Страницы: 1
Ответить

Поговорим о сильных движениях

 
Выполняю свое обещание рассказать немного о сильных движениях. В процессе обдумывания того как бы все это показать "на пальцах" пришел к выводу что альтернатив ровно две: написать текст по конкретному инструменту который был бы эквивалентен небольшому исследованию и почти готовой трейдинговой системой (грубой но функциональной) или "про-стимулировать всех на подумать" (ц) Neo. Подумав, решил что так как написание учебника по трейдингу пока не входит в мои планы, решил пойти по пути "стимулирования на подумать". Я, конечно, далеко не Neo, однако смею надеется что пару дельных мыслей вы из нижеизложенного поймаете.

В течении следующей недели я буду редко появляться на форуме, следовательно возможности быстро или разверну то ответить на ваши вопросы у меня не будет. Возможно, для кого-то я буду излагать азбучные истины. Сорри, други, меня просили "на пальцах" :)

Поехали.

Метод работает почти на всех более-менее ликвидных инструментах.

1. Находите большие внутри-дневные движения анализируемого инструмента. Грубо говоря часовые или 2-х часовые (можно экспериментировать в плане выбора таймфрейма) длинные свечи. Важно хорошо подобрать параметр "длинны" - это индивидуально для каждого инструмента, таймфрейма, периода волатильности итд. позволю один совет: грубо в пунктах можно брать для первоначальной прикидки, потом для эффективности нужно будет работать отталкиваюсь от волатильности ближайшего периода.

2. Раскладываете эти движения на 5-10-15 (зависит от инструмента, терпения исследователя и желаемой точности) интервалы. В идеале вам будут нужны следующие данные об этих движениях:
а. тиковый объем каждого интервала (наверно можно достать и на кухнях)
б. просто объем (это для торгующих фьючерсами на CME)
ц. если раскладываете на минутные интервалы (есть и такие маньяки, например ваш покорный слуга) то вам будут полезны тики. (Этот пункт можно считать опциональным, сюда следует соваться только очень умным, терпеливым, настойчивым и хотя бы с минимальным математическим образованием) (это для торгующих на CME или на MB trading или другом ECN)

3. В зависимости от имеющихся данных делаете статистическое исследование.
Вам нужно выявить движения всех возможных типов.
Например:
1. Часовые движения где больше 50% хода было проделано в первые 15 минут часовой свечи, на высоком (по сравнению с средними значениями) тиковом объеме и высоком объеме сделок.
2. Часовые движения где ход был равномерно (в пределах разницы в несколько %) был распределён по 15 минутным интервалам внутри часовой свечи, на низком тиковом объеме и низком объеме сделок
...

итд. Причем, объемы и все остальные параметры советую делить не по принципу: много/мало а разбить на квантили.

В зависимости от того сколько типов данных у вас есть и на сколько сильно вы "режете" (на 2 характеристики, на 5, на 10) вы получите грубую типологию движений вашего инструмента. если вы еще и проанализировали тиковые структуры более низких интервалов, тогда типология будет чуть более точной. Если хотите полный компот то добавьте время дня в ваш анализ. есть еще пару ингредиентов для "отличников" но о них вы сможете догадаться сами. Старайтесь не слишком огрублять но и не слишком увлекаться "расчленительством" своих статистических данных. Трейдинг ближе к аналитической нежели чем к теоретической химии :grin:

И вот теперь вы смотрите по каждому типу движений, как рынок вел себя в следующий час, два, три... х. смотрите насколько сильно он продолжал движение, как часто он это делал. Находите типы движений которые имеют наибольший шанс продолжения, вычисляете оптимальный тэйк и стоп. Проверяете на истории, учитываете проскальзывание итд. - Вуаля! ваша трейдинговая система готова зарабатывать деньги! (посмотрите еще на типы движений которые заканчиваются через час, два ,три ...х в противоположном направлении, эти типы движений можно использовать как базу системы которая будет играть против таких движений. Довольно часто, такие системы ловят развороты и дают крайне красивые трейды.)

Всем успехов.

пс. тут меня недавно обвинили (в числе прочих форумян), мол мы профессионалы не делимся с новичками своими инструментами, в отличии от мастерафокусов. Как видите, делюсь.
 
Спасибо за пищу для "подумать" :)
Подобного рода исследование я уже пытался провести и даже простенькую системку для этого написал, которая хоть и давала прибыль (на истории), но точность сигналов оставляла желать лучшего, ну да впрочем это легко объяснить однобоким подходом (учитывал только время суток и волатильность) и отсутствием достаточного опыта программирования.

Идея была такова:
EUR/USD, ТФ-4Н
Вход: Long/Short=Open(0)+/-ATR(n)*k
Обычно n брал 6, а k 1,7.
Впоследствии понял, что за n (как впрочем и k) целесообразнее брать величину плавающую (в зависимости от периода застоя), но реализовать это программно так руки и не дошли…
Начальный S/L=Open(0)
Выход – при возникновении сигнала об открытии позиции в противоположную сторону.

Теперь обязательно проведу подробный анализ.
 
На форексе объемы трудновато будет найти. Если только действительно ориентироваться по времени суток.
Вообще, сильные движения - это как правило на новостях. Я бы рассматривал сильные движения в большем масштабе, то бишь таймфрейме.
Знаю чела, он определял тренд, как ход в 1000 пипсов, и вставал по нему с большим стопом. Никогда не проигрывал.
 
Цитата
GOLEM
Знаю чела, он определял тренд, как ход в 1000 пипсов, и вставал по нему с большим стопом. Никогда не проигрывал.


Сорос? :grin:
 
Цитата
GOLEMНа форексе объемы трудновато будет найти.


На валютных фьючерсах - объем доступен. Тиковый объем и на споте не проблема.

Цитата
Если только действительно ориентироваться по времени суток.


Это хороший дополнительный фактор.

Цитата
Вообще, сильные движения - это как правило на новостях.


Смотря что подразумевать под сильным движением. Кстати, для приведенного выше исследования может быть не бесполезно исключить из выборки свечки пэйроллов итд.

Цитата
Я бы рассматривал сильные движения в большем масштабе, то бишь таймфрейме.


Больше таймфрейм -> меньше выборка -> меньше статистической достоверности -> меньше робастности системы.

Цитата
Знаю чела, он определял тренд, как ход в 1000 пипсов, и вставал по нему с большим стопом. Никогда не проигрывал.


Вставал после того как тренд прошел 1000 пунктов? и какой был стоп? имхо, это система из той категории когда один лосс выносит весь профит и еще и кусок счета.
 
Цитата



Больше таймфрейм -> меньше выборка -> меньше статистической достоверности -> меньше робастности системы.

Цитата
Знаю чела, он определял тренд, как ход в 1000 пипсов, и вставал по нему с большим стопом. Никогда не проигрывал.


Вставал после того как тренд прошел 1000 пунктов? и какой был стоп? имхо, это система из той категории когда один лосс выносит весь профит и еще и кусок счета.

Насчет выборки у нас может случиться длинный разговор.
1. Выборку можно проводить на разных инструментах.
2.... Нет, пока хватит.

Чел реально торговал крупными суммами. Вставал на откате в свой "тренд". Гнали его отовсюду. Маржин был через 500 пипсов, но сейчас не прокатит, волатильность выросла. Хорошая у него система была, или нет, ему уже на Кипре по барабану.
 
Цитата
eve
Цитата
GOLEM пишет:
Знаю чела, он определял тренд, как ход в 1000 пипсов, и вставал по нему с большим стопом. Никогда не проигрывал.


Сорос? :grin:

не-а
Сорос проигрывал иногда. ;)
 
Цитата
GOLEM
Насчет выборки у нас может случиться длинный разговор.
1. Выборку можно проводить на разных инструментах.
2.... Нет, пока хватит.


На валютах термин "разные (т.е. РАЗНЫЕ) инструменты" не очень применим. Корреляция такая что качеству выборки это не поможет.

Цитата

Чел реально торговал крупными суммами. Вставал на откате в свой "тренд". Гнали его отовсюду. Маржин был через 500 пипсов, но сейчас не прокатит, волатильность выросла. Хорошая у него система была, или нет, ему уже на Кипре по барабану.


К трейдингу могут быть несколько подходов. Один из подходов заключается в том чтобы взять (сознательно или нет) крайне высокорисковый метод и надеется (сознательно или нет) на то что он заработает достаточно денег до того как прилетит черный лебедь. Я видел дейтрейдеров-абсолютных кретинов которые стали миллионерами во время дот-ком бума. Если бы они не ушли с рынка еще несколько месяцев - они стали бы банкротами как тысячи других. сейчас ездят по миру, парят лохам мозги за тему какие они крутые трейдеры размахивая стейтами конца 90х. Это так, заметка на полях, безотносительно к вашему знакомому. Чисто намек на подумать. Есть люди которые занимаются трейдингом как лотереей (возможно замаскированную под ТС или другую стратегию).
 
Ну и что корреляция? А на той же самой паре не корреляция? Можно сделать нормальную выборку. Итак

2. Большая выборка - не лучшая выборка.
 
Да, еще. Я ничего не говорю про систему моего друга. Он знал, что делал. Все хорошо рассчитал. Система работала период времени, он ее в этот период реализовал.
И никому не парит мозги, что он крутой трейдер. Напротив не устает повторять: "Уходите из трейдинга!"

Разговор о движениях. Вот я и привел пример, как чел использовал инерцию движения.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход