛ устанавливаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. -

4.1 Цена идет вверх. Скажем 20 п. Тогда опять пункт 2. --- ( 3-й БАЙ+4-й БАЙ > 2-й СЕЛЛ закрываем с прибылью ). Со всей позиции остался лишь один отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Он не дал нам ни прибыли ни убытка и и нужен в одном-единственном случае------ только тогда, когда цена после пункта 3. идет вниз ( смотри пункт 4.2 ). Снимаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Позиция полностью закрыта. -

4.2 Цена идет вниз, активирует 3-й СЕЛЛ-СТОП ----это похоже на пункт 1. ( открыто 4 ордера БАЙ,БАЙ,СЕЛЛ,СЕЛЛ ) но с той лишь разницей что 3-й БАЙ и 4-й БАЙ отодвинуты на растояние от 2-й СЕЛЛ и 3-й СЕЛЛ. Далее опять п. 2. п. 3. и п. 4.1 или п. 4.2. и т. д. столько раз и по столько пунктов, сколько будет нужно, и позиция полностью закрыта. -1. Выставляем начальную позицию----открываем одновременно по рынку 4 ордера –1-й БАЙ, 2-й БАЙ, 1-й СЕЛЛ, 2-й СЕЛЛ Все, скажем, по 0.1 лота. По евро спред 3 п. и т. д. Лучше всего МТС понимается когда попробуеш практически поработать. -

РАБОТАЕМ Инструмент--ЕВРО, т. к. по нему минимальный спрэд ( во всех ДЦ и банках ) и достаточная волатильность. В рынке пребываем постоянно и, чтобы свопы не сжирали депозит, выбираем ДЦ где свопов нет, например Мarketiva: https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account У них использование МТС-роботов не предусмотрено. -------

Управление капиталом : величина залога--около одной трети от величины депозита при всех выставленых позициях и активированых отложеных ордерах. Это сделано потому, что отрицательная прибыль может достигать около двух залогов и нужно иметь достаточной величины свободные средства чтобы свободно работать, закрывать и выставлять позиции. --------

алог делим на тридцать ( либо более ) начальных позиций--чтобы было достаточно позиций для работы ввиду того, что при затяжном флэте позиции, бывает, зависают на недели и месяцы разойдясь на 200-300 пунктов что доказывает следующий счет SIG-Demo.com 209.160.72.90:443 1000038999 5mfsdkj Экспериментально также оказалось лучше ставить тейкпрофиты и стоп-лосс в пункте 3, если работаем дважды в день, а лучше постоянно контролировать или написать программулину. Начальные позиции размещаем подальше одна от другой. --------

Чтобы отличить одну позицию от другой в Мета Трейдере-4 открываю первую позицию по 0.1, вторую по 0.2, 0.3, 0.4 и т. д. На Мarketiva еще проще--там лоты очень дробные. --------

Почему в основном принципе по два ордера БАЙ и по два ордера СЕЛЛ? Это также подобрано экспериментально и оказалось все же лучше по многим соображениям чем 3+3 или 4+4 или 6+6 или что доказывают следующие счета 1000039856 ik2vivd 1000039860 c5rcmab 1000040970 cgs0zgd 1000040971 6adlbcu

ТЕОРИЯ
Я исхожу из того что проблематично определить куда точно в следующий момент пойдет цена. Поэтому создал систему симметричной и "автоматически" самонастраивающейся к любому движению цены вверх или вниз в любой отдельно взятый момент времени.Это скорее способ управления капиталом о важности коего так много говорят на форексе. В отличие от распространенного волнового подхода к работе на форексе в системе использован сугубо трендовый.

Система трендследящая---находит и отслеживает тренды чем гарантированно и стопудово обеспечивает трейдера прибылью. Дэйтрейдеру она может показаться довольно неспешной, фундаментальному инвестору----резвой. Систему постоянно исследую и совершенствую. В основе системы постулаты --- " Разделяй и властвуй " , " Цена учитывает все " , " Время--деньги " , " Рынок всегда прав " и " Двое больше чем один ".

Общие принципы системы могут быть также использованы как для вывода убыточной позиции в прибыль так и для размыкания лока. Индикаторы не используются. ФА и ТА не используются ввиду 100% механистичности ТС----мы работаем с точными цифрами и по уже свершившемуся факту, а не пытаемся интерпретировать и прогнозировать график. -------

Таким образом именно отложеные ордера и есть те елементы, что "автоматически самонастраивают " систему к любому движению цены в каждый отдельно взятый момент времени и делает систему открытой к доминирующему движению цены, что в условиях, когда нельзя определить точно куда в следующий момент пойдет цена, позволяет зарабатывать прибыль. Система хорошо подходит для программирования и, согласно результатам тестирования, будет прибыльнее работать именно в качестве советника.

Она одинаково хорошо подходит и для работы по 30 минут в день----утром до основной работы и вечером --- после работы. Система не требует от трейдера знаний ТА и ФА и здесь мы не играем, а действительно работаем. ТС обладает средней прибыльностью в силу тог, что в создании прибыли в любой момент времени участвуют 4 ордера, а не один как обычно.. А главное, так это то, что трейдер избавлен от вечных мучений --- куда--- вверх или вниз в следующий момент ?


figar0–позволь помочь наполнить твою копилку! Давай разберемся еще раз. Все дело в том, что в МТС PIDCHYBII принципиально не предусмотрено фиксации убытков, а, следовательно, само понятие СЛИВ. Зачем? Ведь все залокировано! ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП:
-
1. Выставляем начальную позицию----открываем одновременно по рынку 4 ордера – 1-й БАЙ, 2-й БАЙ, 1-й СЕЛЛ, 2-й СЕЛЛ Все, скажем, по 0.1 лота. По евро спред 3 п. -

2. Допустим, цена идет вверх. 9 пунктов Когда 1-й БАЙ+2-й БАЙ = 1-й СЕЛЛ закрываем три ордера в безубыток . ( 6+6=12 – 12=0 ) ( Это как бы пристрелочно–рынок сам определил направление ) -

3. Остался один ордер 2-й СЕЛЛ---убыточный –12 п. И, так как к взятию прибыли привело то что цена шла вверх, то снова открываем два ордера 3-й БАЙ, 4-й БАЙ, а на уровне цены убыточного 2-й СЕЛЛ устанавливаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. -

4.1 Цена идет вверх. Скажем 20 п. Тогда опять пункт 2. --- ( 3-й БАЙ+4-й БАЙ > 2-й СЕЛЛ закрываем с прибылью используя или фиксированный тейкпрофит или, что гораздо лучше–трейлингуем ). Со всей позиции остался лишь один отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Он не дал нам ни прибыли ни убытка и и нужен в одном-единственном случае------ только тогда, когда цена после пункта 3. идет вниз ( смотри пункт 4.2 ). Снимаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Позиция полностью закрыта. -

4.2 Цена идет вниз, активирует 3-й СЕЛЛ-СТОП ----это похоже на пункт 1. ( открыто 4 ордера БАЙ,БАЙ,СЕЛЛ,СЕЛЛ ) но с той лишь разницей что 3-й БАЙ и 4-й БАЙ отодвинуты на растояние от 2-й СЕЛЛ и 3-й СЕЛЛ. Далее опять п. 2. п. 3. и п. 4.1 или п. 4.2. и т. д. столько раз и по столько пунктов, сколько будет нужно, и позиция полностью закрыта -----------
Исправь это, пожалуйста.

Далее. figar0–еще разочек! Попрбуй Позиций у нас много–десятки. Выставляем каждую или в 30п одна от другой, или по цене закрытия дня. Но лучше всего, на мой взгляд, перепрограммировать так: в случае срабатывания пункта 4.2 точно посредине между верхними БАЙ БАЙ и нижними СЕЛЛ СЕЛЛ по рынку устанавливается втораяая начальная позиция. В момент установки автоматически «перекомутируются» ордера. Ордера СЕЛЛ СЕЛЛ второй начальной позиции связываются с БАЙ БАЙ первой и , сответственно БАЙ БАЙ второй начальной позиции связываются с СЕЛЛ СЕЛЛ первой. И так с каждой позицией.

Зачем? А затем, что хроническим недостатком МТС есть длительное «зависание» позиций и расползание ордеров БАЙ БАЙ от СЕЛЛ СЕЛЛ на сотни пунктов один от другого– это доказывает счет SIG-Demo.com 209.160.72.90:443 1000038999 5mfsdkj . По-моему, эта перекомутация есть ключевым моментом моей идеи и, надеюсь, и делает МТС работоспособной.--------------------------

посмотреть 1000074915 pixo3ba Там–стандартное последовательное срабатывание в одном направлении. Я работал утром и вечером, поэтому это несколько отличается от алгоритма для РОБОТА–после первого движения закрываемся в БЕЗУБЫТОК с учетом свопов (т.е. прибыль сознательно программируем минимально возможной ) , а второе движение в ту же сторону ТРЕЙЛИНГУЕМ (т.е. прибыль сознательно программируем максимально возможной ).

И обязательно ПЕРЕКОМУТАЦИЯ ордеров. Слив не предусмотрен, если только полностью закрывая позиции трейлингованием мы забываем снимать отложеные ордера ( пункт 4.1 ). Тогда они остаются безхозными , срабатывают, идут в минус и ,очевидно, именно из-за этого советник показал слив, а так бы зарабатывал! Успехов! Ждем от тебя новостей!-------

Закрывать прибыльные ордера и терять на спреде незачем - так удобно работать на МТ-4 руками - все сразу видно. Экономнее и правильнее закрывать убыточный ордер на уровне безубыточности ( и далее трейлинговать ), а если цена несколько раз сходила вверх и вниз закрывая то БАЙ то СЕЛЛ убыточными, тогда советник должен сам сам запоминать новые цены безубыточности.----

Дополнение к ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ. Описанный выше ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП оптимизирован для работы руками. Для советника следует программировать так

1) Выставляем начальную позицию----открываем одновременно по рынку 4 ордера – 1-й БАЙ, 2-й БАЙ, 1-й СЕЛЛ, 2-й СЕЛЛ Все, скажем, по 0.1 лота. По евро спред 3 п.

2) Допустим, цена идет вверх. 9 пунктов Когда 1-й БАЙ+2-й БАЙ = 1-й СЕЛЛ закрываем 1-й СЕЛЛ, т.е. у нас получился безубыток ( 6+6=12 – 12=0 ) ( если есть свопы, то для безубытка следует учитывать и их ).

3).Остался один ордер 2-й СЕЛЛ---убыточный –12 п. И, так как к взятию прибыли привело то что цена шла вверх, то снова ожидаем второго движения цены вверх, а на уровне цены убыточного 2-го СЕЛЛ устанавливаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП.

4.1) Цена идет вверх. Скажем 20 п. ( а лучше всего прибыль трейлинговать ) Тогда опять пункт 2) ( 1-й БАЙ+2-й БАЙ > 2-й СЕЛЛ + 1-й СЕЛЛ ) закрываем с прибылью. Со всей позиции остался лишь один отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Он не дал нам ни прибыли ни убытка и нужен в одном-единственном случае–только тогда, когда цена после пункта 3. идет вниз ( смотри пункт 4.2 ). Снимаем отложенный ордер 3-й СЕЛЛ-СТОП. Позиция полностью закрыта.


4.2) Цена идет вниз, активирует 3-й СЕЛЛ-СТОП –это похоже на пункт 1). ( открыто 4 ордера БАЙ,БАЙ,СЕЛЛ,СЕЛЛ ) но с той лишь разницей что 1-й БАЙ и 2-й БАЙ отодвинуты на растояние от 2-й СЕЛЛ и 3-й СЕЛЛ. Далее опять п. 2. п. 3. и п. 4.1 или п. 4.2. и т. д. столько раз и по столько пунктов, сколько будет нужно, и позиция полностью закрыта.

При этом советник должен обязательно помнить, сколько пунктов минуса уже зафиксировано по каждой позиции и в какую сторону–на бай или на селл и, соответственно, рассчитывать, сколько пунктов нужно будет пройти для безубытка и для прибыли, которую советник трейлингует.-------------

ДОПОЛНЕНИЕ к РАБОТАЕМ. Позиций у нас много–десятки. Выставляем каждую или в 30п одна от другой, или по цене закрытия дня. Но лучше всего, на мой взгляд, для советника программировать так: в случае срабатывания у позиции пункта 4.2 точно посредине между верхними БАЙ БАЙ и нижними СЕЛЛ СЕЛЛ по рынку устанавливается втораяая начальная позиция. В момент установки позиции автоматически обмениваются ордерами. Ордера СЕЛЛ СЕЛЛ второй начальной позиции связываются с БАЙ БАЙ первой и , сответственно БАЙ БАЙ второй начальной позиции связываются с СЕЛЛ СЕЛЛ первой. И так с каждой позицией в дальнейшем. Зачем?

А затем, что хроническим недостатком МТС есть длительное «зависание» позиций и расползание ордеров БАЙ БАЙ от СЕЛЛ СЕЛЛ на сотни пунктов один от другого– это доказывает счет SIG-Demo.com 209.160.72.90:443 1000038999 5mfsdkj . Поэтому установка второй начальной позиции внутрь первой вдвое уменьшает расстояние между ордерами БАЙ БАЙ и СЕЛЛ СЕЛЛ первой позиции. А чем уже расстояние между ордерами БАЙ БАЙ и СЕЛЛ СЕЛЛ тем быстрее они сработают.

Этот обмен и есть вторым ключевым моментом моей идеи и делает МТС PIDCHYBII значительно более прибыльной.
 
Тема обсуждается на форуме Альпари, раздел Реклама. Вывод - нужно написать советник! Кто сможет?
 
Цитата
LeonidВывод - нужно написать советник! Кто сможет?


Я
 
Цитата
CDF
Цитата
Leonid пишет: Вывод - нужно написать советник! Кто сможет?


Я
Отлично! На Альпарьовском форуме его уже написали и выложили и сейчас дорабатывают. Сможеш подлючиться?
 
Цитата
Leonid
Цитата
CDF пишет:
Цитата
Leonid пишет: Вывод - нужно написать советник! Кто сможет?


Я
Отлично! На Альпарьовском форуме его уже написали и выложили и сейчас дорабатывают. Сможеш подлючиться?


Опс, сори, я, наверное, несколько поторопился со своим предложением. Сейчас внимательней вчитался в вашу систему, так и не понял какое свойство рынка эксплуатируется, где будем искать свой edge?
Не могли бы вы в двух-трех предложениях описать суть системы.
 
Хорошо! В двух словах! Последовательность действий. Одновременно по рынку БАЙ БАЙ СЕЛЛ СЕЛЛ всегда по 0,1 лота. На первом движении вниз (вверх соответственно) СЕЛЛ+СЕЛЛ=БАЙ учитывая свопы закрываем в БЕЗУБЫТОК! Тут же открываем СЕЛЛ, СЕЛЛ ставим на уровне оставшегося БАЙ отложеный БАЙ-СТОП. И продолжающееся движение вниз двумя ордерами СЕЛЛ, СЕЛЛ против одного БАЙ скоро приводит к прибыли­­-ТРЕЙЛИНГУЕМ! Закрываем СЕЛЛ+СЕЛЛ>БАЙ, снимаем отложеный БАЙ-СТОП. Позиция полностью закрыта. А ежели цена после СЕЛЛ СЕЛЛ и БАЙ-СТОПа развернулась, и активировала БАЙ-СТОП, то получается те же БАЙ БАЙ СЕЛЛ СЕЛЛ но на некотором расстоянии БАЙ БАЙ от СЕЛЛ СЕЛЛ. И все начинаем с начала - На первом движении вниз (вверх) и т.д. и т.п........Последовательность срабатывания хорошо видна на счете 1000074915 pixo3ba Sig-demo.com -Лайтфорекса. И таких позиций-три десятка. Советник их выставляет по цене открытия дня. Давай попробуем реализовать это, а дальше будем совершенствовать. Удачи!
 
Привет! Что у нас нового с созданием советника? Если кто написал или пишет-задавайте вопросы. Сам советник на форуме много будем тестить. Пишите!
 
Хорошо! На этом демо Лайтфорекса 1000077294 5twobrt работаю руками. Причем согласно второму дополнению. Так ожидаю большей ефективности. Естессно, что советник позволил бы очень быстро без всяких нудностей и всем коллективом подобрать оптимальные значения и решения. Поехали!
 
Леонід! А не пробували нормально відформатувати Ваші повідомлення для більшої читабельності?
 
Цитата
=xXx=Леонід! А не пробували нормально відформатувати Ваші повідомлення для більшої читабельності?
Вітаю! Форматувати ще не вмію, тож, яким чином?
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход