Страницы: 1
Ответить

Стратегия "Тихий трейдер"

 
Я назвал так свою стратегию, т.к. считаю её очень спокойной и предсказуемой, практически лишённой эмоций. Думаю, что она не понравится трейдерам, привыкшим к яркой, интересной торговле. Как я уже говорил, моё знакомство с рынком началось с forex.Тогда я уделял много внимания изучению методов технического анализа. Особый интерес вызвала волновая теория Эллиота, но не сама по себе, а в структуре книги Б.Вильямса "Теория хаоса".Из всего прочтённого материала по трейдингу, эта книга наиболее понятно и полно дала мне представление об интуитивно понятных технических индикаторах, общем устройстве рынка и психологии торговли. Начав применять эти методы в торговле несколькими валютными парами, я добился некоторых результатов, но чувство "комфортного трейдинга" ко мне так и не пришло. Перечитав "Теорию хаоса" ещё раз и уделив больше внимания второй части книги, где автор говорит, что главное для трейдера разработать стратегию, которая идеально подходит для его характера, я решил начать всё сначала. Подумав о том, что меня интересует, что пугает и раздражает и что именно я хочу от своей стратегии я выделил следущие моменты:
1. Убытки. Они недопустимы для меня в любом виде. Даже если я за день заработал 100$, а вечером сработал stoploss с потерей в 10$, мне это причиняло дискомфорт и неуверенность. Соответственно, мне захотелось исключить stoploss из своей стратегии и в то же время исключить возможность margin call(это принудительное закрытие ордеров ДЦ из-за нехватки средств на счёте для поддержания открытого ордера, худшее, что может случиться).
2. Фундаментальный анализ. Меня очень интересует, что происходит в мире, а более всего в финансовом секторе. На forex это мало влияет, новости отыгрываются трейдерами за минуты часто даже в противоположную от предрекаемой экономическими показателями сторону. На фондовом рынке ФА(фундаментальный анализ) играет решающую роль, ведь именно новостей, отчётов компаний, решений ОПЕК, выступлений глав ЦБ ждут трейдеры и решают вкладывать деньги или нет в акции той или иной компании. Вывод: я буду торговать только на фондовом рынке.
3. Время работы. Круглые сутки я торговать не хочу. И не только торговать, но и думать о торговле .Кроме торговли у меня есть и другие интересы, как и у любого другого человека. Я нигде больше не работаю, вечером мне отдых не нужен, а хотелось бы больше свободного время днём, когда работает всё остальное. Исходя из этого более всего мне подходит американская сессия(17.30-24.00 по Москве).В ней есть ещё ряд преимуществ. Американцы открывают торги позже всех, подводя итоги. Приходя утром на работу они узнают, что происходило в мире и своей торговлей заканчивают глобальную мировую сессию, оказывая влияние на открытие следущей сессии, начиная с Азии.
4. Стабильный доход. Самое главное для меня -это стабильность. Разрабатывая свою стратегию, я ставил целью 10% в месяц, хотя сейчас сумма на счёте вырастает на 15-30% в месяц. Доход я считаю месячный, считая такой подход для фондового рынка наиболее объективным. К тому же в конце месяца я снимаю нужные мне для жизни средства, пишу сам для себя отчёт и "закрываю" месяц. Так же в последний торговый день месяца я стараюсь закрывать без убытка все ордера, что бы начинать следующий месяц с "чистого листа" и 9 из 11 месяцев у меня это получается.
Далее постараюсь как можно более точно и понятно описать саму стратегию. Она очень проста, но донести её смысл до других людей мне представляется сложным, т.к. до этого она существовала только в моей голове, а зрительный образ был воплощён только в виде основных правил на стикере, приклеенном на монитор, с целью ограничить самого себя от нарушения этих правил, хотя сейчас уже и не тянет. Вот эти правила в более развёрнутом виде.
1. Самое важное в этой стратегии ММ(money management) .Суть-денег на каждую открытую buy позицию(на покупку) должно хватать для движения цены акции ровно до нуля. Т.е. как для одного ордера, так и для всех в совокупности margin call наступить не может. К примеру, открыт счёт в долларах, плечо 1:100,1 акция компании стоит 15$.В таком случае для открытия позиции buy размером в 1 лот я должен зарезервировать на счёте 1500$(ну, или 1500
 
Тактика хеджирования довольно удачно работает с коррелирующими активами. В вашем случае не факт, что корреляция между тремя длинными позициями и одной короткой будет соблюдена.
Представьте себе вариант, что три ваши купленные бумаги не растут, а проданная бумага пошла в рост. А хуже того, какие-то из трех купленных акций (а то и все три) начали падать. А стопов то нет!
Кроме того. Фиксируя прибыль в положительном плече вашего хеджа, вы оставляете "без прикрытия" отрицательное плечо, т.е. то, что приносило вам убыток. А убытков, как вы подчеркнули, вы терпеть не хотите.
Кроме того, рассчитывая ММ на позицию и оставляя её на ночь на фондовом рынке, вы рискуете попасть в геп на открытии рынка...
Это пока что первое, что попало в глаза. :glass:
 
Цитата
Tisha™Тактика хеджирования довольно удачно работает с коррелирующими активами. В вашем случае не факт, что корреляция между тремя длинными позициями и одной короткой будет соблюдена.
Представьте себе вариант, что три ваши купленные бумаги не растут, а проданная бумага пошла в рост. А хуже того, какие-то из трех купленных акций (а то и все три) начали падать. А стопов то нет!


По моему автор имеет ввиду не хедж а лок.
Тактикой парного трейдинга там и не пахнет.

Это вообще перл
Цитата


Для открытия трёх ордеров buy размером в 1 лот мне понадобилось бы 9000$, но сумма на моём счёте даёт возможность открытия этих трёх ордеров только размером 0.1 лот. Так я и сделаю. ДЦ даст возможность

:crazy: [/quote]
 
Цитата
eveПо моему автор имеет ввиду не хедж а лок.

Нет это не лок если активы разные, ибо на бирже по одному и тому же активу открыть разнонаправленные позиции на одном счете не удастся. Впрочем, вероятно автор просто играется в CFD в дилинге.
 
Хочу сказать всем,кого интересует моя стратегия, что в данный момент ситуация на счёте,который я открыто веду в своём блоге, как раз та, о которой многие спрашивали.Все позиции, которые я мог открыть по ММ повисли с большими минусами.Меня это,конечно, не пугает,это не первый и не последний раз,уверен, что скоро ситуация разрешиться, вопрос только во времени.
Один такой маленький кризис,конечно, показательным не станет,но его повторения в течении долгого времени,думаю,докажут право на жизнь этой ТС.
 
Слега ветренная стратегия! Есть масса вариантов, что вы не заработаете! То что ограничение слива - это хорошо. Но можно вбросить в рынок 1500$, потом зажать sell позицией (неудачно). Ведь может акция и не подешеветь 10 лет, а вы стоите в шортах? в итоге, вброшено много денег, заплатили комиссию!, и потеряли годы. при этом не заработав ни одного %! Возможно повезёт поймать сильные спады или взлёты... но.... В итоге ваш капитал не работает, а оседает депозитом брокеру. К тому же с такими суммами вы торгуете не акциями а CFD. Медведем на фонде опаснее быть, чем торговля на форексе.
 
Если человек в день зарабатывает 100 долларов, то какая же для него стратегия "яркая и интересная"?
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход