Страницы: 1
Ответить

Предсказуемы ли рынки ?Мифы и реальность.

 
Уважаемые колеги, хочу предложить для обсуждения на мой взгляд очень актуальную тему для любого трейдера, так как насколько правильно и точно мы сумеем спрогнозировать движение рынка зависит наш заработок.
Насколько я понял изучая литературу и просмотривая различные форумы,трейдеры разделились на два лагеря.Одни считают ,что на основании движения цены в прошлом можно прогнозировать цену в будущем при помощи тех анализа или фундаментального анализа,другие считают ,что цена случайна и мы торгуем по сути броуновское движение.Попытаемся в этом разобраться и помочь друг другу.
Я лично придерживаюсь стороны первых.Сам я являюсь приверженцем на мой взгляд самого продвинутого подхода -это фрактальный анализ рынка.Ничего общего с фракталами Б.Вильямса не имеет , токо название одинаковое.
Суть фрактала -это геометрическая фигура ,в данном случае это волна Элиотта , которая обладает такими свойствами как дробность и самоподобие.Описаная им импульсная волна состоящая из 5 подволн на мой взгляд полностью отвечает этим свойствам.Теория хаоса предполагает, что любая динамическая система преддетерминирована,тоесть ее развитие очень сильно зависит от начальных параметров-это тоже учитывается- все волны не смотря на похожую структуру не похожи одна на одну,как две капли воды-такчто утверждение на мой взгляд верно.
С импульсами вроде бы все просто ,с корекциями несколько сложнее.На мой взгляд его а-б-с струтура не совсем верна.Фрактальный анализ это подтверждает.Если кто-то скажет ,подтвердите графиками сделаю с удовольствием ,просто я пока немогу разобраться как их вставить в текст в формате МТ4.
Так вот по поводу корекций-проанализировав уйму графиков от дневных до 5 минутных хочу сказать , что любое движение цены ,импульсное или корекционное имеет одну и ту же структуру-5 волн- что обсалютно справедливо с точки зрения фрактальной геометрии.К такому выводу я пришел совершенно сознательно.Торгуя в корекционных движениях и пытаясь найти а-б-с структуру я спустил немало денег.Поэтому анализируя причины слива я и пришел к токому мнению.Теперь все стало на свое место.Я одинаково успешно работаюкак как в импульсах так и в корекциях.
Теперь по поводу броуновского движения.Действительно приведенные в литературе графики ,отображающие результаты подбрасывания монетки (орел решкка) а также броуновского движения частицы на первый взгляд очень похожи на графики цены.
Но все случайные процессы можно описать с помощь теории вероятности.Если принять что в каждой точке цена случайна, то при движение цены от одной целевой точки к другой ,будет подчинять распределению Гаусса.В теории вероятности лично я не очень селен,я излогаю то , что мне обьяснили математики.Так что тут тоже не все так безнадежно.
Вобщем такова наша точка зрения.
Прошу высказаться Всех , кого эта тема заинтересовала.Только просьба будьте этичны и свое мнение обосновывайте.Высказывания типа , что это все чушь и я ни фига не шарю не принимаются
 
Здравствуйте!
Я солидарен с Вами, что рынок предсказуем. И в первую очередь потому, что имеет чёткую волновую структуру. Волны Эллиота в какой то степени отражают её. Но я сторонник, что наиболее реально отражает движение цены обыкновенная синусоида, которая состоит из нескольких ритмов квадратурных, тригональных и пентагональных.В разные моменты времени некоторые из этих ритмов берут солирующую роль. Это и заметил Эллиот.
У меня есть на эту тему статья. На МОЛ4 её тормознули, но я опубликовал её на одном их форумов. Я не игрок, у меня нет ни азарта ни интереса к игре, скорее исследователь, этот подход реальный и проверенный в течении нескольких лет.
ruforum.forexpeoples.com/index.p ... t&p=295391
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход