Страницы: 1
Ответить

озадачили...

 
Еще в очень многом плаваю, а когда сестра обратилась с универской задачей чуть не провалился сквозь землю со стыда - не осилил ops:
Помогите решить пожалуйста.
(Если подскажете что можно подчитать, чтоб ориентироваться буду отдельно очень признателен).

Американская фирма 22 июня подписала контракт на приобретение швейцарского оборудования стоимостью 450 000 CHF, платеж за который должен состояться 20 октября. На 22.06 1CHF = 0,5412 USD. Фьючерский контракт на швейцарский франк на октября продавался за курсом 1 CHF = 0,5424. За этим курсом американская фирма купила четыре форвардных контракта с поставкой франков 20 октября на 125 000 CHF каждый.
25 сентября курс составил 1CHF = 0,6029 USD, за которыми фирма ликвидировала свои форвардные контракты и одновременно купила франки за курсом спот 1CHF=0,6021USD.
Выясните:
• За каким эффективным курсом фирма приобрела необходимые ей франки?

Заранее огромное спасибо!
 
22.06. Купили 4 фьючерса по 0,5424

25.09. Продали 4 фьючерса по 0,6029

Прибыль = 4*(6029 -5424) * 12,5$(стоимость пункта) = 30250 $

25.09. Купили по спот 450000chf*0,6021 = 270945 $

Заплатили за франки = 270945-30250 = 240695 $

Эффективный курс = 240695/450000 = 0,5349

По-моему так.
 
да... похоже я сам себя изрядно запутал с определниями...
:oops:
как всегда самым правильным оказался самый простой подход... а я-то извращался!!! :chain:

огромное спасибо за отзывчивость :applod:
 
там продолжение задачи)
По повод эффективности курса, условие звучит так:
За каким эффективным курсом фирма купила необходимые ей франки, если 25 сентября кyрс спот был 1CHF = 0,5028 USD а курс продажи форвардных контрактов составлял 1CHF = 0,5086.

Сама на вступительных экзаменах столкнулась с этой задачей, эффективность решить не смогла, если можете, подскажите!)
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход