Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.
Ответить

Статистическое преимущество в игре

 
При всех прелестях биржевой игры для начала нужно иметь стат. преимущество и уметь им пользоваться. При отсутствии такового или неумении им же воспользоваться ни о каких управлениях капиталами
не может быть и речи.
Ниже статья о том как у человека получилось.

В казино через суд

Верховный суд Испании признал незаконным решение крупнейшего казино испанской столицы "Гран Мадрид" запретить математику Гонсало Гарсия-Пелайо и его родственникам посещать заведение из-за постоянных крупных выигрышей.

О решении Верховного суда сообщают все испанские СМИ, пристально следившие за ходом процесса, который продолжался с 1994 года.

С математика и его родственников сняты подозрения в применении "мошеннических трюков", и семейство Пелайо получило право посещать все игорные заведения страны.

Интерес к этой истории подогрела книга "Необыкновенные приключения семьи Пелайо", написанная самим Пелайо и имевшая большой успех у читателей. В ней автор самым подробным образом рассказал о разработанной им методике, которая позволяет ему выигрывать чаще, чем проигрывать.

Теперь восстановленный в правах математик намерен сам подать иск против "Гран Мадрида" с требованием компенсации "упущенной выгоды".

Торгуйте прибыльно!
 
Некоторые притянутые за уши мысли по поводу шансов на выигрыш.
Понравилась возможная аналогия.

Я ставлю теперь вопрос о возникновении филолога и утверждаю:
1. Молодой человек вовсе не может знать, кто такие греки и римляне.
2. Он не знает, годен ли он для исследования их.
3. И в особенности не знает, насколько он способен быть учителем
в этой области знания. Таким образом, его определяет не ясное понимание себя и своей науки, но
a) подражание,
b) удобство – в силу того, что он продолжает заниматься тем же,
чем занимался в школе,
c) мало-помалу также и виды на заработок.
Я думаю, 99 филологов из 100 не должны были быть филологами.

Фридрих Н.

Торгуйте прибыльно!
 
Вероятность провала. Взято, кажется, у Лукаса...
 
Сообщение номер 1. :) Есть рассказ у Джека Лондона как раз на эту тему. Там один товарищ выигрывал именно в определенном казино потомучто обнаружил кривизну в рулетке :)
Сообщение номер 2. Ничего не понял и понимать не хочу :)

Сообщение номер 3. Ничего не понял. Поясните что значат графы в таблице?
 
Цитата
ClownСообщение номер 1. :) Есть рассказ у Джека Лондона как раз на эту тему. Там один товарищ выигрывал именно в определенном казино потомучто обнаружил кривизну в рулетке :)

Дж.Лондон. Смок Беллью. Часть 4. Малыш видит сны.
Не могу удержаться от удовольствия процитировать бессмертную
классику:

- И все же никаких систем не бывает, - утверждал Малыш, ложась спать.
- Я все время слежу за твоей игрой и не вижу в ней никакого порядка. Ты,
когда пожелаешь, ставишь на выигрывающий номер, а когда пожелаешь -
на проигрывающий.
- Ты, Малыш, и представить себе не можешь, как ты близок к истине.
Я иногда сознательно ставлю на проигрыш. Но и это входит в мою систему.
- К черту систему! Я говорил со всеми игроками города, и все они
утверждают, что не может быть никакой системы.

.........................................
- Если система может победить систему, значит, никакой системы не
существует, - продолжал владелец рулетки. - А тогда нам пришлось бы
признать, что одна и та же вещь может находиться одновременно
в двух разных местах или что две разные вещи могут
одновременно находиться в одном месте, способном вместить только одну из них.
- Ведь вы следили за моей игрой? - спросил Смок. - Если системы нет,
а мне просто везет, то вам нечего волноваться.

......................................
- Черт возьми! - сказал он. - Никакой системы не было. Стол стоит
слишком близко к огню, и проклятое колесо рассохлось, покоробилось.
Мы остались в дураках. Не удивительно, что он играл только за этим столом.
За другим столом он не выиграл бы и кислого яблока.
Гарвей Моран облегченно вздохнул.
- Не беда! - произнес он. - Мы не так уж много заплатили, зато мы
знаем наверняка, что никакой системы не существует.

Цитата
ClownСообщение номер 2. Ничего не понял и понимать не хочу :)

не хочу - значит не хочу, что поделаешь?
Цитата
ClownСообщение номер 3. Ничего не понял. Поясните что значат графы в таблице?

см. свое сообщение номер 2.

Торгуйте прибыльно!
 
сообщение номер 2. Не хочу понимать потомучто понимать нечего :expert: ;)

А Вот насчет таблички интересно стало. Поясните для "балбеса"
что значат цифирки? :)
 
Цитата
Clown А Вот насчет таблички интересно стало.


Допустим ваша система игры выдает m прибыльных
и n убыточных трейдов при проведении всего N=m+n
трейдов (безубыточные можно отнести к убыточным
для намеренного ухудшения результата системы).
% прибыльных трейдов будет равен m/N.
Этот показатель % profit в верхней горизонтальной строке
с шагом 5%. Показатель соотношения величины средней
прибыльной сделки (сумма всех приб. трейд./m) к величине
среднего убытка (сумма всех убытков/n) P/L - это левая
вертикальная колонка. Величина тоже относительная.
Неважно в чем мерять результаты сделок в долларах, еврах,
пунктах и т.д.
Например (торгуем фьючами на евро по какой-то МТС),
у вас % profit = 50%, P/L = 2/1.
Тогда вероятность провала (разорения) 1%. Что неплохо.
При таких показателях имеет смысл заниматься управлением капитала.
При % profit =30% и том же P/L = 2/1
вероятность провала 79%. В этом случае лучше сначала поработать
с торговой системой до уменьшения вероятности провала, а после все остальное.
Например, при % profit >50% и P/L > 2/1 торговля протекает сухо и комфортно,
сорри за каламбур.


Торгуйте прибыльно!
 
Спасибо за ответ.
Что-то подобное я и ожидал.
Однако хочу заметить, что все это слишком просто, чтобы быть верным. :expert: ;)
Честно говоря мне надоело обо всем этом талдыкать на форуме :)
(и строить из себя "умного"), но дело в том, что мне просто искренне жаль тех людей, которые по доброте душевной воспользуются Вашей таблицей и мягко говоря "попадут" на деньги.

Вот коротко мои аргументы:
1. Процент прибыльных сделок - величина случайная
2. Соотношение средняя прибыльная/средняя убыточная - величина случайная

Кроме того для решения подобной задачи не хватает: кол-ва трейдов N, знания оптимизировалась ли система на этой выборке и сколько раз, присутствует ли корреляция в данных и в какой степени. Все эти
показатели будут влиять на стат анализ который нужно провести.

И в результате получить степень случайности:

1. Процента прибыльных сделок.
2. Соотношения средняя прибыльная/средняя убыточная.

Если эти значения удобно использовать в этом контексте.

Лучше всего с точки зрения интерпретации строить доверительный интервал для процента прибыльных сделок.
И определять степень случайности для среднего значения прибыли во всех сделках N проведенных системой.

Ради чего я все это пишу?
Чтобы отбить охоту у начинающих идти легким (волшебным) путем.
Это верный путь сами знаете куда...
Ну сами посудите, что за откровенно ИДИОТСКИЕ значения вероятности = 0??? в таблице. Ну просто бред какой-то... :expert:

Думаю господин sobesednik захочет что-то возразить. Тогда попрошу его объяснить каким способом были найдены эти соотношения. В случае если это объяснение будет дано, обещаю использовать эту табличку в своей деятельности и везде ее рекламировать. ;)
 
Цитата
Clown
Однако хочу заметить, что все это слишком просто, чтобы быть верным.

Можно усложнять до тех пор, чтобы все это стало слишком
сложным, чтобы быть верным.

Цитата
Clownмне просто искренне жаль тех людей, которые по доброте душевной воспользуются Вашей таблицей и мягко говоря "попадут" на деньги.

мне их тоже жаль, особенно если так будет: увидел таблицу,
воспользовался, "попал" на деньги... а главное - по доброте
душевной.

Цитата
ClownВот коротко мои аргументы:
1. Процент прибыльных сделок - величина случайная
2. Соотношение средняя прибыльная/средняя убыточная - величина случайная

Кроме того для решения подобной задачи не хватает: кол-ва трейдов N, знания оптимизировалась ли система на этой выборке и сколько раз, присутствует ли корреляция в данных и в какой степени. Все эти
показатели будут влиять на стат анализ который нужно провести.

И в результате получить степень случайности:

1. Процента прибыльных сделок.
2. Соотношения средняя прибыльная/средняя убыточная.

Если эти значения удобно использовать в этом контексте.

Лучше всего с точки зрения интерпретации строить доверительный интервал для процента прибыльных сделок.
И определять степень случайности для среднего значения прибыли во всех сделках N проведенных системой.

это не слишком сложно, чтобы быть верным!
Цитата
Clown
Ради чего я все это пишу?
Чтобы отбить охоту у начинающих идти легким (волшебным) путем.
Это верный путь сами знаете куда...
Ну сами посудите, что за откровенно ИДИОТСКИЕ значения вероятности = 0??? в таблице. Ну просто бред какой-то... :expert:
возможно автор таблицы ИДИОТ... :shock:
Цитата
Clown
Думаю господин sobesednik захочет что-то возразить. Тогда попрошу его объяснить каким способом были найдены эти соотношения. В случае если это объяснение будет дано, обещаю использовать эту табличку в своей деятельности и везде ее рекламировать. ;)

Не-а, не буду возражать, спорить, тем более объяснять - по причине
гордой застенчивости... А то вы начнете "использовать эту табличку в своей деятельности и везде ее рекламировать" и"мягко говоря "попадать" на деньги"... ;)
По правде говоря, сидел ни кого не трогал, почитывал форум,
табличку вот опубликовал... как по мне - таблица полезная. Не смею более навязываться. :meet:

Торгуйте прибыльно!
 
Спасибо за ответ.

Зачем все усложнять?, действительно, можно было просто написать -"Сам дурак" и дело с концом. ;) :)
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход