Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).
Тестирование базовой тактики без отклонений:
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 51 — 56
Из них закрыто с прибылью — 28 — 40
Из них закрыто с убытком — 15 — 27
Общий профит (в пипс.) — 2223 — 3707
Общий лосс (в пипс.) — 855 — 1539
Общий баланс (в пипс.) — 770 — 2852
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3 — 4
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 52
Из них закрыто с прибылью — 27
Из них закрыто с убытком — 19
Общий профит (в пипс.) — 2859
Общий лосс (в пипс.) — 1767
Общий баланс (в пипс.) — 1092
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 5 (!)
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 36
Из них закрыто с прибылью — 22 — 24
Из них закрыто с убытком — 10
Общий профит (в пипс.) — 2099 — 2223
Общий лосс (в пипс.) — 930
Общий баланс (в пипс.) — 1169 — 1293
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 90 — 106
Из них закрыто с прибылью — 58 — 61
Из них закрыто с убытком — 31 — 39
Общий профит (в пипс.) — 4025 — 4171
Общий лосс (в пипс.) — 1147 — 1517
Общий баланс (в пипс.) — 2878 — 2654
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3 — 6
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 52
Из них закрыто с прибылью — 29
Из них закрыто с убытком — 11
Общий профит (в пипс.) — 3398
Общий лосс (в пипс.) — 1650
Общий баланс (в пипс.) — 1748
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.
2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли.
В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов.
Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это — самый важный для нас вывод.
Некоторые эксперты говорили о необходимости увеличения стоп — лосса. Оказывается, наиболее привлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И, добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы). По мере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаются при стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими — дальнейшего улучшения не происходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов?
Что полностью разваливает эту систему торговли? Во первых — непоследовательность. Какие — то сигналы на открытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие — то — пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана эта жесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаос прорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждый сигнал системы. Во — вторых — неверие. Когда после серии лоссов Вы откажетесь от нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите от рынка на месяц — другой, отдохните, пополните счет. Проседания неизбежны, надо научиться их переносить.
Система устойчива настолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие — начиная от бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет с профитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее — каждый стоп с разворотом. То есть не только когда закрытие с убытком, но и когда закрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокую эффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы на открытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики. Она (тактика) буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практически все значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймает большую рыбу.
В заключение — одно замечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Между прочим, это — один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движения побольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких Take Profit ордеров! Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30, потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается — ставим стоп прямо на границу и «отпускаем» цену пунктов на 50. Основная задача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество — можно просто закрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 — 150 пунктов и неделями выбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем — творите. Призом можно и нужно рисковать ради получения более весомого приза.
«Если я закрываю позицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другую сторону?» Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально. Вы закрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена на границе действующего канала) — открываем позицию. Не надо здесь творчества.
Ну, продолжим тестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью:
Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г.
Валюта USD/CHF,
ГРАФИКИ — 4-х Часовики.
Стоп-лосс= 70 пунктов.
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 21
Из них закрыто с прибылью — 14
Из них закрыто с убытком — 6
(1 сделкa с нулевым результатом(стоп-лосс на точке входа)
Общий профит (в пипс.) — 3663
Общий лосс (в пипс.) — 420
Общий баланс (в пипс.) — 3243
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 2
Наиболее прибыльные периоды с 4/09 по 26/09 с 16/10 по 23/10
Особенность — торговля только в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще на графиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него не открывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов. Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меня перед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множества крутых программ, он меньше всего врет.
Бесспорно — выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки.
Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги.
Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт.
В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы — практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать?
Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало «размаха», то есть скачки по 100 — 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной «рейндж» (размах) был в пределах всего 70 — 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге — двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли.
Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов — 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее — поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме.
Получилось следующее:
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 135
Из них закрыто с прибылью — 62
Из них закрыто с убытком — 56
Общий профит (в пипс.) — 3704
Общий лосс (в пипс.) — 2072
Общий баланс (в пипс.) — 1632
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.
Наиболее прибыльные периоды с 27.05 по 02.06, с 11.07 по 22.07, с 08.08 по 20.08
Периоды максимальных проседаний с 30.06 по 01.07, с 06.08 по 08.08, с 28.08 по 01.09, с 11.09 по 16.09 — 8 лосов!
Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.
Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 126
Из них закрыто с прибылью — 64
Из них закрыто с убытком — 59
Общий профит (в пипс.) — 4830
Общий лосс (в пипс.) — 3363
Общий баланс (в пипс.) — 1467
Максимальная последовательность лоссов (шт) — 8
Наиболее прибыльные периоды с 14.05 по 28.05, с 23.06 по 26.06
Периоды максимальных проседаний с 22.09 по 29.09
Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба — границы канала. Когда шарик выскакивает — он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю — мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из — за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат — лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем — одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 — 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение — часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ — после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.
