Страницы: 1
Ответить

Торговые тактики

 
Здесь я хочу поднять одну тему, которая касается торговых тактик, приобретенного опыта и усвоенных знаний. Не секрет, что два человека прочитав одну и ту же книгу, воспринимают ее, порой, совершенно по разному: один зацепился за одну идею, другому пришлась по душе иная. А кто-то не понял сути излагаемого и пошел мимо.
Ниже я предлагаю излагать, может быть и известные правила, но испытанные опытом, и как следствие, прижившиеся в инструментарии трейдера в виде торговых тактик.

В свое время довелось прочитать Б.Вильямса «Торговый Хаос». Там у него встречается так называемое «правило Большого пальца». Поначалу я это правило неправильно понял. Но несколько позже разобравшись и понаблюдав некоторое время за рынком, понял, что это правило полезно само по себе, но намного эффективнее совместно с другими инструментами ТА.

Итак, правило гласит: если цена переписывает low/high третьего бара, рассматриваемого справа налево, то цена будет двигаться в том же направлении еще на некоторую величину. При этом рассматриваются только те три бара, у которых последовательно справа налево, как максимальное значение, так и минимальное значение последовательно повышаются (понижаются). (см. рис.).

Т.е., если упростить, то ищите три бара (стараясь не запутаться в промежуточных барах :mrgreen: ), у которых как вершины, так и низы последовательно опускаются (подымаются) и выставляйте ордера на продажу (или покупку) на 1 пункт ниже (выше) низа (вершины) третьего бара.
Но механически применяя это правило, на мелких периодах очень часто можно наколоться, да и на крупных при таком подходе, порой, приходится держать некоторое время весьма убыточную позицию. :sinyak:

Поэтому лучше всего применять следующие торговые тактики:

1. Оценив общую ситуацию (фрактальный, волновой анализ, индикаторы и т.п.), возле low третьего бара совершаем покупку. Стоп, либо стоп с разворотом, в таком случае на несколько пунктов ниже низа этого самого третьего бара (1 пункт +/- не забывайте про спрэд).
Такие случаи, при которых цена откатывает к лоу третьего бара, а затем снова идет в прежнем направлении, на рынке встречается очень часто.

2. Вы наблюдаете, что low третьего бара переписан хотя бы на 1 пункт и происходит откат в сторону вершины первого бара (На более мелких графиках видна волновая структура, которая на издыхании, но все же переписала это значение). Это сигнал к продаже. На промежутке между этими тремя барами совершается продажа. Стоп выше вершины первого бара. Такое происходит на рынке не так часто как хотелось бы. Но если вы подловили такой момент, то ловите удачу за хвост! Ловите!! :mrgreen: :mrgreen:

3. В третьем варианте вы непосредственно выставляете ордер на продажу ниже лоу третьего бара в том случае, если первый откат не переписал лоу (допустим, первая волна), но последующая волна его перепишет (чаще всего, это третья волна любого калибра). В таких случаях цена переписывает это значение рывком и следует далее, не возвращаясь к прежнему уровню. Поэтому, если вместо ордера вы решите сделать запрос на продажу при перезаписи этого уровня, то на момент открытия позиции вы рискуете пропустить несколько пунктов.
На рынке такое происходит сравнительно часто. Проблема здесь в психологическом моменте. Открываясь по данному правилу на покупку или продажу, вы сразу задаете себе вопрос: «А где же я поставлю стоп?!» :shock: Далековато.
Но при умелом использовании правила, вы сможете минимизировать и этот риск.
(Дополнительное замечание: если все же цена не захватила ордер и идет выше вершины первого бара, то ордер аннулируется, и мы снова пересчитываем наши три бара).

4. По этому же правилу можно совершать добавления к уже открытым позициям, ориентируюсь на бары меньших периодов (с помощью торговой тактики №1).

5. А также по нему закрывать профитные позиции. Т.е. выставляете ордер на закрытие, допустим, ниже (выше) low (high) третьего бара на 15-ти мин. графике. В том случае, если ваша позиция не закрылась, а цена идет выше (ниже), ордер на закрытее можете перемещать до тех пор, пока вас не закроет, или вы сами не решите закрыть позицию.
Правда, относительно закрытия профитных позиций существуют и другие тактики (порой более эффективные).

Правило само по себе просто, но сложность его использования состоит в том, что существует несколько временных периодов и для всех это правило справедливо, но только вот в разном исполнении! :mrgreen: Т.е., если цена переписывает лоу третьего бара на пятиминутном графике, то это еще не значит, что началось победоносное шествие вниз хотя бы и на 10 пунктов. Следующая преграда – лоу третьего бара на 15-минутном графике, от которого цена может пойти в обратном направлении.

Поэтому лучше всего ориентироваться на часовые, четырехчасовые и дневные бары. Шумовые колебания цены, в этом случае, намного уменьшаются, а шансы оказаться с профитом – увеличиваются.

Примеры:
1. По франку вершина третьего четырехчасового бара на тот момент 1.2651 (1.2656 – в зависимости от торговой системы). Два раза цена тестировала этот уровень пункт в пункт 22.09 и 24.09.2004, после чего спустя некоторое время сходила на 1.2450.

2. Недавний пример по фунту очень показателен. Три дневных бара 24.09, 27.09, 28.09.2004. Лоу третьего бара – это 1.7944. В среду и в четверг рано утром фунт опустился к этому уровню, после чего начались активные покупки (торговая тактика №1) :) . Стопы при этом, ниже 1.7944. (Результат 380 у.е. на 3 мини лотах). В пятницу же (01.10), наоборот, лоу третьего дневного бара было переписано. Как результат – в понедельник (04.10) цена опустилась еще ниже. (Поучаствовать в этом, увы, уже не довелось).

Исключения: франк 28.09 по данному правилу переписал вершину третьего часового бара и прошел еще около 10 пунктов. В то время как по евро лоу третьего часового бара оказалось внушительной поддержкой. Как результат, франк долго колебался в диапазоне между этими тремя барами, но позже все же сходил несколько выше вершины третьего часового бара (на 30 пунктов). :oops:

Замечания относительно Метатрейдера.
Поскольку программа не выдает индикативных котировок, избегайте принимать решение, если цена переписала на 1-2 пункта соответствующие значения баров по данному правилу. Поскольку при одних и тех же индикативных котировках, цена в Метатрейдере может отличаться на 1-2 пункта.

К тому же нужно скептически относится к четырех часовым графикам, поскольку время образования четырехчасовых баров отлично от Лондонского.
 
Довольно интересный сайт по торговым системам www.kroufr.ru/forum/index.php?board=24.0 и рассылка новостей www.prime-tass.ru/news/pte/terminal_djnews.asp
 
Я смотрю по билу вильямсу торгуем, это радует. Я тоже торгую по Вильямсу, но я прочёл и детально изучил все 3 его книги по торговому хаосу. Не знаю как вам но мне больше всего понравилась 2 книга. Где он не использует волны эллиота. А воще вот я собственно к чему клоню: Пробовал торговать по билу вильямсу на форэксе и хоть убей но рано или позно в минус иду, мне кажеться что для форэкса некоторые индикаторы которые он использует не совсем подходят я говорю про АО и АС. Зато фракталы начиная с часовых графиков это просто чудо, Также к чуду я отношу алигатор. Алигатор показывает тренд. Увидел тренд вошел по фракталу, аоставил стоп лос на фрактал выше и всё руби денежки, особого ума не надо.
 
Приятно встретить единомышленника! :) :beer:

Действительно все вами перечисленные индикаторы работают превосходно, особенно фракталы, когда ситуация на рынке не вполне ясна, все что нужно - это следовать сигналам фракталов (добавление и передвижение стопа)... А про АО и АС можно сказать, что их лучше использовать с особой тщательностью, четко проанализировав ситуацию на рынке в целом. В основном я их использую как сигнал к добавлению позиций по закрытию часовок, 4-х часовок, дневок почти по максимумам! (такое редко, но происходит):) .

Вообще-то, я как раз ночью :expert: думал обобщить (систематизировать) для себя ту систему, которая у меня сформировалась под влиянием Вильямса (фракталы, MACD (для определения пятой волны), Аллигатор, анализ волн, ангулляция, разворотные бары, АО и АС, объемы, тактика выставления и переноса стопов, открытие поз, добавления...). Т.е. как все эти сигналы сформировались в индивидуальную систему. Так что возможно со временем я ее выложу в этой ветке.
 
За неделю на скок процентов получаеться у вас увеличить депозит ?
И по волнам если торговать, картина на много больше проясняеться?
И кстати АО это тотже MACD токо более наглядный, можете даже их сравнить
 
Не хочу обманывать, но я и сам еще в точности не знаю. А результаты могут быть и такие, как в одном из описываемых случаев Маленькая исповедь, или история о том, как я стал трейдером. Там я торговал используя некоторые элементы Вильямса, в т.ч. и АО с АС (Зеленые зоны). В общем то система после трех лет только формируется в единое целое и процесс формирования еще не завершен… немаловажную роль, к сожалению играет психологический фактор… Относительно него работы и усилий уходит намного больше, чем на сам процесс торговли.
 
сложилось ощущение что постоянно в минусы ухдите, это так?
 
Цитата
bashtanсложилось ощущение что постоянно в минусы ухдите, это так?

Отвечу, хоть и с задержкой. Наоборот, чувствуется уверенность, граничащая с самоуверенностью... и с этим тоже приходиться бороться. :oops:
 
 
 
Наглядный пример применения вышеприведенной техники по йене, 4-х часовый график, время формирования по гринвичу, с 23.01 по 31.01. 2006. Пунктиром обозначены возможные добавления, но не рекомендуемые.

sonet-rs.pochta.ru/jpy_iy.jpg
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход