Страницы: 1
Ответить

Время перемен (о торговых системах)

 
Уважаемые господа практикующие трейдеры! Кто может помочь каким советом...
Допустим, изобрёл я какую-либо ТС (какая именно - не важно). Ессно ТС привязана к каким-то конкретным условиям (не знаю, как сказать, например, если растёт франк, падает доллар, или ещё чего - не суть важно). Допустим даже, какое-то отличное от нуля положительное время ТС показывала прибыль. А рынок в одно прекрасное утро по каким-то своим внутренним соображениям развернулся и ушёл. То есть не так, чтобы совсем (компьютер-то на месте), но какие-то внутренние глубинные условия изменились - и ТС не кажет прибыли не потому, что в ней (или в ДНК) была заложена ошибка, а потому, что рынок изменился. Не вдаваясь в конкретные детали и, тем более, в дискуссии по вопросам проектирования ТС, подскажите, как бы попроще отловить эту ситуацию (сам факт изменения).
:quest:
 
Цитата
mindguru
... А рынок в одно прекрасное утро по каким-то своим внутренним соображениям развернулся и ушёл. То есть не так, чтобы совсем (компьютер-то на месте)...

... подскажите, как бы попроще отловить эту ситуацию (сам факт изменения).
:quest:


Выделенная фраза из цитаты однозначно достойна звания "Фраза дня". :)
Насчет "отловить" есть старая шулерская поговорка: знал бы прикуп - жил бы в Сочи. ;)
Если ТС при смене направления тренда перестала генерировать прибыль, то, может быть, в ней есть приказы только BUY или только SELL ?
 
Благодарю за внимание. :beer:
Речь не о направлении (вверх или вниз). Если помните, уважаемый Clown говорил как-то о постоянстве рынка. Я тогда его не понял, а теперь, соответственно посыпав голову пеплом, сам пришёл к тому же выводу. Давайте конкретно. Например, я открываюсь в первый час после закрытия дня вверх или вниз в зависимости от того, как закрылся день. Понятно, что 100% предугадать направление движения и тем более его величину я не могу, но взять свои законные 20 пунктов обычно получалось. Однако с какого-то времени у меня появилось чувство, что ситуация изменилась. Я пока не проверял (статистики ещё мало), но как-то слишком похоже... Или другой пример. Франк и доллар. На каком-то форуме высказывалось мнение, что они уже не так дружат, как раньше...
Повторяю, я имею в виду ГЛОБАЛЬНЫЕ изменения на рынке, а не банальную смену повышающегося флэта понижающимся...
 
To mindguru:
Дисперсионный анализ для двух выборок значений прибыль/убыток, когда одна из них характеризует рынок по Вашему мнению "исходный", а вторая "изменившийся".
По сути все сводится к вопросу, достаточно ли сильно различаются средние этих выборок, чем можно ожидать от чистой случайности. Если ответ положительный, то рынок изменился.
 
Значит, ущербная ТС. Слишком линейная или искусственно подогнанная под историю.
 
Спасибо. Осталось определить достаточно репрезентативные выборки. Минутные данные за год? И потом, наверняка данные только по одной валютной паре не подойдут. Нужен хотя бы десяток... :mrgreen:
:beer:
 
To mindguru:
Исследовать надо выборки прибыль/убыток, наторгованные по Вашей системе. И если скажем в неизмененом рынке у Вас 30 трейдов, то считать можно с 2-х! на измененном.(конечно чем больше тем лучше, но все-же...)
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход