3.3.1. Статистические показатели

Статистические показатели фильтруют статистические шумы в движении цен. Для построения этих индикаторов используются стандартные методы математической статистики и теории вероятностей.
Moving average
Moving Averages
— скользящие средние.
Движущиеся средние — это один из старейших простых, и поэтому наиболее часто используемых показателей. Данный показатель является средним арифметическим цен закрытия фиксированного числа предыдущих периодов времени, включая текущий период.
MA = (Cn + Cn-1 + : + C1) / n
, где
МА
— движущееся среднее,
Cn , Cn-1 , : , C1 — цены закрытия предыдущих периодов,
C1 — цена закрытия последнего периода,
n — количество рассматриваемых периодов.
МА1 = 9,
МА2 = 14,
где 9 и 14 — временной период.
Пересечение двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.
Недостаток — систематическое запаздывание сигнала.
Достоинство — легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления.
При добавлении очередного данного последовательность, которая берется для вычисления среднего, сдвигается на одну позицию вправо, поэтому среднее как бы движется вслед за ценами. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным периодом, но можно использовать и более двух, как показано на рисунке.
Рис. 13
Пока палочки графика четко расположены выше или ниже средних, сила тренда подтверждается.
Касание или пересечение ценами линий средних сигнализирует о возможном развороте тренда, особенно когда и цена закрытия тоже пересекает средние. Нахождение цен между средними говорит о неопределенности движения. Пересечение ценами быстрой линии может свидетельствовать о кратковременном развороте, тогда как пересечение ценами все более медленных линий — о сильном и долговременном развороте.
Bollinger bound
Границы Боллингера.
При построении данного индикатора рассчитываются не только среднее, но и стандартное отклонение этой же последовательности цен закрытия.
Стандартное отклонение — мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии. Затем проводятся три линии: среднее и две границы, которые отстоят от него на величину стандартного отклонения или удвоенного значения стандартного отклонения. Пересечение границ Боллингера или их пробитие ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката.
Рис. 14