Страницы: 1 2 След.
Ответить

Вопрос к специалистам по интересной системе, HELP!!!

 
Всем привет. Описание системы на
konkop.narod.ru/bt.htm

(Омега - шутки юмора. Или - осторожно, стоп-ордер и bouncing ticks.)

Вопрос: объяснить нюансы системы, ее работоспособность, возможность тестирования в МТ4 и т.д..
 
Здесь три подводных камня, которые сразу заметят люди, которые на этих системах сожгли депозит-другой.

Оговорка один. Результат получен без учета комиссии на сделку (как написано на указанном сайте), скорее всего, спрэд тоже не считается.

В реальном рынке именно последний фактор при игре с величинами до десяти пунктов сведет ваше матожидание практически к нулю.

Объясню для новичков. На рынке, играя плюс-минус 10, вы начнете с минус трех (спрэд), для того, чтобы поймать убыток, достаточно будет движения рынка в 7 пунктов против вас, а для того, чтобы получить прибыль, вам нужно движение в 13 пунктов. А теперь скажите, что более вероятно, -7 или +13? А в указанном примере ведется автоматический "честный" подсчет -10, то есть, может не учитываться фактор «двойного спрэда»

Эта стратегия доступна брокерам (за счет сделок клиентов у них может быть нулевой спрэд), но не трейдерам.

Оговорка два. Если мы беседуем о величинах в 5-10 пунктов, то стратегии, действительно, нужно строить под конкретного брокера, т.к. методика получения котировок и их поставщики различны, что может существенно отражаться на малых интервалах. Возможно, именно этот фактор создает положительный результат в Омеге.

Оговорка три. Совершаются только длинные позиции. Кто еще не знает, изобрести эксперт, который, торгуя только вверх, по евро с 2002-го до конца 2004-го срубит кучу денег – это дело пятнадцати минут, но что будет с ним в 2005-м, многие уже догадываются.
 
Спасибо за ответ, может подскажете реально работающюю систему?
 
Новичкам, я бы посоветовал не заморачиваться на понятии "система", это как любовь, о ней все говорят, но никто не видел. И только по слухам, у кого-то она якобы есть. Может и так, но на рынке проще находить микро-моменты, в которых создается давление со стороны быков или медведей.

И больше нужно размышлять о том, из-за чего, собственно, проигрывают трейдеры. Пункт один - это спрэд. От него никуда не денешься, поэтому надо искать инструменты, где его влияние минимально (GBP, EUR, JPY, EUR/JPY), почему именно они, подумайте самостоятельно. Торгуя только ими, ваше матожидание повышается (хоть и остается отрицательным) в среднем, на 3-5%. Это 1-й микромомент.

2-й. Нужно находить оптимальное соотношение стоп-профит для рынка, для трендового идет перекос соотношения в пользу профитов (их размер превышает размер стопов), для бокового - наоборот.

И так далее. Пройдет время, и торговая система у вас из этих микромоментов сложится в одно целое. А пока меньше глазейте на чужие разработки, а больше наблюдайте за своими.
 
Цитата
Fore-x-man...это как любовь, о ней все говорят, но никто не видел. И только по слухам, у кого-то она якобы есть....


:applod:

Четко сформулированные условия открытия, ведения и закрытия позиции – это МТС. В принципе, особой разницы чем производит совершение операций (ручками или программой) в таком случае я не вижу. То, что МТС существуют и зарабатывают своим владельцам деньги я не спорю, скорее всего это факт. Только почему-то в интервью состоявшиеся трейдеры о четких системах не говорят, скорее всего их принципы работы сводятся к поиску (ожиданию) определенных моментов (состояний) рынка и игре в нем. Да и в больших финансовых корпорациях и институтах вряд ли торгуют роботы.
 
Цитата
Fore-x-manНужно находить оптимальное соотношение стоп-профит для рынка, для трендового идет перекос соотношения в пользу профитов (их размер превышает размер стопов), для бокового - наоборот.

Я сегодня только думал об этом - почему во всех учебниках и все известные трейдеры пишут,что соотношение профит-лосс должно быть 2:1 или даже 3:1,а не наоборот - вот,где зарыта собака - эти трейдеры в подавляющем большинстве своем работали с акциями и фондовыми индексами.На форексе не так много мощных трендов - здесь постоянные приливы и отливы,моя ТС(интуиция) дает правильные сигналы для входа,но не дает для выхода,поэтому иметь соотношение профит-стоп 1:3 при матожидании 10 профитных сделок на одну убыточную есть лучшая система для форекса.Нужно оговориться,что лучшие пары здесь EUR/USD,GBP/USD и USD/JPY.
 
Цитата
RATE
Я сегодня только думал об этом - почему во всех учебниках и все известные трейдеры пишут,что соотношение профит-лосс должно быть 2:1 или даже 3:1...


Трейдеры ли эту чушь писали? Оч. сомневаюсь.
 
Вообще не понимаю, зачем высчитывать соотношение профит/лосс. В нормальной торговой системе есть определенная сумма, которой можно рисковать в одной сделке согласно ММ, есть определенные правила установки стоп-лосса. И если сумма, которой можно рисковать, меньше или равна величине возможного стоп-лосса, то значит сделку можно открывать. А профит от нее будет такой, какой даст рынок (если даст) ;)
 
Все проще, величина профит:лосс может быть привязана к типу рынка, например, если рынок ожидается трендовый, то соотношение 3:1, а если боковой 1:3. И множество комбинаций в зависимости от силы тренда.

А вот силу тренда, каждый уже определяет по-своему )
 
А много ли трейдеров (в здравом уме) выберут бестрендовый инструмент, пренебрегши трендовым?
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход