Страницы: 1
Ответить

Соотношение п/л

 
Здравствуйте. Набросал советника, который пипсует на откатах от сильного движения. По истории дает
положительное матожидание и осень неплохое. Одна беда, у него TP 16 , sl 160. Запросил народ на форуме родного ДЦ, но кроме обоснованных утверждений типа:
- все равно сольет
- никто так не делает, а все не дураки и т.п.
почему так нельзя, не получил.

Хочу спросить, есть ли какие математические выкладки для обоснования отношения tp/sl, кроме перечисленных :glass:
Тест почему-то показывает, что чем дальше стоп, тем лучше.

С уважением, В.Паукас
 
тестирование на МТ очень не корректное, запустите его на дэмо и сразу все увидите. Если он сможет на длительном периоде статистически в среднем делать 11 прибыльных сделок против одной убыточной, тогда Вы в прибыли
 
Цитата
valeriyтестирование на МТ очень не корректное, запустите его на дэмо и сразу все увидите. Если он сможет на длительном периоде статистически в среднем делать 11 прибыльных сделок против одной убыточной, тогда Вы в прибыли


Демо соответствует тесту на минутках по март-маю.
Если же брать тест на часовиках, то действительно некоректно, МТ не завышает, а занижает профит.
Дело в том, что советник не предполагает обязательно дожидаться ТР или СЛ, начиная с некоторого времени, если позиция находится в убыточной зоне, он выходит на откате в нужную сторону и всегда закрывает позицию, если находится в ней более 50% времени по которому получен сигнал на открытие. Например, если сигнал получен по предыдущим 12 часам, время жизни прозиции не более 8 часов, причем после 4 часов, если не достигнут профит начинает искать выход с минимумом убытка.

160 п - это у него максимальный риск на 1 сделку, предел при котором он безусловно зафиксирует убыток, причем получается что это и есть макимальня просадка.
Средняя величина сделки убыточной и профитной приблизительно равны при 80% профитных сделок.

Тест показал, что при стопе 30 п. вероятность получить 5 стопов подряд, то есть теже 150 п выше, просадка больше, профит меньше.

Вот и хочу спросить, может нет смысла в соотношении П/Л > 1?
И в малом риске на одну сделку?
Нигде не нашел математического обоснования этих параметров, одни общие суждения
2/1 , 3 к одному ..... А вот почему?
И риск на одну сделку у кого 2%, укого 3%, у кого 5%....
У одного буржуя нашел даже 10%. А обоснований нет.
У меня 16% получается приемлимо, с 5 кратным запасом прочности

Помогите плз прояснить ситуацию, а то игра со стопом 33 п и профитом
100 п (по-науке вроде бы) уполовинила реальный депозит в штуку баков за 1.5 месяца. :chain:
Если бы ставил тп 16 стоп 160 - имел бы прибыль ~20-30% :beer:

С Уважением,
В.Паукас
 
Есть достаточно много прибыльных стратегий у которых соотношение П/Л 1:1,5. Просто при соотношении 2:1 вы можете ошибаться в 60% своих сделок и всеравно быть в прибыли. В вашем варианте, в чистом виде вы имеете право ошибаться всего лишь в 9%. И при старте вы должны начать с череды прибыльных сделок. Это чисто теоретически, но учитывая вашу систему закрытия убыточных позиций то цифры у вас совершенно другие и система вполне жизнеспособная.
Если она на демо дает прибыль хотя бы в течении месяца можете рискнуть на реале. Но ММ должен укладываться в рамки разумного.
 
Цитата
valeriyЕсли она на демо дает прибыль хотя бы в течении месяца можете рискнуть на реале. Но ММ должен укладываться в рамки разумного.


Большое спасибо за одобряющий комментарий.
У меня почему-то начало складываться мнение, что рекомендуемое всеми соотношение p/l >2 относится к торговле на отскок от уровней,
т.е против движения.

Если не трудно, взгляните на результаты теста двух
последних лет. Ранее у меня минуток нет, а МТ не совсем корректно тестирует при малом tp открытие/закрытие внутри часовой свечки.
paukas.narod.ru
Для меня очень важна оценка параметров системы торговли, поскольку исходные посылки очень уж нестандартные.


С Благодарностью,
В.Паукас.
 
Результаты тестирования вполне приличные, но опять же это тестер, который достаточно примитивно и не корректно работает. Чисто практический совет пусть советник поработает на демо недельку-две а потом прогоните его на тестере за тот же промежуток времени, если сделки и результаты будут совпадать значит уже надежда на его положительную работу есть. Я сам раньше этим очень увлекался, но результаты реальной торговли очень сильно отличались от тестирования. Рациональное зерно в этом есть, советник тот же трейдер только без эмоций, так что дерзайте ;)
 
Владимир. Ваш советник очень схож с моей торговой системой. Есть, правда, некоторые отличия, но в целом похожи. На реале это работает. Вначале тоже сильно сомневался. Смущало, что торгую против тренда, пугали большие стоп-лоссы (торгую на дневных интервалах и у меня стоп от 1000 до 3000п, в зависимости от текущего ММ). Реально стоп-ордера не ставлю, с такими величинами просадок находясь в убыточной зоне тоже ищу возможность выхода с наименьшими потерями.
Пробуйте, у Вас все должно получиться.
 
Спасибо firework за одобояющий отзыв.

Краткая история вопроса такова. Открыл я реальный мини депозит
на 1000 USD и стал торговать EURUSD устанавливая стоп 33 п. и цель 100 п. по строго по тренду, открываясь на откате, в сторону тренда. ( по науке, так сказать)
Так все спопы и словил. :vo!: Когда депозит за 1,5 месяца уменьшился на 36% ,
торговлю временно прекратил и стал разбирать полеты. Оказалось, что почти все сделки мог закрыть в + 15 п. в течении 8 часов после открытия,
если бы стоп стоял >100 п. И в некоторых случаях по 2-3 раза. Имел бы профит ~20 % за тот же период. Решил прогнать такую методу на истории. Результат
paukas.narod.ru
За два года стоп стаботал только 1 раз ?! Теперь думаю, начать ли торговлю по этой методе, а если да, хватит ли оставшихся от депозита 640 USD для торговли по 0,1 лота?

C уважением,
В.Паукас
 
Цитата
Vladimir PaukasЗдравствуйте. Набросал советника, который пипсует на откатах от сильного движения. По истории дает
положительное матожидание и осень неплохое. Одна беда, у него TP 16 , sl 160. Запросил народ на форуме родного ДЦ, но кроме обоснованных утверждений типа:
- все равно сольет
- никто так не делает, а все не дураки и т.п.
почему так нельзя, не получил.

Хочу спросить, есть ли какие математические выкладки для обоснования отношения tp/sl, кроме перечисленных :glass:
Тест почему-то показывает, что чем дальше стоп, тем лучше.

С уважением, В.Паукас


Дело в том что есть периоды когда сл нужно ставить больше чем тп и наоборот. Я когда то написал прогу которая ставит на каждой минуте и вверх и вниз одновременно и оптимизировал по тп/сл. Так вот явно просматриваются области в которых (в среднем) лучше делать тп больше и наоборот. Я эти области называю трендовыми, а другие канальными. Т.е. только за счет оптимизации по сл.тп по периодам, при этом все равно куда вверх или вниз (ставить или случайно или одновременно) можно получить где-то 1/10 депо в месяц (почему не в пипсах - из-за ММ). Как эти периоды детектировать и предсказывать - вручную смотря на недельный график, можно конечно ФА привлекать, только суета это все бесполезная на нашем уровне, для грамотного применения ФА нужны работающие экономические модели и штат сотрудников.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход