Страницы: 1
Ответить

Работа на Форекс "интрадей" <<архив>>

 
<b>Asus Есть ли кто на форуме кто работает интрадей? Чебурашка ищет друзей!!!! </b>
заходите на MSN alexeycus@hotmail.com поболтаем чтоб не флэймить.
<b>
Utes </b> При чем здесь флейм? Всем интересно. Я вот пытаюсь, но что-то никак :(
А еще интересно реал интрадей!
<b>
OSCo </b> Utes пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Я вот пытаюсь, но что-то никак :(
А еще интересно реал интрадей!
--------------------------------------------------------------------------------
Вы пытаетесь играть интрадей на демо и не получается??? Простите, не могу поверить.
<b>
April </b> 2 Utes
У тебя же lan уважаемый. Ты же можешь каждую секунду тенденции отслеживать. И на интрадей нужна удача, много.
<b>
Vega </b> OSCo пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Вы пытаетесь играть интрадей на демо и не получается??? Простите, не могу поверить.
--------------------------------------------------------------------------------
А какая разница между интрадейем на демо и на реале???
<b>
Asus </b> Для Vega: никакой, если и там и там ведешь себя одинаково
<b>
OSCo </b> Для Vega: Нервишки, скорость и качество работы брокера и если последнее можно менять, то первое - сложнее .
<b>
Vaser </b> Основные проблемы интрадея IMHO - это больший вес транзакционных издержек, и меньше времени на принятие решения. А в остольном, особых отличий от позиционной торговли, IMHO, нет.
НП
<b>
Vega </b> Почему все утверждают, что работая интрадей, нельзя ничего заработать? Извините, если глупый вопрос.
<b>
Constr </b> А еще интересно, кто работает интранайт? Есть ли различие от интрадей?
<b>
Asus </b> Для Vaser: Какие транзакционные издержки????? Это анахронизм на форексе. Уходите от своего брокера.
<b>
Constr </b> Asus пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Для Vaser: Какие транзакционные издержки????? Это анахронизм на форексе. Уходите от своего брокера
--------------------------------------------------------------------------------
Возможно он подразумевает расходы на диал-ап. Если работа на мини лотах, а затраты 40-50 у.е. в месяц тогда - да. А на длительном периоде - 10 мин + 10мин расходов. С стоп ордерами разумеется.
<b>
OSCo </b> Constr пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Если работа на мини лотах, а затраты 40-50 у.е. в месяц тогда - да.
--------------------------------------------------------------------------------
Извини, но если перед такими расходами меркнут доходы от интадей, то тогда, конечно, не стоит им заниматься .
<b>
Constr </b> OSCo пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Извини, но если перед такими расходами меркнут доходы от интадей, то тогда, конечно, не стоит им заниматься
--------------------------------------------------------------------------------
Я реалист. На мини, скажем 150 п. профит - 150 у.е., так? В месяц, например. В среднем. За год 2000 п. Как не крути - хорошо. Для нормального форекса. На мини + расходы, перевод и т.д. Да и нервишки жалко, уходят также. А работать хочется. Но нет у людей денег, вот и обсуждают. Значит стоит. А ты давай learn futures, ans stop ride on the forum.
<b>
OSCo </b> Constr пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
На мини, скажем 150 п. профит - 150 у.е., так? В месяц, например. В среднем. За год 2000 п. Как не крути - хорошо.
--------------------------------------------------------------------------------
Стоит ли из-за такого профита заниматься этим с "отрывом от основного производства? Нервы стоят дороже.
<b>
Constr </b> Каждый решает сам для себя. Если ты студент, например? (Не ты конкретно.) Плюс нервы у всех разные. Если бы ты работал с мини лотами на малой сумме, то твои затраты = твоим затратам теперешним (на блуждании по демо ДЦ, форумам - Интернет вообщем). Мини - плохо потеря нервов, - хорошо обучение с меньшими затратами (на реале).
<b>
OSCo </b> Constr пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Каждый решает сам для себя.
--------------------------------------------------------------------------------
Сетенли ес.
Constr пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Если бы ты работал с мини лотами на малой сумме, то твои затраты = твоим затратам теперешним (на блуждании по демо ДЦ, форумам - Интернет вообщем). Мини - плохо потеря нервов, - хорошо обучение с меньшими затратами (на реале).
--------------------------------------------------------------------------------
Исходя из - каждый решает сам - я сам выбрал способ и точку входа в реал. Мои блуждания это моя школа. Я мог бы войти хоть вчера, но исключительно спортивно - не хочу дарить ДЦ ни пенни в реале (спреда - сколько душе угодно ). А блуждания по ДЦ - легче будет менять их в реале, пока не войду нормальной суммой в РЕАЛьный ДЦ (скорее брокер)
<b>
Constr </b> В этом то и речь. Ты можеш позволить себе одно. А другие нет. Соответственно и запросы разные. И вопросы тоже. Т.е. интрадей - реально, нужны крепкие нервы, уверенность в своей правоте (до определенного уровня), и умение признать свою ошибку (при необходимости). Все банально, но необходимо. Иначе обсуждение интрадей - слезы о прошедшем... Интрадей девиз - готов и действую, не прав - признаю.
<b>
Vaser </b> для Vega и всех:
Как правило, трейдеры торгующие интрадей пытаются получить прибыль из относительно небольших движений цены(до 30-50п). В этом случае транзакционные издержки имеют большой вес. Транзакционные издержки для Форекса это:
1) спрэд
2) проскальзывания
3) сдвиги квот при открытии/закрытии брокером
Это прямые издержки, которые можно привязать к определнной позиции.
Есть еще и косвенные: расходы на инет, инф. систему, электрицтво, аммортицация оборудования и мож шо исчо. Качество квот (необоснованный срез стопов) тоже не последний фактор косвенно определяющий общие транзакционные издержки на сделку.
На примере с цифрами мне, думаю, легче будет объяснить.
В идеале, при спрэде в 5 пунктов, открыв и сразу закрыв позицию, без движения цены, мы получаем 5 п. убытка. Если цена движется в сторону позиции на 15 п. - закрыв, мы получаем 10 п. прибыли. Если цена движется против позиции на те же 15 п. - закрыв, мы получаем убытка 20п. В случае движения цены 100п: прибыль-95п., убыток - 105п. Процент прибыльных сделок, для прибыльной работы при фиксации 15 п. движений должен быть выше 66,7%; при фиксации 100 п. движений - более 52,5%. Выводы делайте сами.
Я рассматриваю только равнозначные движения цены за и против. В случае если они не равнозначны (напр: прибыль фиксируется 50п. а убыток - 25п;или убыток -50, прибыль -25), то необходимый процент прибыльных сделок изменится, но изменятся и вероятности получения прибыли и убытка(т.е. при профит/лосс(P/L)=1 вероятность профита и лосса одна, а при P/L = 2 вероятность профита ниже а лосса выше по сравнению с P/L = 1). Считаю, что примеры, с равнозначными движениями цены за и против позы, адекватно описывают общую ситуацию(можете не соглашаться, и дальше не читать).
Рассмотренные примеры основаны на предположении что транзакционные издержки (спред) = 5п. В реальности фсе веселее))). При декларируемом спрэде 4-5п, мы получаем исчо: сдвиги в 3-5п, проскальзывания, пририсовки для снятия стопов...... Ну вощемта мне каца, шо реалные прямые транзакционные издержки у отецтвенного производителя 10п на сделку(при декларируемых 4-5п). И исходя из этой цифры пример. При движении 30п - убыток 40п., а прибыль 20п; процент прибыльных шоб выйти в 0 - 66,7%. Вощемта при данных раскладах(движение 30 @!#$ ержки 10п) иметь процент прибыльных более 66,7% можно, но сложно)))).
Табличка рассчитанная в Экселе(транзакционные издержки в рассчетах - 10п):
size/ profit/ loss/ %pr
15 5 25 83,3%
20 10 30 75,0%
25 15 35 70,0%
30 20 40 66,7%
35 25 45 64,3%
40 30 50 62,5%
45 35 55 61,1%
50 40 60 60,0%
55 45 65 59,1%
60 50 70 58,3%
65 55 75 57,7%
70 60 80 57,1%
75 65 85 56,7%
80 70 90 56,3%
85 75 95 55,9%
90 80 100 55,6%
95 85 105 55,3%
100 90 110 55,0%
105 95 115 54,8%
110 100 120 54,5%
115 105 125 54,3%
120 110 130 54,2%
125 115 135 54,0%
130 120 140 53,8%
135 125 145 53,7%
140 130 150 53,6%
145 135 155 53,4%
150 140 160 53,3%
size -величина движения, %pr- небходимый процент прибыльных сделок для безубыточной работы.
Делайте оценку сами.
Плюс ко всему, сложность интрадея в небольшом времени на принятие решения, и как следствие, высокое нервное напряжение.
НП
<b>
протуберанец </b> Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Плюс ко всему, сложность интрадея в небольшом времени на принятие решения, и как следствие, высокое нервное напряжение
--------------------------------------------------------------------------------
Если Вы системный трейдер, то для принятия решения Вам нужно не более 10 сек.
А нервишки тут не причём. Относитесь к работе профессионально ну как дворник к заметанию улиц или водитель к вождению и напряжение(не ответственность!) уйдёт- а иначе прибыли не видать..
<b>
Vaser </b> Для протуберанец:
Системная торговля не единственный способ торговли). И не уверен, что лучший).
НП
<b>
Vaser </b> Для протуберанец:
Исчо по поводу нервного напряжения и проффесионализма.
Это как вождение автомобиля на разных скоростях. То ли это 200км/ч (интрадей), то ли 20 км/ч (позиционно). Нервное напряжение, независимо от степени проффессионализма конкретного чела, будет выше при больших скоростях. Но, канешна, у профи и у начинающего будет разный уровень нервного напряжения на определенной скорости.
НП
<b>
OSCo </b> Протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Относитесь к работе профессионально ну как дворник к заметанию улиц
--------------------------------------------------------------------------------
Во! Только я себе представлял грузчика
<b>
SS-20 </b> протуберанец пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Если Вы системный трейдер, то для принятия решения Вам нужно не более 10 сек.
А нервишки тут не причём. Относитесь к работе профессионально ну как дворник к заметанию улиц или водитель к вождению и напряжение(не ответственность!) уйдёт- а иначе прибыли не видать..
--------------------------------------------------------------------------------
Класс
Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Системная торговля не единственный способ торговли). И не уверен, что лучший).
--------------------------------------------------------------------------------
Так это смотря что понимать под системной торговлей. Если "черный яшик", то таки да, а если совершенно определенный набор правил, методов, дисциплина плюс ММ, то вроде как бы и нет.
И наконец, если мини, то почему интрадей? А что, по другому никак?
НП, СС-20.
<b>
Vaser </b> Для СС-20:
Под системной торговлей я понимаю ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ правила, а не просто определенный набор правил. Мож я и не прав, тогда прошу поправить. А формализовать, IMHO, мона не фсе.
И наконец, при чем тут мини? Я о мини ничего не грил.
НП
<b>
SS-20 </b> Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Под системной торговлей я понимаю ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ правила
--------------------------------------------------------------------------------
Мога быть, мога быть, мога быть...
Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
И наконец, при чем тут мини? Я о мини ничего не грил.
--------------------------------------------------------------------------------
Про мини - это в пространство.
НП, СС-20.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход