Страницы: 1
Ответить

Оптимальное f по Ральфу Винсу!

 
Решил разобраться с темой оптимального f у Винса по его книге Математика управления капиталом. Там он описывает параметрический метод поиска оптимального f. Одним из пунктов расчетов заключается в расчете АССОЦИИРОВАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Так вот, собственно, вопрос: что из себя представляет эта ассоциированная вероятность и как ее рассчитывать по имеющейся плотности распределения (не обязательно нормального).
У самого Винса как-то непонятно написано, он путает словами: "используем формулу без оговорки если z<0, то N(z)=1-N(z)..."
Хотелось бы просто понять суть, как рассчитывать ассоциированную вероятность для произвольной плотности распределения?
 
Оптимальная f для биржевой торговли не годится. Она рассчитана на игры с положительным мат. ожиданием, причем это ожидание заранее должно быть известно.
 
Понятно как- как обычно интегралом от плотности :)
 
тоже начинал разбираться с этой темой, но как-то забросил
 
Цитата
sergey_karyakinкак рассчитывать ассоциированную вероятность для произвольной плотности распределения?

к практическому трейдингу никакого отношения не имеет. :) ИМХО
 
Да, к практическому трейдингу имеет отношение то, как практические трйдеры всегда в плюса за год. Какой используют риск. Не более 2%. В книге по упревлению капиталом подтверждается, что оптимальный риск между 2 и 10%. Даже 10 много.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход