Страницы: 1
Ответить

Стилем Пьяной жабы...

 
В МетаТрейдере4 написал такого вот советника:
...........
MathSRand(LocalTime()); инициализация генератора
op=MathRand();
y1=op/2;
y2=MathFloor(op/2);
if (OrdersTotal()<1)
{
if (y1==y2) OrderSend (,OP_BUY,,,,,); else OrderSend(,OP_SELL,,,,,,);
}
...........
открываем ордер, направление выбирает генератор случайных чисел (чет-нечет сгенерированной переменной), стоп-лосс и профит выбран после оптимизации. После их срабатывания открытие следующего ордера.
Параметры:
UsdChf, M30 (годовая история), Depo=1000$, StopLoss=360, Takeprofit=360, Lots=0.1. Модель построения по контрольным точкам.
Были получены следующие результаты:
Чистая Прибыль от 160$ до 1080$. Просадка депозита за год от 200$ до 700$. Но при входных параметрах оптимизации StopLoss=120-400 и TakeProfit=80-400 советник был прибыльным!!!?!!!.
Вывод:
Занять штуку баксов и ВСЕ В АВТОДОР!!! :vo!:
Кто спешит меня разочаровать?...
З.Ы. Правда генератор в МетаТрейдере кривой до крику, при повторных прогонах по истории дает одинаковые результаты и открывает позиции в одних и тех же местах... ;)
 
Разочаруйте себя сами. Поторгуйте с "оптимизировнными" параметрами в настоящем и будущем... ;)

А вообще Вы меня позабавили. Оптимизировать величину стопа и профита и при этом при каждом цикле оптимизации совершать случайные сделки - это забавно. Следствием этих потуг будут случайные величины стопа и профита.

Если Вы уж всерьез взялись за создание ткой системы, то правильным будет оптимизация параметров алгоритма выставления стопа и профита , а не просто перебор расстояний от места совершения сделки.
В этом случае Вы найдете наилучшие параметры этого алгоритм, что поможет Вам "ловить" рынок в нужном Вам направлении, В зависимости от направления сделки.

А насчет метатрейдера - посмиялся... :mrgreen:

Успехов...

Кстати оптимизировать (подогнать) и сдеать прибыльной на прошлой истории можно любую систему, не важно случайно она торгует или "неслучайно", один черт в будущем работать не будет ....
 
Цитата
Clown...оптимизировать (подогнать) и сдеать прибыльной на прошлой истории можно любую систему, не важно случайно она торгует или "неслучайно", один черт в будущем работать не будет ....

Спасибо, это я уже понял. Похоже ребята-разработчики из MetaQutes вставляют в свои МетаТрейдеры только модули "одобренные к использованию". Несите важи денежки на поле дураков...
 
Цитата
PinkPantereВ МетаТрейдере4 написал такого вот советника:
...........
MathSRand(LocalTime()); инициализация генератора
op=MathRand();
y1=op/2;
y2=MathFloor(op/2);
if (OrdersTotal()<1)
{
if (y1==y2) OrderSend (,OP_BUY,,,,,); else OrderSend(,OP_SELL,,,,,,);
}
...........
открываем ордер, направление выбирает генератор случайных чисел (чет-нечет сгенерированной переменной), стоп-лосс и профит выбран после оптимизации. После их срабатывания открытие следующего ордера.
Параметры:
UsdChf, M30 (годовая история), Depo=1000$, StopLoss=360, Takeprofit=360, Lots=0.1. Модель построения по контрольным точкам.
Были получены следующие результаты:
Чистая Прибыль от 160$ до 1080$. Просадка депозита за год от 200$ до 700$. Но при входных параметрах оптимизации StopLoss=120-400 и TakeProfit=80-400 советник был прибыльным!!!?!!!.
Вывод:
Занять штуку баксов и ВСЕ В АВТОДОР!!! :vo!:
Кто спешит меня разочаровать?...
З.Ы. Правда генератор в МетаТрейдере кривой до крику, при повторных прогонах по истории дает одинаковые результаты и открывает позиции в одних и тех же местах... ;)


Зачем так сложно? Есть простая модификация метода пьяной жабы - называется две тупых жабы. Заключается в том, что ставится одновременно бай и селл и оптимизируется по сл-тп. При стабильном поведении рынка приносит ощутимый "профит". Только рынок меняется и предсказать его изменение достаточно тяжело. Правда если добавить оптимизацию по точкам входа могу даже рекомендовать в качестве инструмента для анализа рынка.
Разрушается данный метод (впрочем как и предыдущий) простым логическим соображением.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход