Страницы: 1 2 След.
Ответить

Чем отличается ТА от статистических моделей (рынка).

 
Вот хочу поделится некоторыми соображениями по этому вопросу, в принципе ее можно рассматривать как продолжение предыдущей темы.
(Информация носит информативный характер, прошу никого ее на свой счет не принимать ;) )

Я вот вчера, задумался над тем, почему у многих из нас ТА и статистика в применении к рынкам, тождественно равны. И пришел к простому выводу: Нас так научили :) . А именно, что есть два подхода ТА и ФА, ТА это когда Вы что-то делаете с прошлыми ценами, а ФА это когда Вы оперируете числами выражащими некоторую экономическую информацию. Логично, что у любого нормального человека возникнет впечатление, что например Линия регрессии построенная на прошлых ценах имеет стат. смысл, а модель поведения рынка выраженная неким уравнением за основу которого взяты оценки из прошлых цен в состоянии спрогнозировать последующее движение цены. И логично конечно, что все это он будет считать ТА, ведь все это как он думает прогнозирует цены, на основе прошлой истории, а это и есть определение ТА!

А теперь я попробую провести черту между этими конечно схожими (отдаленно) но НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫМИ понятиями.

Что такое Тех.анализ? По сути дела - это некий набор инструментов(или правил), формируемый на основе прошлых цен, якобы помогающий предсказывать будущие цены. Основными постулатами ТА Являются
1. Цена включает всю имеющуся информацию.
2. Рынок будет вести себя подобно прошлому поведению.
Эти постулаты, при ближайшем рассмотрении как минимум очень спорны , как максимум неверны. Тоесть у этой теории нет базы, допущения сделанные для нее отрицают сами себя (почему?, об этом я писал в посте Почему вы проиграете. Ответ.)
Кстати этим объясняется то, что ТА это ОКОЛОНАУЧНАЯ дисциплина и никогда наукой не станет.

Пример: Предложите при помощи какого-то метода тех анализа сделать прогноз нескольким лицам. Все они сделают РАЗНЫЙ ПРОГНОЗ,потомучто ТА СУЪЕКТИВЕН, потомучто ТА не имеет четких правил применения своих методов и оценки ПРАВИЛЬНОСТИ своих выводов, вследствии отсутствия все той же базы. Конечно возможно впоследствии предположение Васи Пупкина оправдается, и мы скажем ВАХ, Вася ты аналитик блин (на самом деле ему просто повезло или он ГЕНИЙ :) )! А если потом он ошибется, мы скажем, ну что-ж рынки изменились, надо искать новые оригинальные методы (еще одно противоречие, ведь прошлое должно повторяться !) Вообщем я думаю, что эти моменты Всем ХОРОШО известны.

Теперь статистика:
Во первых это наука, у нее четкий аппарат определений, мат. аппарат, Доказательная база и т.п. Как в школе. Теорема? ДА. А вот и доказательство.
Статистические модели (рынков или рыночных инструментов, или взаимодействия инструментов, не Важно).
Это Уравнение или Система Уравнений отражающие основные ХАРКТЕРИСТИКИ поведения описываемых ими объектов (рынков).
Как это работает?
1. Выбираем модель, которая подходит к нашему случаю.
2. Оцениваем ее параметры на нашем ряде.
3. Предсказываем будущее Поведение модели НО НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО РЯДА на котором проведена оценка. Это ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ.
ПОВЕДЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО РЯДА НЕИЗВЕСТНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ(имеется ввиду временной ряд(фондовый рынок, форекс)).

Что мы имеем в результате?
1. Строгий алгоритм решения задачи
2. Обосновнные предсказания.
3. Возможность сделать вывод, например, что наш прогноз с вероятностью 95% уложится в такието границы.

Так , что Почувствуйте разницу. ;)



Если кому будет интересно, я могу пояснить, как можно статистически корректно связать ТА и Статистический вывод.
 
Прочитавши Ваш пост мушу сказати, що теханаліз, який як Ви кажете є набір інструментів та/чи правил, є якраз похідним від статистики, бо все грунтується на цінах в минулому. Головним в технічному аналізі є виявлення тенденцій, а не передбачення і прогнозування цін в майбутньому. В цьому і полягає відмінність. Одним із найулюбленіших інструментів аналізу графіків більшості трейдерів (судячи з періодики і книг), а точніше індикаторів аналізу, є звичайнісінькі середні, стохастики та інші похідні, такі як індикатори, побудовані на основі критерія Фішера, лінійної регресії тощо. При чому вони застосовуються більше як наглядний посібник, а не як основне правило торгівлі. Набагато більше важить психологія і управління капіталом. Без цих складових аналізу ніяка математична модель не буде працювати ефективно. Навіть при побудові економетричних моделей завжди враховується помилка в межах 5 %. А саме економетрія використовується в основному на фінансових ринках.
Ринок - це в першу чергу натовп і знання настроїв і характеру цього натовпу, розуміння потреб дає перевагу торговцю. А це уже масова психологія. Тому в більшості випадків торгівля на ринках це в першу чергу 80-90% психології, а вже інші 10-20% - техніка. До психології я відношу і управління капіталом.
Тому технічний аналіз це не тільки аналіз графіків. Але все це безумовно ІМНО.
 
Цитата
ОлесьРинок - це в першу чергу натовп і знання настроїв і характеру цього натовпу, розуміння потреб дає перевагу торговцю. А це уже масова психологія. Тому в більшості випадків торгівля на ринках це в першу чергу 80-90% психології, а вже інші 10-20% - техніка. До психології я відношу і управління капіталом.
Тому технічний аналіз це не тільки аналіз графіків. Але все це безумовно ІМНО.

:applod: :applod: :applod:

Цитата
ClownЭти постулаты, при ближайшем рассмотрении как минимум очень спорны , как максимум неверны.

Кстати, и этот постулат тоже... :expert:
 
Ринок - це в першу чергу натовп і знання настроїв і характеру цього натовпу, розуміння потреб дає перевагу торговцю. А це уже масова психологія. Тому в більшості випадків торгівля на ринках це в першу чергу 80-90% психології, а вже інші 10-20% - техніка. До психології я відношу і управління капіталом.
Тому технічний аналіз це не тільки аналіз графіків. Але все це безумовно ІМНО.

Это конечно очень красиво сказано, даже вызвало авации, но позвольте уточнить,
каким образом Вы получаете знания о настроениях толпы? (На основе какой доступной Вам информации Вы делаете выводы касаемо психологии толпы?).
И еще, что такое Управление капиталом? :chain: ;)

Насчет выявления тенденции, Вы правы, конечно трейдер выявляет ее , чтобы например купить по ней или продать против нее(или наоборот), но это ничто иное как попытка спрогнозировать направление движение цены на основе своих субъективных представлений о текущем состоянии рынка. Кстати в совем рассуждении я применял такие выражения как:
спрогнозировать последующее движение цены или прогнозирует цены Подразумевая как прогнозирование цены, так и направления движения цены.
Так что Ваше
Головним в технічному аналізі є виявлення тенденцій, а не передбачення і прогнозування цін в майбутньому. В цьому і полягає відмінність. Я честно говоря не понял к чему? Тем более что Статистиеские методы также имеют возможность к выявлению тенденции. У ТА и у Статистики в принципе одинаковые цели. Только решают они их по разному. В это и есть смысл моих излияний.

Прочитавши Ваш пост мушу сказати, що теханаліз, який як Ви кажете є набір інструментів та/чи правил, є якраз похідним від статистики, бо все грунтується на цінах в минулому.
Да , конечно, Блудный сын, в детстве убежавший из дома и потерявший всякую связь с родителем :)

И по поводу того, что в статистике как и в ТА все базируется на ценах прошлого. Приведите пожалуйста пример Статистического метода анализа временного ряда, где выводы делаются (пусть о направлении тенденции если Вам так больше нравится) на основе самого этого ряда (его прошлых значений).

Мне показалось, что Вы также скептически относитесь к применению статистических методов в ТА. Конечно в этом смысле это просто красивые кривые линии н экране и они не несут никакой сатистической нагрузки. :beer:
 
Цитата
Олесьв більшості випадків торгівля на ринках це в першу чергу 80-90% психології, а вже інші 10-20% - техніка. До психології я відношу і управління капіталом.


Тоже все больше в этом убеждаюсь. :beer: .
Сейчас тестирую на Форексе торговлю портфелем, и для меня проблемма ТА состоит в том что на графиках никак отражено взаимодействие с другими парами валют.
 
Цитата
firework
... и для меня проблемма ТА состоит в том что на графиках никак отражено взаимодействие с другими парами валют.

А кросс-курсы? В конце концов, можно построить графики и в MS EXCEL.
 
Цитата
Цитата
Ринок - це в першу чергу натовп і знання настроїв і характеру цього натовпу, розуміння потреб дає перевагу торговцю. А це уже масова психологія. Тому в більшості випадків торгівля на ринках це в першу чергу 80-90% психології, а вже інші 10-20% - техніка. До психології я відношу і управління капіталом.
Тому технічний аналіз це не тільки аналіз графіків. Але все це безумовно ІМНО.


Это конечно очень красиво сказано, даже вызвало авации, но позвольте уточнить,
каким образом Вы получаете знания о настроениях толпы? (На основе какой доступной Вам информации Вы делаете выводы касаемо психологии толпы?).
И еще, что такое Управление капиталом? :chain: ;)

Реакція ринку залежить від багатьох факторів, як приклад можу навести ріст ажіотажу перед виходом важливих новин та їх інтерпретацією основною масою торговців. Ріст негативних настроїв стосовно долара перед оголошенням результатів ЕЦБ, а потім розчарування цим результатом. Джерелом інформації є загальнодоступні фінансові джерела. Аналіз, можливий розвиток подій та можливі дії я залишаю собі. Питання про управління капіталом розцінюю як жарт.

Насчет выявления тенденции, Вы правы, конечно трейдер выявляет ее , чтобы например купить по ней или продать против нее(или наоборот), но это ничто иное как попытка спрогнозировать направление движение цены на основе своих субъективных представлений о текущем состоянии рынка. Кстати в совем рассуждении я применял такие выражения как:
Цитата
спрогнозировать последующее движение цены
или
Цитата
прогнозирует цены
Подразумевая как прогнозирование цены, так и направления движения цены.
Так что Ваше
Цитата
Головним в технічному аналізі є виявлення тенденцій, а не передбачення і прогнозування цін в майбутньому. В цьому і полягає відмінність.
Я честно говоря не понял к чему? Тем более что Статистиеские методы также имеют возможность к выявлению тенденции. У ТА и у Статистики в принципе одинаковые цели. Только решают они их по разному. В это и есть смысл моих излияний.

Ніхто не заперечує можливості статистики та статистичного аналізу. Зрештою такі базові поняття в трейдингу як лінії тренда і тренди прийшли із статистики (Гукер, 1902 р.) Ну а погляди на прогнози у нас трохи відрізняються. Для мене не є головним знання цін в більш-менш віддаленому майбутньому, набагато головнішим є участь в тенденціях. ;)

Цитата
Прочитавши Ваш пост мушу сказати, що теханаліз, який як Ви кажете є набір інструментів та/чи правил, є якраз похідним від статистики, бо все грунтується на цінах в минулому.

Да , конечно, Блудный сын, в детстве убежавший из дома и потерявший всякую связь с родителем :)

Не такий же він і блудний син, а просто виріс із коротких штанців та тарує собі шлях в майбутньому.

И по поводу того, что в статистике как и в ТА все базируется на ценах прошлого. Приведите пожалуйста пример Статистического метода анализа временного ряда, где выводы делаются (пусть о направлении тенденции если Вам так больше нравится) на основе самого этого ряда (его прошлых значений).

Часові ряди так само як і просторові статистичні ряди використовуються при побудові економетричних моделей. Вони є базою для цих моделей. Залежно від довжини базисних даних часові статистичні ряди характеризують як короткострокові (до 3 років) і довгострокові (понад 5 років). В ЧР приймають за одиницю виміру рік, квартал, місяця, декада. А відповідно квартальні, місячні, декадні ряди розбивають на тренд, сезонні змінні і залишки. Думаю на основі цього можна зробити висновки стосовно їх використання в трейдингу.

Мне показалось, что Вы также скептически относитесь к применению статистических методов в ТА. Конечно в этом смысле это просто красивые кривые линии н экране и они не несут никакой сатистической нагрузки. :beer:

Ніякого скептецизму. Статистика - наука серйозна, але не є головним інструментом в досягненні цілей. Якщо це знаєте Ви, то значить це знає і інший. І цей інший не обов'язково є слабким, а, як правило, набагато сильніший. Тут уже вступають в силу інші фактори. Перефразуючи Сун-Цзи скажу трейдинг - це шлях обману. Тим більше це обман великими дядьками малих. І найкраще в торгівлі - це зрозуміти замисли протилежної сторони і діяти так, як від тебе не чекає інша сторона. ;)

Цитата
Если кому будет интересно, я могу пояснить, как можно статистически корректно связать ТА и Статистический вывод.


Надіюсь Ви продовжите свої викладки. Було б цікаво їх почитати. :) З найкращими побажаннями, Олесь.
 
Почитал я все это..... Мдя..... Люди! Ну зачем так усложнять простые вещи!? ;)
 
Цитата
firework
... и для меня проблемма ТА состоит в том что на графиках никак отражено взаимодействие с другими парами валют.
А кросс-курсы? В конце концов, можно построить графики и в MS EXCEL.


Кросс-курсы, пишите. Примерно месяц назад, еще торгуя исключительно по ТА попался на том, что открыл buy GBP/JPY и тут же sell EUR/JPY. Каждый график по отдельности убеждал в правильности принятого решения. В результате приобрел сразу две проблеммы. Неукоснительное выполнение правил МТС(построенных на ТА) может приводить просто к идиотским ситуациям.
 
Цитата
Олесь Головним в технічному аналізі є виявлення тенденцій, а не передбачення і прогнозування цін в майбутньому. В цьому і полягає відмінність.


С такой формулировкой можно согласится. Что-бы ее опровергнуть, пришлось-бы сказать, что тенденций не существует, но на мой взгляд это был-бы абсурд. Другое дело, что легко определить тенденцию в прошлом, но почти невозможно предсказать ее появление -- остается только предполагать.

Используя методы теории вероятностей, можно показать, что если цена меняется по законам случайных блужданий то коэффициент роста всегда будет даже не нулевой, а отрецательный на длительном периоде (и это даже без учета издержек) -- если будет интересно формулу расчета приведу отдельно.

Но, если предположить периодическое появление тенденций (хоть и не предсказуемое), то единственно что остается делать так это старатьса держать коэффициент роста ближе к 1 (ниже 1 -- это убыток). Тоесть пока не выявлена действительная тенденция быстро прерывать убытки.

Лично я, если ориентироватся на подобный подход для торговли в нутри дня, предпочол-бы использовать не тенденцию, а импульсы спроса и предложения (Резкое, направленное изменение цены которое произойдет,но непонятно в какую сторону -ИМХО конечно).
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход