Страницы: 1 2 3 След.
Ответить

... где вместо стопов используют хэдж ...

 
Видел я стейтменты где вместо стопов используют хэдж и довольно успешно, но это явно не этот =)

From Tisha™:
Данный топик зарождался здесь.
 
Цитата
Fore-x-manВидел я стейтменты где вместо стопов используют хэдж и довольно успешно, но это явно не этот =)


если чел использует хедж на форексе (с его ликвидностью), то это уже диагноз ;).
если Вы грите про локирование - то это еще хуже ;).
лок или хедж через скоррелированную пару говорит только о психологических проблемах использующего сии премудрости.
на ФХ всегда дешевле либо полность либо частично выходить из позы вместо других хитых способов ограничения/сокращения риска ;).
так шо, видя в стейтменте хеджи/локи можно смело грить, чел просто не может фиксить убытки, и ему кажется, что пока лось не зафиксирован - его нет :mrgreen:
на других рынках при опред обстоятельствах хедж может понадобиться, а на ФХ - только возможно у самых крупняковых, и то...
 
Цитата
stahanovets
если чел использует хедж на форексе (с его ликвидностью), то это уже диагноз ;).
если Вы грите про локирование - то это еще хуже ;).
лок или хедж через скоррелированную пару говорит только о психологических проблемах использующего сии премудрости.
на ФХ всегда дешевле либо полность либо частично выходить из позы вместо других хитых способов ограничения/сокращения риска ;).
так шо, видя в стейтменте хеджи/локи можно смело грить, чел просто не может фиксить убытки, и ему кажется, что пока лось не зафиксирован - его нет :mrgreen:
на других рынках при опред обстоятельствах хедж может понадобиться, а на ФХ - только возможно у самых крупняковых, и то...


Вы попробуйте открыть фунт на бай, а евро на селл. Подержите месяц-другой и после этого скажете, хороший это хэдж или нет, посмотрев на закономерности

PS: научиться использовать красивые слова и выражения еще не значит понять методику
 
Цитата
stahanovetsхедж через скоррелированную пару говорит только о психологических проблемах использующего сии премудрости

Видать вы не до конца понимаете принцип хеджирования или просто не хотели серьезно вникнуть. Про лок не говорю. Ну а хедж - это практически торговля спредом. Менее прибыльная, но и менее рискованная. И много, много всяких других вкусностей присоединяется, но это уже совсем другая тема... :glass:
P.S. И, кстати, совсем необязательно хеджировать корреляционные инструменты ;) просто расценивайте суммарную позицию как корзину.
 
to Tisha:
если говорить о форексе и о сокращении рисков по конкретным позициям, то здесь лучшего способа чем закрыть или сократить позицию нет. если чел получает прибыль от разницы свопов, то это другая песня и там другие риски :).
а по поводу вашего P.S., то это не хеджиривание, а диверсификация. что поддерживаю однозначно ;)
 
to Fore-x-man:

если купить фунт а продать евро то получаем евро/фунт есть такая пара, если вы не знали ;). и закономерности там наверное есть. но это фсё не по теме. если не понимаете, я не доктор :)
PS: научиться использовать красивые слова и выражения еще не значит понять методику :mrgreen:
 
Цитата
stahanovets
если купить фунт а продать евро то получаем евро/фунт есть такая пара, если вы не знали. и закономерности там наверное есть. но это фсё не по теме. если не понимаете, я не доктор


Разбирайтесь до конца, перед тем, как других учить. Крос EURGBP образуется обычным делением котировки EURUSD на котировку GBPUSD. Ход пары зависит от непропорционального роста и различного влияния пар в кросе. Простым языком, изменение цены евро на сто пунктов и фунта на сто пунктов не одинаково повлияют на изменение цены кросс-курса. Поэтому, хэдж данной парой просто не заменяется. Если же у вас есть методики и расчеты, доказывающие обратное, с удовольствием с ними ознакомлюсь.

PS: предыдущий постскриптум в силе
 
да, согласен, что кросс не заменяет полностью обратные операции по мажорам. немного поспешил и лишних слов написал (слегка нетрезв..., пятница затянулась... ).
ну допустим купили мы фунтдоллар и продали евродоллар. ну получили какой-то синтетический инструмент со своими особенностями. и шо?
вопрос ведь в хеджировании, как способе сокращения риска.
а фсякие там "нейтральные рыночные стратегии" немного не ф тему :). точнее это из другой темы ;)
 
to Fore-x-man:
перечитал ишо разок сообщения и понял, что у нас нет общего понимания термина хеджирование :mrgreen:
это по поводу вашего постскриптума ;)

"Хеджирование (Hedging)
От англ.Hedge - ограждать, страховать
Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции. "
Если задача не состоит в страховании/ограничении риска - то это немного другое ;)
 
Цитата
stahanovets
Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции. "


Вы могли бы написать на примере (купить такой-то инструмент, продать такой-то инструмент), чтобы до конца было ясно ваше представление об этой методике?

Понятие "параллельный рынок" достаточно расплывчато и может пониматься каждым по-своему
Страницы: 1 2 3 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход