Страницы: 1
Ответить

Новый Грааль

 
Всем доброго времени суток!


На досуге сварганил такую вот МТС, хотел проверить одну идейку...

А идея такая:

1. ставятся два отложенных ордера: buy stop и sell stop на Х пунктов выше (ниже текущей цены);
2. если через N минут ни один не сработал, то двигаем оба (ставим их теперь на Х пунктов от текущей цены), и так двигаем их всё время через равные промежутки времени N;
3. если один сработал, то ждём появления одной из трёх ситуаций:
а) прибыль больше P и последняя полная свеча (т. е., по сути, предпоследняя) телом меньше L пунктов;
б) две последние полные свечки телами меньше L пунктов;
в) прибыль больше Z (безусловное закрытие)
в любом из этих трёх случаев закрываемся.
4. если сработали оба (например, были резкие конвульсии), то оба и закрываем с убытком.
Хорошо то, что если цена после того как сработают оба ордера даже и улетит дальше, мы всё равно не получим убытка больше чем разница между ордерами плюс двойной спред.

Параметры:

уровень ордеров (пунктов) - сколько пунктов от текущей цены ставить ордера;
уровень профита (долларов) - если профит по одному ордеру больше или равно этому значению и предпоследняя свеча телом меньше L пунктов, то закрываемся (при условии, что сработал только один); это случай 3а;
истечение минут - через какой промежуток времени передвигать ордера;
безусловная фиксация (долларов) - по достижении этого значения фиксируется прибыль (3в);
Стабилизация пунктов - L для 3а и 3б;
лотов - каким количеством лотов открываться. По умолчанию стоит 0,1.

Тестил на разных парах, работает, в основном, на Н1 и Н4

По умолчанию даны параметры для GBP/USD (определял методом подбора):

уровень ордеров (пунктов) 20
уровень профита (долларов) -2 (не знаю почему, но работает)
истечение минут 20
безусловная фиксация (долларов) 30
Стабилизация пунктов 25

Режим - все тики

первая сделка 30.11.2005 12.00
последняя сделка 22.12.2006 16.42
баров в истории 6660
начальный депозит 500
чистая прибыль 8762,54 пунктов (в смысле долларов, конечно, т. к. при 0,1 лоте 1пункт=1 доллар)
всего сделок 7108
максимальная просадка 1550 (37,69%)
прибыльные сделки 44,3%
средняя прибыль 9,51
средний убыток -5,35

Параметры для USD/CHF (истории по этой паре у меня совсем мало, так что у кого есть желание, можете потестить, а потом напишите)

уровень ордеров (пунктов) 25
уровень профита (долларов) 13
истечение минут 20
безусловная фиксация (долларов) 30
Стабилизация пунктов 24

Режим - все тики

P.S. Всех призываю потестить на разных валютах, поменять параметры, т. к. меня одного не хватит.

Код МТС (не нашёл, как здесь прикрепить файлы):
//----------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| автотрейд.mq4 |
//| Copyright © 2006, народное :-) |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, народное :-)"
#property link "**********@mail.ru"
extern int уровень_ордеров=20;
extern int уровень_профита=-2;
extern int истечение_минут=20;
extern int безусловная_фиксация=30;
extern int стабилизация_пунктов=25;
extern double лотов=0.1;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
double pip=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);

//----
if (OrdersTotal()==0)
{
double buy= Ask+уровень_ордеров*pip;
double sell= Bid-уровень_ордеров*pip;
int ticket1=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,лотов,buy,3,0,0,"buy",16384,CurTime()+истечение_минут*60,Green);
int ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,лотов,sell,3,0,0,"buy",16384,CurTime()+истечение_минут*60,Green);

}

if (OrdersTotal()>0)
{
for(int i=0;i<OrdersTotal>уровень_профита&&MathAbs(Close-Open)<=стабилизация_пунктов*pip)
{
OrderClose(ticket1,лотов,Bid,3,CLR_NONE);
OrderDelete(ticket2,CLR_NONE);
}
if(MathAbs(Close-Open)<=стабилизация_пунктов*pip&&MathAbs(Close-Open)<_>=безусловная_фиксация)
{
OrderClose(ticket1,лотов,Bid,3,CLR_NONE);
OrderDelete(ticket2,CLR_NONE);
}
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{//---сразу закрытие обоих:
OrderClose(ticket1,лотов,Bid,3,CLR_NONE);
OrderClose(ticket2,лотов,Ask,3,CLR_NONE);
}
}

OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderType()==OP_BUYSTOP)
{
OrderSelect(i+1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
ticket2=OrderTicket();
if(OrderType()==OP_SELL)//---проверка закрытия по прибыли №2:
{
OrderModify(ticket1,price1,0,0,0,CLR_NONE);
double profit2=OrderProfit();

if(profit2>уровень_профита&&MathAbs(Open-Close)<=стабилизация_пунктов*pip)
{
OrderClose(ticket2,лотов,Bid,3,CLR_NONE);
OrderDelete(ticket1,CLR_NONE);
}
if(MathAbs(Open-Close)<=стабилизация_пунктов*pip&&MathAbs(Open-Close)<_>=безусловная_фиксация)
{
OrderClose(ticket2,лотов,Bid,3,CLR_NONE);
OrderDelete(ticket1,CLR_NONE);
}
}
}


}
}





//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Полное тестирование:

Моя история котировок с:
М1 – 28.02.2006 19.10
М5 – 19.12.2005 10.50
М15 – 8.07.2005 20.45
М30 – 24.08.2005 18.00
Н1 – 4.07.2005 8.00

Параметры:

Уровень ордеров 20
Уровень профита -2
Истечение минут 20
Безусловная фиксация 30
Стабилизация пунктов 25
Лотов 0,1

Режим – ВСЕ ТИКИ (на основе всех наименьших доступных периодов)


Баров в истории 9106
Смоделировано тиков 2559371
Качество моделирования 71.53%
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 12440.73
Общая прибыль 37977.77
Общий убыток -25537.04
Прибыльность 1.49
Матожидание выигрыша 1.38
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 1550.00 (19.06%)
Относительная просадка 19.06% (1550.00)
Всего сделок 9004
Короткие позиции (% выигравших) 4431 (43.76%)
Длинные позиции (% выигравших) 4573 (47.02%)
Прибыльные сделки (% от всех) 4089 (45.41%)
Убыточные сделки (% от всех) 4915 (54.59%)
Самая большая
прибыльная сделка 150.00
убыточная сделка -113.00
Средняя
прибыльная сделка 9.29
убыточная сделка -5.20
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 141 (1203.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 35 (-137.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1203.00 (141)
непрерывный убыток (число проигрышей) -247.00 (17)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 3
 
. отсутствуент главное - понимание сущности происходящих на рынке процессов... прогнозы пессимистичны... :poves:
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход