Страницы: 1 2 3 След.
Ответить

Системулька. Случайность происхождения прибыли = 0.00224

 
Вашему вниманию, следующая систе-мулька:

Портфель систем:
6 пар. Евро, Фунт, Франк, Иена, Канадский доллар, Австралийский доллар.
Дневные графики.
Для получения корректных статистических данных на всем портфеле перевернул франк, иену, и канадский доллар,
так , чтобы они выражались в долларе американском.
ТОесть имеем ЕВро/Долар, Фунт/доллар, Франк/доллар, Иена/Доллар, Канадский дол./доллар, Австрал. дол./Доллар
Кроме того торговля стандартизируется втом смысле, чтобы каждый рынок вносил примерно одинаковый вклад
(долларовом эквиваленте), за каждую сделку. Тоесть рассчитываем волатильность и торгуем
эквивалентом долларовой волатильности равной двум мини контрактам евро на 0142005г.(107.2 доллара)
Я специально все расчеты (результаты) даю для мини контрактов, чтобы кому надо смог потянуть реальную торговлю по этой системке.


Начало Выборки где проводится оптимизация параметров и правил (для всех пар): 0211992
Конец выборки 0212002
Данные "ВНЕ выборки" 0212002 по 2942005.


В общем наилучшие результаты дали системы основанные на пробоях.


После многочисленных тестов получены следующие результаты:

Евродоллар Пробой максимального максимума минимально минимумма ценой закрытия за период 53 дня.
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 2*Средний диапазон за последние 60 дней.
Стоп=0.2*Средний диапазон за последние 60 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=7
Статистика такая:Здесь и дальше я буду приводить основной показатель, а именно - статистическая значимость результата
(величина основанная на среднем прибыле убытке в сделке).
Эта величина является эквивалентом таких понятий как доходность, рискприбыль и т.п.
Расшифровываетсяона так: Случайность получения показателя Средняя прибыльубыток = тратата.
Так вот для Евро В пределах выборки она равна 0.0014 (Средняя прибыль убыток в сделке= 122 дол.)
Вне выборки 4.33(Средняя прибыль убыток в сделке= 74 дол.)

Франкдоллар
Пробой максимальной/минимальной цены закрытия ценой закрытия за последние 111 дней.
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 3*Средний диапазон за последние 14 дней.
Стоп=1.7*Средний диапазон за последние 14 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=12
В пределах выборки р=6.25 (Средняя прибыль убыток в сделке= 91 дол.)
Вне выборки р=21.27(Средняя прибыль убыток в сделке= 72 дол.)

ФунтДоллар
Пробой волатильности ценой закрытия.
Волатильность = Сегодняшнее значение Экспоненциальной сколзящей цены закрытия период =14.
+ Средний диапазон за 45 дней.* коэффициент = 2.6
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 3.5*Средний диапазон за последние 20 дней.
Стоп=0.2*Средний диапазон за последние 20 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=5
В пределах выборки р=1.07 (Средняя прибыль убыток в сделке= 169 дол.)
Вне выборки р=3.61(Средняя прибыль убыток в сделке= 160 дол.)

канадский доллардоллар
Пробой максимальной/минимальной цены закрытия ценой закрытия за последние 111 дней.
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 3*Средний диапазон за последние 14 дней.
Стоп=1.7*Средний диапазон за последние 14 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=12
В пределах выборки р=3.93 (Средняя прибыль убыток в сделке= 131 дол.)
Вне выборки р=4.52(Средняя прибыль убыток в сделке= 167 дол.)

Австралийский доллардоллар
Пробой максимальной/минимальной цены закрытия ценой закрытия за последние 111 дней.
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 3*Средний диапазон за последние 14 дней.
Стоп=1.7*Средний диапазон за последние 14 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=12
В пределах выборки р=32.97 (Средняя прибыль убыток в сделке= 24 дол.)
Вне выборки р=2.26(Средняя прибыль убыток в сделке= 191 дол.)

Иенадоллар
Пробой максимальной/минимальной цены закрытия ценой закрытия за последние 111 дней.
Вход по лимитному приказу на следующий день.(половина сегодняшнего движения)
Лимитпрофит = 3*Средний диапазон за последние 14 дней.
Стоп=1.7*Средний диапазон за последние 14 дней.
Максимальное кол-во дней удержания позиции=12
В пределах выборки р=1.61 (Средняя прибыль убыток в сделке= 130 дол.)
Вне выборки р=21.67(Средняя прибыль убыток в сделке= 70 дол.)

Теперь статистика всего портфеля систем.(то ради чего все затевалось)
В выборке прибыль в тыс.долл.=35
Всего сделок = 330
Средняя прибыль убыток в сделке= 107 дол.
Прибыльных сделок 54%
Р= 0.00002

Вне выборки прибыль в тыс.долл.=17
Всего сделок = 143
Средняя прибыль убыток в сделке= 120 дол.
Прибыльных сделок 56%
Р= 0.00224 !

В общем я планирую в этой ветке давать приказы для каждой пары валют, по этой системе.
А скажем через годик мы посмотрим , что выйдет.
Цель - лишний раз подтвердить преимущества системной торговли.
Ведь так приятно когда за плечами всего 0.00224 случайности.

А вот еще что забыл. Все результты даны с учетом проскальзывания равного в среднем 3-м пнктам,
и комиссии = 5 у.е. за контракт(лот).

Если кому интересно отвечу на вопросы.
 
Кстати, где-то попадался мне индикатор под МТ - он проецирует все эти пары (или почти все) на одну. Причем "переворачивает" те, что нужно, в одном направлении.

З.Ы. Вот он: www.kukan.ru/indicators/mt4/All_usd_pair.mq4
 
To Cash: А какое отношение этот индикатор имеет к тому, о чем пишу я?

В настоящий момент система находится в сделке.
Ее, если никто не против ;) и будем считать первой реальной сделкой.

Итак :
Приказ поступил 29.04.2005.
Пара Канадский доллар/доллар.
Координаты сделки таковы:
(Уже для реальной пары Доллар/канадский доллар)
Купить 2.38 (23844 амер.доллара) мини лота по лимитному приказу на следующий торговый день по цене 1.2539. Стоп = 1.2373. ЛимитПрофит = 1.2841
Держать позицию 12 дней.
На следующий торговый день 02.05.2005, приказ на покупку был выполнен.
Пока убыток.
 
Продолжим.
Начну с некоторых важных на мой взгляд моментов.

1. В торговом симуляторе сделки совершаются с нестандартными лотами для некоторых валют.
В первом посту поэтому приведены корректные цифры статистики но несколько ухудшенные.
после пересчета системы для стандартных лотов, которыми мы все торгуем, например основой параметр
характеризующий случайность прибыли еще уменьшился и стал равен 0,00170.
Это произошло потому, что система торгует целыми лотами (если в первом приказе значилось 2,38 лота купить,
то было куплено 2 лота). Если будет приказ купить 0.4 лота, то будет куплен 1 лот. Это значит,
что например австралийский доллар может таким образом повлиять на общую эффективность в ту или иную сторону.
В общем это принципиально не важно на мой взгляд, какая цифра в голове 0.00224 или 0.00170.
Главное что это существенно меньше 5% (0.05), общепринятого порога случайности.

2. Это место исправлено,потомучто я кое-что напутал
(из-за большого кол-ва одновременно тестируемых мной систем ;) ), прошу меня извинить. Взаимодействие со стопом и ценой закрытия дня для описанной мной системы осуществляется по примеру пробоя. Тоесть система выдает для нас стоп такой-то и внутридневные пересечения это линии не учитываются, а вот если цена закрытия дня пересекает этот порог тогда осуществляется выход. На практике это делается за несколько минут до конца дня. Естественно, цена выхода будет почти равна цене закрытия дня (еще учитывается проскальзывание).

3. Так как все системы основаны на пробое , являются следующими за трендом, значит могут входить повторно в тренд.
На этом основании тестирование скользящего стопа я не делал.(хотя можно).


3. Вот статистика для Канадского доллара для данных вне выборки (перевернутого,понятно, что кол-во лотов то-же другое)
Для мини-контрактов.


Дата входа
Кол-во лотов + купить - продать
Цена входа
Дата выхода
Цена выхода
Как вышли
S Стоп M Лимит дней L Лимприбыли
Прибыль Убыток

020121 -7 0.6201 020129 0.6278 S -574
020502 7 0.6399 020517 0.6464 M 420
020521 7 0.6481 020605 0.6525 M 273
020624 7 0.6561 020709 0.6613 M 329
021226 6 0.6460 021227 0.6373 S -552
030114 6 0.6483 030124 0.6582 L 564
030127 6 0.6571 030211 0.6544 M -192
030225 5 0.6685 030307 0.6822 L 660
030310 5 0.6817 030313 0.6731 S -455
030328 5 0.6824 030414 0.6872 M 215
030416 5 0.6886 030501 0.7043 M 760
030502 5 0.7024 030514 0.7271 L 1210
030515 5 0.7237 030530 0.7313 M 355
030606 5 0.7404 030623 0.7359 M -250
031008 4 0.7494 031023 0.7654 M 620
031114 3 0.7690 031201 0.7672 M -69
031203 3 0.7681 031216 0.7537 S -447
040106 3 0.7793 040121 0.7682 M -348
040415 -3 0.7455 040430 0.7290 M 480
040507 -3 0.7271 040524 0.7306 M -120
040820 3 0.7691 040906 0.7698 M 6
040908 3 0.7733 040923 0.7811 M 219
040924 3 0.7811 041009 0.7987 M 513
041022 4 0.8034 041103 0.8277 L 952
041105 4 0.8286 041122 0.8425 M 536
041123 4 0.8405 041208 0.8220 M -760

050502 -3 0.7975 050510 0.8088 S -354

Последняя сделка по Канадскому доллару, закончилась убытком.
Думаю, что система еще протеститирует этот уровень.


У кого какие замечания?
Интересно ли в принципе , что я пишу?
 
Сегодня приказ по ЕвроДоллару.
Продать завтра 13.05.2005 2 мини лота по цене Лимит 1.2741 Стоп 1.2763 ЛимитПрофит 1.2523 Держать позицию 7 дней.

Статистика сделок вне выборки, для евродоллара следующая:

020129 -3 0,862 020129 0,8653 S -114
020418 3 0,8865 020426 0,9012 M 426
020430 3 0,9023 020430 0,9001 S -81
020502 3 0,904 020510 0,9139 M 282
020523 3 0,9227 020524 0,9203 S -87
020627 3 0,9826 020703 0,98 S -93
020717 3 1,009 020717 1,0066 S -87
021107 2 0,9995 021114 1,0037 M 74
021218 2 1,0272 021225 1,0319 M 84
030113 2 1,0529 030121 1,0721 M 374
030122 2 1,0685 030130 1,0818 M 256
030502 2 1,1221 030508 1,1479 L 506
030513 2 1,1569 030513 1,1533 S -82
030520 2 1,1653 030528 1,1752 M 188
030825 -2 1,0891 030829 1,0986 S -200
031001 2 1,1655 031003 1,1576 S -168
031009 2 1,1802 031009 1,1741 S -132
031201 2 1,1957 031208 1,2226 L 528
031209 2 1,2197 031217 1,2396 M 388
031218 2 1,2359 031226 1,2427 M 126
031231 2 1,2522 040108 1,2771 M 488
040112 2 1,2786 040112 1,2735 S -112
040406 -2 1,2058 040406 1,2143 S -180
040422 -2 1,1866 040422 1,1912 S -102
040712 2 1,2397 040713 1,2332 S -140
041026 2 1,2771 041026 1,2747 S -58
041105 2 1,2843 041115 1,2943 M 190
041118 2 1,3 041118 1,2939 S -132
041126 2 1,3224 041203 1,3449 L 440
041227 2 1,3515 050103 1,3461 S -118
050208 -2 1,2798 050210 1,2878 S -170
 
Сегодня аж три приказа!

Сегодня приказ по евро не был выполнен.
Конечно, по правилам системы (ведь сегодня опять пробой) мы должны выставить аналогичный приказ на понедельник.
Его координаты таковы: Продать 2 минилота по цене Лимит 1.2649 Стоп=1.2670 ЛимитПрофит=1.2430 Держать 7 дней.

Кроме того нам представилась возможность опять войти в сделку по Канадскому доллару.
(Ох чую покроем последние убытки)
Приказ по канадскому доллару на понедельник:
Его координаты таковы: Купить 2.37 минилота (2 минилота) по цене Лимит 1.2577 Стоп=1.2413 ЛимитПрофит=1.2878 Держать 12 дней

И самое интересное.
Пробой волатильности по Фунту.
Приказ и координаты на понедельник: Продать 2 минилота по цене лимит 1.8571 Стоп=1.8597 ЛимитПрофит=1.8110 Держать 5 дней

И наконец статистика для фунта для данных вне выборки:

1020621 4 1,495 1020627 1,5289 M 929
1020628 3 1,5238 1020704 1,5254 M 18
1020710 3 1,5447 1020717 1,5712 M 541
1020718 3 1,57 1020723 1,5621 S -180
1030131 3 1,6478 1030203 1,6436 S -103
1030218 -3 1,6035 1030224 1,5871 M 329
1030226 -3 1,5798 1030226 1,584 S -103
1030923 2 1,6461 1030929 1,6667 M 278
1040107 2 1,8166 1040113 1,8474 M 421
1040114 2 1,847 1040114 1,8314 S -228
1040213 2 1,8916 1040213 1,8845 S -109
1041126 2 1,887 1041202 1,9236 M 502
1041203 2 1,9246 1041209 1,9251 M -3
 
Сегодня ни один из приказов выполнен не был.
По евро не хватило 0.0002 для того чтобы сработал приказ
(а может быть и больше).
Кроме того сегодняшнее закрытие на 0.0001 больше пятничного, поэтому сегодня приказа на продажу евро система не дала.

Сегодня система выдала следующие приказы на завтра 17.05.05:
Фунт: Продать по лимит ордеру = 1.8421 2 минилота Стоп=1.8447 Профит=1.7959 Держать 5 дней
Канадский доллар: Купить по лимит ордеру = 1.2690 2 минилота Стоп=1.2528 Профит=1.2986 Держать 12 дней

И на десерт Статистика сделок для Австрал. Доллара для данных вне выборки:

1020121 -7 0,6201 1020129 0,6278 S -574
1020502 7 0,6399 1020517 0,6464 M 420
1020521 7 0,6481 1020605 0,6525 M 273
1020624 7 0,6561 1020709 0,6613 M 329
1021226 6 0,646 1021227 0,6373 S -552
1030114 6 0,6483 1030124 0,6582 L 564
1030127 6 0,6571 1030211 0,6544 M -192
1030225 5 0,6685 1030307 0,6822 L 660
1030310 5 0,6817 1030313 0,6731 S -455
1030328 5 0,6824 1030414 0,6872 M 215
1030416 5 0,6886 1030501 0,7043 M 760
1030502 5 0,7024 1030514 0,7271 L 1210
1030515 5 0,7237 1030530 0,7313 M 355
1030606 5 0,7404 1030623 0,7359 M -250
1031008 4 0,7494 1031023 0,7654 M 620
1031114 3 0,769 1031201 0,7672 M -69
1031203 3 0,7681 1031216 0,7537 S -447
1040106 3 0,7793 1040121 0,7682 M -348
1040415 -3 0,7455 1040430 0,729 M 480
1040507 -3 0,7271 1040524 0,7306 M -120
1040820 3 0,7691 1040906 0,7698 M 6
1040908 3 0,7733 1040923 0,7811 M 219
1040924 3 0,7811 1041009 0,7987 M 513
1041022 4 0,8034 1041103 0,8277 L 952
1041105 4 0,8286 1041122 0,8425 M 536
1041123 4 0,8405 1041208 0,822 M -760
1050502 -3 0,7975 1050510 0,8086 S -348
 
Вчера 17.05.05 Оба сигнала были выполнены. Тоесть мы находимся в сделке по Фунту и Канадскому доллару.
Ну что-же подождем чем это закончится...

На 18.05.05 Приказов нет.

Статистика для Иены для данных вне выборки.

020110 -3 7,5308 020125 7,4391 M 260
020521 3 7,9559 020605 8,0668 M 317
020624 3 8,1729 020709 8,4657 M 863
020710 3 8,4501 020725 8,579 M 371
030226 3 8,5022 030311 8,5401 M 98
030508 3 8,5508 030523 8,5548 M -3
030904 3 8,603 030919 8,7716 M 490
030925 3 8,9361 031010 9,2027 M 784
031013 3 9,1914 031028 9,2384 M 126
031029 3 9,2248 031103 9,0152 S -643
031114 3 9,2214 031201 9,138 M -265
031209 3 9,3071 031224 9,3142 M 6
031230 3 9,3337 040114 9,4088 M 210
040123 3 9,3921 040209 9,456 M 176
040212 3 9,4837 040218 9,3744 S -342
040308 -3 8,9577 040316 9,1906 S -713
040402 3 9,6166 040408 9,407 S -643
040511 -3 8,8365 040526 8,948 M -349
041026 2 9,3636 041110 9,3437 M -49
041116 2 9,4872 041125 9,7663 L 548
041126 2 9,7372 041210 9,5045 S -475
050330 -3 9,3211 050414 9,2356 M 241
 
Вчера система на 19.05.05 приказов не дала.
Пока сидим в двух вышеприведенніх сделках.
 
Приказов на пятницу 20.05.05 , как Вы поняли по отсутствующему сообщению, не было.

Но есть приказы на понедельник.
Евро/Доллар Продать 2 Минилота по цене Лимит = 1.2594 Стоп=1.2615 ЛимитПрофит=1.2379 Держать 7 дней.
Доллар/Франк Купить 2.43 (2) Минилота по цене Лимит = 1.2284 Стоп=1.2096 ЛимитПрофит=1.2629 Держать 12 дней.

Спасибо За Внимание.
Кстати в понедельник в конце дня надо закрыть позицию по Фунту (если она сама по стопу не закроется :)).

Статистика для Швейцарского франка для данных вне выборки.

020129 -4 0,5852 020213 0,5883 M -144
020429 4 0,6141 020503 0,6301 L 620
020507 4 0,6293 020522 0,6371 M 292
020523 4 0,6357 020607 0,6413 M 204
020612 4 0,6404 020621 0,6615 L 824
020627 4 0,6695 020712 0,6741 M 164
020717 4 0,6878 020801 0,6788 M -380
021219 3 0,7006 021227 0,7192 L 543
030102 3 0,7222 030102 0,7128 S -297
030113 3 0,7211 030128 0,737 M 462
030205 3 0,7392 030220 0,7367 M -90
030306 3 0,7521 030313 0,735 S -528
030512 3 0,7616 030527 0,7763 M 426
030528 3 0,7768 030604 0,758 S -579
030825 -3 0,706 030905 0,7239 S -552
031119 3 0,7641 031204 0,7759 M 339
031210 2 0,7905 031225 0,801 M 200
031226 3 0,8003 040112 0,8131 M 369
040114 3 0,8159 040116 0,7902 S -786
040709 2 0,815 040721 0,8003 S -304
041022 2 0,8205 041105 0,849 L 560
041115 2 0,8506 041126 0,8776 L 530
041206 2 0,876 041221 0,8662 M -206
Страницы: 1 2 3 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход