К общим правилам анализа простых средних можно отнести следующие:
находите точки пересечения средней и графика цены;
находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты);
находите точки наибольшего расхождения средней и графика цены;
следите за общим направлением движения средней. Это самый важный сигнал, показывающий направление тренда.
Ниже мы рассмотрим на примерах все возможности, предоставляемые анализом средней. Важно при этом помнить, что данные правила будут хорошо работать только на правильно подобранных порядках средних. Правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных — насколько информативной была данная средняя на предыдущем периоде времени, и обязательно практикой.
Но если вы все сделали правильно, то результаты не замедлят себя показать. Метод анализа средних можно соотнести по значимости с анализом трендовых линий и моделей, если не больше. Вы будете получать выводы по направлению тренда, его силе и амплитуде, а также о ЖЦТ тренда.
При этом метод анализа средних имеет очень важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что средняя покажет вам раньше об изменениях, происходящих с трендом. Но старайтесь не строить свои решения на основе обычного анализа средних, когда тренд вялый или боковой. Запаздывание средних сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли, в данном случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней.
Для анализа различных видов средних (ЕМА, MA, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать средние безотносительно, какой вид конкретной средней мы применяем.
а) Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):
цена пересекает среднюю снизу вверх:
сигнал сильный
+++
сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
подтверждение от дополнительного сигнала
подтверждение от двух дополнительных сигналов
хорошая позиция для открытия вверх
средняя позиция для открытия вверх
слабая позиция для открытия вверх
Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо разворота медвежьего.
цена пересекает среднюю сверху вниз:
сигнал слабый
+
сигнал средней силы
++
сигнал сильный
+++
подтверждение от двух дополнительных сигналов
подтверждение от дополнительного сигнала
слабая позиция для открытия вниз
средняя позиция для открытия вниз
сильная позиция для открытия вниз
Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков.
Рисунок 2.19
б) Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):
разворот средней на минимальном значении:
сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
сигнал очень слабый
подтверждение от дополнительного сигнала
средняя позиция для
подтверждение от двух дополнительных сигналов слабая позиция для открытия вниз
подтверждение от трех дополнительных сигналов очень слабая позиция для открытия вниз
Такой разворот характерен для усиления бычьего тренда.
разворот средней на максимальном значении:
сигнал средней силы
++
сигнал слабый
+
сигнал очень слабый
подтверждение от дополнительного сигнала
подтверждение от двух дополнительных сигналов
подтверждение от трех дополнительных сигналов
средняя позиция для открытия вверх
слабая позиция для открытия вверх
подтверждение от трех дополнительных сигналов
очень слабая позиция для открытия вверх
Сигналы от подобного разворота характерны для усиления медвежьего тренда.
Рисунок 2.20
На графике видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые подаются как раз тогда, когда пора уже заключать прямо противоположные сделки. Уменьшить такое запаздывание можно, уменьшив порядок средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.
в) Максимальное расхождение с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной):
цена снизу, средняя сверху:
сигнал очень слабый
сигнал слабый
+
сигнал средний
++
подтверждение от трех дополнительных сигналов
подтверждение от двух дополнительных сигналов
подтверждение от дополнительного сигнала
очень слабая позиция для открытия вверх
слабая позиция для открытия вверх
средняя позиция для открытия вверх
средняя снизу, иена сверху.
сигнал очень слабый
сигнал слабый
+
сигнал средний
++
подтверждение от трех дополнительных
сигналов
подтверждение от двух дополнительных сигналов
подтверждение от дополнительного сигнала
очень слабая позиция для открытия вниз
слабая позиция для открытия вниз
средняя позиция для открытия вниз
Рисунок 2.21
г) Общее направление средней.
Осторожно и коротко работайте против направления движения средней. Средняя в данном случае — аналог трендовой линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, максимально приближенной в настоящий момент к средней или даже выгоднее этой цены. Если вы совершили такую сделку далекой от средней цены, то это означает, что вы совершили сделку только для того, чтобы что-то сделать.
