Страницы: 1
Ответить

Аксіоми Форексу.

 
Аксіома 1 - графіки ринків Форекс на всіх часових відтинках завжди нагадують хвилі, частота та період коливань яких постійно змінюються, де виразно можна побачити тренди, флети, канали.

Наслідок 1.1 - історія повторюється і всі графіки на всіх часових проміжках всіх валютних пар досить схожі між собою досить плавно ( на відміну від графіків акцій ) переходячи від цін закриття у ціни відкриття свіч.

Спостереження 1.1 - чим менший масштаб графіку тим він виглядає більш рваним і хаотичним з великими і несподіваними перепадами.

Спостереження 1.2 - залежно від способу відображення інформації про ринок - свічі, хрестики-нулики, кагі, ets. оцінка того що відбувається на ринку і як діяти змінюється.

Спостереження 1.3 - незалежно від способу відображення 90% трейдерів втрачають гроші.

Спостереження 1.4 - більш дрібніші флуктації ринку значно більш ймовірніші ніж великі.

Наслідок 1.2 - якщо на більшому часовому проміжку тренд ведмежий, то на меншому може бути флет чи тренд бичачий і навпаки Якщо на частині валютних пар тренд то на іншій може бути флет і навпаки.

Наслідок 1.3 - при флеті ринок може ходити вище-нижче за яку-небудь існуючу ціну.

Наслідок 1.4 - ціна весь час або наближається або віддаляється від якої-небудь раніше існуючої ціни і коливається навколо рівня рівноваги який на різних масштабах добре показують мувінги.

Наслідок 1.5 - з часом подібне наближення-віддалення може відбуватися багато разів на більшу або меншу відстань.

Наслідок 1.6 - рано чи пізно але ціна може повернутися до будь-якої раніше існуючої ціни.

Наслідок 1.7 - відійшовши від раніше існуючої ціни рано чи пізно але ціна може перетнути будь-яку раніше існуючу ціну в протилежному напрямі.

Наслідок 1.8 - будь-яка навмання відкрита з ринку позиція негайно або через більший або через менший час може стати прибутковою і навпаки.

Наслідок 1.9 – на ведмежому тренді відкрита на вершині каналу позиція зі значно більшою ймовірністю буде прибутковою, ніж збитковою.

Аксіома 2 - вважається, що Форекс дослухається настроїв натовпу і природних людських реакцій - трапилися форс-мажорні обставини, у всіх учасників паніка, всі прагнуть врятувати свої гроші, швидше і дешевше продати і ринок падає.

Наслідок 2.1 - падіння ринку відбувається завжди значно швидше за його підйом.

Наслідок 2.2 - ринок переважну частину часу перебуває в бичачому тренді і меншу у ведмежому.

Наслідок 2.3 - на бичачому тренді кількість бичачих свічок завжди більша ніж на ведмежому.

Наслідок 2.4 - на графіку свічок доджів завжди більше на бичачому тренді, чим на ведмежому.

Наслідок 2.5 - на будь-якому графіку бичачих свічок завжди більше ведмежих.

Аксіома 3 - переважну частину часу ринок перебуває в тренді і меншу - у флеті.

Наслідок 3.1 - ринок схильний до тенденцій.

Наслідок 3.2 - будь-яка тенденція скорше розвиватиметься далі, а не зміниться на зворотню.

Наслідок 3.3 - на будь-якому тренді не обов'язково що всі свічки одного кольору.

Наслідок 3.4 - поява ведмежої свічки на бичачому тренді ще не означає, що це початок ведмежого тренду і навпаки.

Спостереження 3.1 - послідовності з кількох свічок однакового кольору підряд зустрічаються частіше ніж послідовності з кількох свічок по черзі протилежного кольору підряд. До того ж сукупна кількість свічок у послідовностях однакового кольору підряд більша ніж у послідовностях кілька свічок по черзі протилежного кольору підряд.

Аксіома 4 - перехід бичачого тренду в ведмежий і навпаки не обов'язково відбувається через флет.

Аксіома 5 - той факт, що на ринку утворився тренд або флет або відбувся розворот ринку можна визначити тільки через якийсь час грунтуючись на спостереженнях, доки на графіку не утвориться мінімальна для правильних висновків історія.

Наслідок 5.1 - ніколи неможливо точно і вчасно спрогнозувати ціну і початок або закінчення тренду або флету.

Наслідок 5.2 - ніколи не можна передбачити точно, що саме на цій свічці, саме з цього рівня відбудеться розворот ринку.

Наслідок 5.3 - оцінка того що бичачий тренд вже сформований і продовжується може бути помилковою, і історія покаже що ця остання свічка була початком розвороту тренду на ведмежий і навпаки.

Наслідок 5.4 - ринок зі 100% точністю за ціною і часом використовуючи графік спрогнозувати не можна бо графік виглядає як переважно хаотичний безсистемний рух.

Констатація факту 5.1 - на ринку ніхто ніколи нічого достеменно не знає що треба робити, тому треба робити те, що вигідно - брати прибуток і ловити перезаход. Можна тягнути прибуткові позиції але не методом близького стопа а методом закрив-перезайшов.

Висновок 5.1 - якщо ринок спрогнозувати неможливо бо він є цілком хаотичним, і ринок не дає мені надійних і точних сигналів по ціні та часу входу коли саме ефективно і розраховуючи на прибуток увійти до нього, то тоді це означає що слід діяти повністю протилежним чином - розраховувати на не точну ціну і на не точний час і на не одну валютну пару, всю ініціативу делегувавши Форексу,
а на випадковий вхід самого ринку до моєї МТС за випадковою ціною та у випадковий час на випадковій валютній парі, зумовлений яким-небудь більш-менш систематичним випадковим явищем на ринку, яке використовує МТС для роботи.
Тоді ринок сам, коли буде готовий до цього створить це явище, а мені не потрібно буде займатися прогнозуванням, бо я вже заздалегідь чекаю і готовий, бо встановив та налаштував МТС котра й спрацює.

Висновок 5.2 - працюючи з такими випадковими явищами слід розраховувати що буде статистично більше випадків прибутків ніж збитків.

Висновок 5.3 - для отримання прибутку слід використовувати такі явища на ринку, які скорше відбудуться а ніж не відбудуться - наприклад хвильову природу руху.

Висновок 5.4 - "розділяй і володій" - слід націлюватися на постійну експлуатацію і використання з метою зробити гроші лише якихось одних, закономірностей ринку, а не його всього щосекундного і цілодобового руху.

Висновок 5.5 - закономірності ринку, що як вважається мають місце: дивергенція, значимі рівні підтримки-опору, ціни закриття дня, вихід регулярних новин, форс-мажорні нерегулярні новини, понеділкові гепи, піки підйомів і спадів зривальників stop-loss, свічкові фігури, канали, фігури технічного аналізу, фундаменальний аналіз, хвилі Елліота, кути Ганна, валюти спільники-противники, інтервенції, число 3: три хвилі, відкат на 1\3 ets.

Констатація факту 5.2 - неможливо передбачити як поведеться хвилинний графік, тому біржові аналітики успішно прогнозують на денних і вище графіках, використовуючи крім графіків фундаментальний аналіз: глобальні економічні новини, лонги і шорти на біржех, перекупленість чи перепроданіст валют тощо.

Висновок 5.6 - чекати на появу закономірностей ринку можна особисто, використовуючи радники, використовуючи відкладені ордери.

Постулат 5.1 - він несподіваний і парадоксальний і повністю протирічить тому, чому навчають у чисельних постпокійносовкових банках і ДЦ - працювати на одній валютній парі, одним лотом, і, головне самому спробувати спрогнозувати та входити в ринок.
Зі збільшенням кількості валютних пар по яких працюєш, слід дедалі жорсткішими робити для ринку умови входження до твоєї МТС - у цьому разі МТС дедалі більше буде змагати до беззбитковості, до збільшення профітності та до 100% профітчинника але й буде зменшуватися кількість ініційованих ринком ордерів.

Наслідок 5.5 - переважна частина закономірностей ринку, що як вважається мають місце є такими лише тому, що всі з цим погодилися

Висновок 5.7 - ті 10% трейдерів що заробляють на Форексі ( зі 100% а решта 90% зливають ) за допомогою ТА, ФА, свічного аналізу, індикаторів, радників ets, заробляють лише тому що вміють дуже добре знати з чим саме зараз всі погодилися.

Наслідок 5.6 - точно за напрямком ринку з початком тренду торгувати невстигаєш, оскільки завжди є більше або менше запізнення залежно від обраного часового проміжку.

Виключення 5.1 - це можливо якщо торгувати проти ринку - Мартінгейл.

Наслідок 5.7 - якщо неможливо спрогнозувати прибуток як то: чи взяти зараз, чи доливатися, чи почекати, тоді слід величину прибутку призначити і досягнувши його вийти з ринку.

Аксіома 6 - на графіку існують значущі рівні підтримки і опору.
Наслідок 6.1 - ціні часто важко пробити або подолати ці рівні і вона може тривалий час перебувати десь біля рівнів.

Наслідок 6.2 - ніколи неможливо точно передбачити як поведеться ціна біля таких рівнів.

Спостереження 6.1 - теорія прориву, тобто виявлення різких стрибків ціни після пробиття рівнів у напрямі руху тренда. Якщо ви правильно визначили напрямок тренда і ціна двічі вдарилася об один і той же ціновий рівень, то отже позначається прорив. Якщо він трапився, то це є підтвердженням напряму тренда. Залежно від величини руху ціни, можна зробити висновок про те, на скільки ціна просунеться після прориву вершини наступного разу. Це як правило не менше 30% від попереднього стрибка. Це, так би мовити, очевидний закон інерції. Наприклад, якщо ми маємо прорив в 30 пунктів, тобто велика вірогідність того що після відкоту ціна, піднявшись (якщо підніметься знову) і пробивши свою вершину, пройде ще принаймі 10 пунктів. Цю інерцію і слід використовувати.

Наслідок 6.3 - Контролюйте себе - не намагайтеся наздоганяти графік, якщо він різко кудись пішов. Загальне правило - продавати після трьох імпульсів вгору, крити після двох імпульсів вниз. Вони добре видно на будь-якому графіку, на якому Ви працюєте.

Аксіома 7 - під час виходу новин і сильних несподіваних подій ринок реагує непрогнозовано і дуже різко.

Наслідок 7.1 - ринок завжди в більшості випадків реагує падінням на вихід новин, або несподіваних або значущих світових подій, ніж підйомом.

Наслідок 7.2 - величина таких падінь завжди більша величини підйомів.
Наслідок 7.3 - в наслідок цього на графіках існують розриви.

Наслідок 7.4 - увійти або вийти з ринку під час сильних рухів неможливо.

Наслідок 7.5 - коли всі ринки падають в наслідок однієї глобальної форс-мажорної обставини, то на одних валютних парах графік йде вгору, а на інших - вниз.

Аксіома 8 – є точно встановлений час переходу від одного ринку до іншого.

Аксіома 9 - найбільші об'єми і рухи на Американській сесії особливо в п'ятницю.

Аксіома 10 - всі валюти на ринку визначаються і залежать від однієї головної валюти світу - американського долара.

Наслідок 10.1 - будь-яке зміцнення американського долара негайно зміцнює або послаблює інші валютні пари і навпаки.

Наслідок 10.2 - всі валютні пари рухаються завжди по-різному в порівнянні з іншими.

Наслідок 10.3 - внаслідок великої кількості валют час від часу може виникати розбалансованість у взаємовартості між ними - арбітраж.

Спостереження 10.1 - кілька валютних пар, що мають спільною якусь одну валюту можуть мати досить схожі графіки дещо переганяючи ( відстаючи ) одна одну.

Спостереження 10.2 - Пари взаємозв'язані і події що в них відбуваються і є найголовніший індикатор, іншими можна не користуватися. Ринок змінюється і спостереження за кількома парами забезпечує більший накопичувальний досвід для розуміння змін. Для вибору для роботи потрібної пари необхідна сукупність спостереженнь - яка з пар є лідером в своїй категорії котирувння, а визначивши лідера в зворотньому котируванні - ми й отримуємо робочу пару по якій ми матимемо рух з подвійною гарантією, якщо такого підтвердження немає, то ризик відкриття невиправданий.

Аксіома 11 - щоб отримати прибуток на Форексі слід бути в ринку вчиняючи згідно правил а не поза ним.

Наслідок 11.1 - час - це гроші.

Наслідок 11.2 - чим довше утримується позиція і є зв'язаною маржа депозиту з метою отримання прибутку в довгостроковій перспективі, тим більше втрачається грошей не зроблених короткостроково.

Наслідок 11.3 - якщо Ви хочете заробляти, то треба продавати ДОРОГО, а купувати ДЕШЕВО.

Аксіома 12 - будь-який радник заснований на будь-яких індикатирах рано чи пізно але починає втрачати гроші.

Наслідок 12.1 - ринок змінюється.

Аксіома 13 - відітни збитки і дай прибутку зростати.

Наслідок 13.1 - правильне управління капіталом може бути важливішим за торгову стратегію.

Наслідок 13.2 - управління капіталом саме по собі може бути торговою стратегією.

Наслідок 13.3 - дуже часто виходить, що трейдер не може точно вгадати мікроколивання на вхід, але він бачить, що ціна дає йому малий прибуток і можливість перезайти краще, само собою що треба крити таку позу навіть в нуль. Це і є імовірнісна боротьба, чим менше інтервал часу для прогнозування, тим менше вірогідність, що ви вгадаєте. При мікроінтервалах це перетворюється просто на ворожіння, але саме такі флуктуації ринку дають нам можливість заробляти більше, значно більше, чим при іншій техніці, і втрачати менше, ніж втрачають звичайні трейдери.

Аксіома 14 - Форекс припускає розподіл праці між аналітиком і трейдером.

Наслідок 14.1 - аналітик визначає куди і чим торгувати, тобто саме він за фундаментом і великими таймфреймами визначає, коли тенденція змінюється, а ось трейдер має купувати на дрібних таймфреймах, коли дешево, і продавати, коли дорого, трейдер не повинен ТОРГУВАТИ НАВЗДОГІН за ринком, трейдер не повинен ШУКАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ руху ціни.
Він просто повинен входити за якнайкращою ціною, як правило якщо на купівлю, то на хвилинному графіку це справа знизу, всього на всього. Якщо вхід здійснений навздогін то як наслідок - зависання на невизначений термін. Трейдер має просто спрацьовувати, як реле - ціна вгору - селл, ціна вниз - бай. Завдання зворотне тому, яке розв"язує аналітик. Звичайний рух ціни визначає тенденцію для аналітика, а для трейдера це просто можливість вдало зайти ВПРОТИОХІД !

Аксіома 15 - Форекс з маржинальним кредитуванням це суміш бізнесу і азартної гри і правила звичайної бухгалтерії, як і правила гри до нього непридатні. Будь-яка операція у трейдера починається зі збиткової позиції, якщо дотримуватися звичайної логіки, то торгувати взагалі не можна - оскільки відразу погоджуєся на збитки.

Аксіома 16 - локи - це заморожені збитки з одного боку, але і потенціал з іншого.

Наслідок 16.1 - для Форекса з маржинальним кредитуванням і стартів із збиткової позиції при будь-якому відкритті, з можливістю автоматизації операцій, наявність збиткової позиції можна віднести в бухгалтерії до "прибутку майбутніх періодів". Ситуація міняється настільки швидко, що не можна ніколи сказати чи буде позиція закрита зі збитками або не буде. Робота з локами, а тим більше з повними локами доводить ситуацію до краю, коли формально маємо фіксований збиток, а на практиці буває закриття лока в прибуток з обох боків. Перед важливими новинами відкриваю зумисно дві позиції за однією ціною, створюючи лок, при цьому профіт ставлю в межах 10-40 піпсов. На новинах, як повелося, ринок починає літати на всі боки, і спрацьовують обидва профіта, перетворюючи 2 збиткових позиції на дві вельми прибуткові. Якби у мене не було взагалі позицій, то я б нічого не встиг заробити в ті секунди, в які ринок літає.

Аксіома 17 -

Аксіома 18 - єдине, що треба врахувати, те, що на валютному ринку грає роль тільки 2 речі - а) співвідношення кількостей валют і б) настрої натовпу. Якщо валюти на ринку дуже багато, то настрої натовпу рано чи пізно але відвернуться від цієї валюти. Ні ставки, ні заклинання не матимуть ніякої ролі, оскільки властивість валюти така, що її кількість в обороті ніяк не зменшити.

Аксіома 19 - раз на Форексі заробляє хтось, то й ви зможете.

Ось тепер з цих Аксіом Форексу і формується проста і всім доступна

МТС, яку можна умістити на поштовій марці:

- "перевстановлюй відкладені ордери на денних графіках Sell limit чи

Bay limit за всіма валютними парами в яких позитивний своп, в момент

закриття денних свіч на відстанях десь як у найдовшої за останні

кількадесят свіч. Тейкпрофіт мінімальний, а стопи не ставимо".

Сенс полягає в тому, ми "ловимо тіні свічок і поставивши відкладений

подалі ти "змушуєш" свічу "щосили", яка вже практично зупиняє рух,

незалежно від її кольору, дотягтися до лімітника, все ж зачепити його і

активувати. Якщо ціна продовжує рухатися цим напрямком то збитки

збільшуюються.

І лише потім ціна вже котиться у зворотньому напрямку ( вгору або вниз

) формуючи тінь, і лише минувши ціну за якою відкрито ордер починає

створювати, власне, прибуток. З розставлених таким чином десятків

ордерів спрацюють всього кілька ордерів і то досить рідко.

Чому Sell limit разом з Bay limit за всіма валютними парами в яких

позитивний своп? Бо можна натрапити на розворот ринку, коли ціна

стрімко промине й активує ордер, але прибутку не дасть і помчить собі

далі та ще й дуже не скоро повернеться до ціни ордера - а за деякий час

позитивні свопи швидко наростуть і в якийсь момент компенсують збитки.

На якій точно відстані розставляти ордери? Це найбільший недолік і його

досить важко автоматизувати. Слід оцінити висоту кількадесят

попередніх свіч - взяти найвищу з них. Тож приблизно на такій відстані

від ціни зкриття попередньої свічі й розмістити ордер.

Природньо, слід зважати на мані-менеджмент. Рівень в МТ-4 має бути не

менш як 1000%. Стопи як я вже казав ми не ставимо а тейк-профіт

встановлюємо на найменшу дозволену кількість пунктів відповідно до
Спостереження 1.4 - більш дрібніші флуктації ринку значно більш

ймовірніші ніж великі.
 
:shock: :shock: :shock:
Єто просто пипец.....
У меня нет слов..... одни междометия... :ispug:
 
Цитата
Beginner:shock: :shock: :shock:
Єто просто пипец.....
У меня нет слов..... одни междометия... :ispug:

Дихайте глибше - ви явно схвильвані!!!
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход