Страницы: 1
Ответить

Шесть шагов становления ТС (статья)

 
Эта статья призвана описать процесс разработки Вашей системы. Хотя не нужно много времени для создания системы, однако потребуется продолжительный промежуток времени для ее тестирования. Так что будьте терпеливы; в перспективе, хорошая система – это потенциал хороших денег.
Шаг №1: таймфрейм.

Первое, с чем нужно определиться, создавая систему – это к какому типу трейдеров Вы относитесь. Вам больше подходит торговля внутри дня или долгосрочная торговля? Вам нравится анализировать графики каждый день, каждую неделю, каждый месяц или может каждый год? Как долго Вы намерены держать позицию открытой?

Ответы на эти вопросы помогут определиться с выбором таймфрейма для торговли. Даже если Вы будете использовать вспомогательные таймфреймы (читайте об этом подробнее в 7 классе, если забыли), этот будет основным для поиска торгового сигнала.
Шаг №2. Найдите индикаторы, которые помогают выявить новый тренд.

Так как одной из наших целей является определение трендов настолько рано, насколько это возможно, то нам нужны индикаторы, которые работают в этом направлении. Скользящие средние – один из наиболее популярных индикаторов, которые используются трейдерами для выявления тренда. Они используют две скользящие средние (одну медленную а другую быструю) и ждут момента, когда быстрая скользящая пересечет (выше или ниже) медленную. Это основа того, что называется системой "пересечения скользящих средних".

В своей простейшей форме, пересечение скользящих средних – самый быстрый способ определения нового тренда. Это также самый простой способ заметить новый тренд.

Конечно, существует множество других путей определения тренда, но скользящие средние – самый простой из них.
Шаг №3. Найдите индикаторы, которые ПОДТВЕРЖДАЮТ тренд.

Наша вторая цель системы говорит о том, что нужно иметь возможность избежать ложных сигналов, имея в виду, что нам не нужны ложные тренды. Способ, который позволяет нам достичь этой цели состоит в том, чтобы иметь индикаторы, которые подтверждают тренд, выявленный нами ранее.

Есть множество индикаторов для подтверждения тренда, однако мы предпочитаем MACD, стохастик и RSI. По мере того, как Вы знакомитесь с разными индикаторами, Вы видите какие предпочтительнее именно для Вас и можете встраивать их в свою систему.
Шаг №4: Определение рисков.

Разрабатывая торговую систему, очень важно определить сколько можно отвести под потери для каждого трейда. Немногим людям нравится говорить о потерях, но на самом деле, хороший трейдер думает о том, сколько он может потерять ДО ТОГО как подумать сколько он может выиграть.

Размер лосса будет разниться в зависимости от позиции. Вы должны решить какое пространство необходимо Вашей позиции, чтобы она не закрылась по стопу слишком рано, однако в то же время, ограничивая риски для одного трейда. Вы узнаете больше об управлении капиталом в уроке позже. Управление капиталом играет важную роль в определении позволительного размера потерь.
Шаг №5. Определите точку входа и выхода.

Когда Вы определите размер допустимых потерь, следующее, что нужно сделать – найти выгодную точку входа и выхода из позиции.

Некоторые люди входят в рынок как только все их индикаторы дают хороший сигнал, даже если свеча еще не закрыта. Другие ожидают закрытия свечи.

По опыту, лучше подождать когда свеча закроется. Бывало много раз, что в середине свечи все индикаторы сходились в одном сигнале, по после закрытия все разворачивалось.

Торговля зависит от стиля торговли. Некоторые люди более агрессивны, другие менее, Вы узнаете к какому типу относитесь сами.

Что касается точки выхода, то тут несколько нюансов. Один из моментов – можно использовать трейлинг-стоп, что означает передвижение уровня стоп-лосса на "X" пунктов, где "X" – это столько пунктов, сколько цена прошла в направлении Вашего профита.

Другой способ выхода из позиции – установить цель и закрывать позицию, когда цена достигнет уровня цели. Способ вычисления цели (профита) зависит от Вас. Некоторые трейдеры выбирают уровни поддержки и сопротивления в качестве своих целей. Другие просто устанавливают одно и то же число пунктов для каждого трейда. Так или иначе, способ вычисления профита определять Вам, только убедитесь, что Вы придерживаетесь принятого решения. Никогда не выходите раньше времени, что бы ни случилось. Придерживайтесь своей системы! Ведь это Вы ее создали!

Еще один способ выхода – наблюдение за рынком. И после возникновения определенных сигналов выходить. Например, можно взять за правило, что если Ваши индикаторы дают сигнал разворота, то позицию нужно закрыть.
Шаг №6. Запишите правила своей системы и СЛЕДУЙТЕ ИМ!

Это самая важная часть в создании системы. Вам НУЖНО записать правила своей торговой системы и ВСЕГДА следовать им. Дисциплина – это один из самых важных аспектов для торговли, Вам необходимо твердо придерживаться своей системы! Ни одна система не будет работать, если нарушать правила ее использования, поэтому будьте дисциплинированы. Мы упомянули, что придерживаться правил нужно ВСЕГДА?

Как протестировать систему.

Самый быстрый способ протестировать систему – это найти программу, где Вы могли бы двигаться по графику с шагом в одну свечу. Когда Вы двигаетесь с таким шагом, то можете следовать правилам торговой системы и открывать позиции согласно системе. Записывайте свои торговые ходы и БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ с собой!

Записывайте свою прибыль, потери, среднюю прибыль и средние потери. Если Вы довольны результатами, то можете переходить к следующему шагу: торговле на демо счете.

Торгуйте по новой системе на демо счете по меньшей мере два месяца. Это даст Вам почувствовать торговлю, когда рынок в движении. Поверьте, есть две большие разницы между торговлей в реальном времени и торговлей на прошлых графиках.

После двух месяцев торговли на демо счете Вы увидите работоспособная ли у Вас система.

Если Вы получили хорошие результаты, то можете приступать к торговле по системе на РЕАЛЬНОМ счету. На этом этапе, Вы должны чувствовать очень уверенно, торгуя по системе и входить и выходить с рынка без колебаний. И вот тогда можно считать, что ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
 
Когда Деннис с Экхардом начали обучать черепашек (которые еще бычью свечу от медвежьей не умели отличить), они начали с управления капиталом. О торговых сигналах ни слова. ММ — это главное. А уже потом — входы-выходы...
 
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Л.Рашке)

Берите каждый выигрыш, не сожалейте об упущенной прибыли, потому что угорь может сбежать быстрее, чем вы думаете. Джозеф де ла Вега, 1688 г., из раннего руководства по торговле

Каждая торговая стратегия, описанная в данном руководстве, на все 100 процентов бесполезна без надлежащего управления капиталом (money management). Мы можем рассказывать вам бесконечные истории об очень талантливых трейдерах, разорявшихся из-за одной или двух плохих сделок. Это случалось и с нами обоими в начале нашей карьеры! По нашему мнению, самая главная причина, по которой трейдеры выигрывают или проигрывают, не в их методах входа, а в их навыках управления капиталом.
Под «управлением капиталом» мы просто понимаем удержание убытков и истощения капитала на абсолютном минимуме при максимальном использовании возможностей извлечения прибыли.
Важное для всех инвесторов управление капиталом даже еще важнее для краткосрочных
трейдеров. В отличие от долгосрочных преследователей тренда, краткосрочные трейдеры

редко делают крупную сумму денег на какой-либо одной сделке. Следовательно, в отличие от преследователя тренда, соглашающегося на большое истощение капитала в обмен на возможность получения крупной прибыли сразу, краткосрочный трейдер должен сводить
убытки к минимуму, чтобы обеспечить свое выживание.
Если вы в каждой сделке удержите убытки на минимуме, вы уже на 80 процентов выиграете сражение.
Все модели, представленные в этой книге, следуют одному и тому же методу управления
капиталом. Следующие принципы обеспечат ваш успех в краткосрочной торговле любого типа!
1. Открывайте всю позицию сразу! Это означает: если вы торгуете несколькими
контрактами, открывайте всю позицию в одно и то же время. Не добавляйте к выигрывающим позициям.
2. Размещайте первоначальный защитный стоп для всей позиции на один-два тика ниже самого последнего максимума или минимума. (Рынок не должен возвращаться к этому определенному уровню поддержки/сопротивления, или «точке риска»!). Конкретный выбор времени для выхода из сделки — вопрос субъективный. А вот первоначальный защитный стоп — вопрос не субъективный.
3. Немедленно начинайте пошаговый выход из сделки, когда рынок начинает двигаться в вашем направлении. Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль. Если вы торгуете одним контрактом, как вам и следует поступать, если вы новичок,
перемещайте плавающий стоп, чтобы защитить прибыль.
4. Внимание — если рынок начинает двигаться по параболе или совершает движение, расширяющее диапазон, забирайте прибыль со всей позиции. Очень вероятно, что это кульминация!
 
Цитата
БоллинджерИ вот тогда можно считать, что ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

каждый человек должен учить других только если сам в данном деле достиг мастерства. Иначе - это просто болтология и пересказ прочитанных книжек. :grin:
Вы сами то свою ТС создали? Как успехи ейные?
 
Боже упаси учить кого-то - сам учусь. ТС пока в разработке.
Просто мне понравились эти материалы и я решил поделиться ими,только и всего-может кому-то пригодится.
 
Цитата
ЭксплуататорКогда Деннис с Экхардом начали обучать черепашек (которые еще бычью свечу от медвежьей не умели отличить), они начали с управления капиталом. О торговых сигналах ни слова. ММ — это главное. А уже потом — входы-выходы...

Стопудово согласен. Просто эта ветка посвящена ТС, а для ММ есть другая.
 
Цитата
БоллинджерБоже упаси учить кого-то - сам учусь. ТС пока в разработке.Просто мне понравились эти материалы и я решил поделиться ими,только и всего-может кому-то пригодится.

тогда начните с того, что ТС есть основанные на ТА, ФА, вероятностных методах и т.п.
ТС основанные на ТА подразделяются на индикаторные и безиндикаторные.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход