21.10.2015|13:13|

Банк Англии ужесточает стресс-тесты для крупных британских банков

Банк Англии в среду заявил, что ужесточит стресс-тесты для крупнейших британских банков, но предоставит отсрочку ведущим мировым банкам, таким как J.P. Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc., отложив планы по включению их британских подразделений в ежегодные проверки благополучия кредиторов.

Банк Англии ранее говорил, что крупным британским подразделениям иностранных банков тоже придется проходить тесты, которые оценивают, достаточно ли у банка капитала, чтобы пережить экономические и рыночные шоки. В своем сегодняшнем заявлении об изменении политики по стресс-тестам центробанк указал, что вместо этого он будет полагаться на сотрудничество с национальными регуляторами этих кредиторов, например, ФРС США, для оценки их британских подразделений.

Впрочем, британский центробанк не исключил возможности включения в итоге иностранных инвестиционных банков в тесты, которые покроют всю финансовую систему страны, в том числе страховые компании и хедж-фонды, но не уточнил сроки, когда это может случиться.

Для семи британских банков, проходящих тесты - Barclays PLC, HSBC Holdings PLC, Standard Chartered PLC, Royal Bank of Scotland Group PLC, Lloyds Banking Group PLC, Santander U.K. и Cooperative Bank PLC, - а также Nationwide Building Society, минимальные требования к капиталу, необходимые для прохождения тестов, со следующего года повысятся. Уровни достаточности капитала будут варьироваться от банка к банку, отражая индивидуальные требования к капиталу, установленные Банком Англии, и дополнительные буферы для четырех системообразующих банков - Barclays, HSBC, RBS и Standard Chartered.

Публичные стресс-тесты стартовали в Британии в прошлом году. Результаты тестов этого года с применением старых критериев будут опубликованы 1 декабря.

В рамках режима британских стресс-тестов каждые два года банки будут оцениваться на основе "экспериментальных" сценариев, то есть, как отмечает центробанк, будет проводиться оценка новых, возникающих рисков для кредиторов.

Такие сценарии могут включать оценку того, как банки справятся со структурным спадом в некоторых областях, которые они кредитуют, например, в нефтегазовой сфере, или оценку их бизнеса в других странах и связанные с этим риски.

Ключевая составляющая тестов – то, как банки будут вести себя при реализации сценария ощутимых изменений в экономике и на рынке – по-прежнему будет применяться на ежегодной основе.

Стресс-тесты стали основным механизмом Банка Англии и других банковских регуляторов для определения того, достаточно ли у кредиторов капитала, чтобы пережить шоки и предотвратить повторение финансового кризиса 2008 года. Британские тесты оценивают позиции по капиталу отдельных банков, а также общие показатели стабильности национальной финансовой системы. Банки, которые не смогли успешно пройти тесты, могут обязать привлечь дополнительный капитал или отложить выплату дивидендов акционерам.

Решение повременить с оценкой иностранных инвестиционных банков будет приветствоваться кредиторами, которые опасались еще одного уровня регулирования их операций.

Банк Англии отметил, что "считает, что более показательную картину рисков, с которыми имеют дело эти, по сути, мировые банки, можно получить с помощью сотрудничества и обмена информацией с их национальными регуляторами, включая групповые стресс-тесты".

ФРС начала стресс-тестирование некоторых зарубежных банков в 2014 году и расширяет тесты, чтобы привлечь к ним других кредиторов. Европейское управление банковского надзора начало публичные стресс-тесты крупных банков ЕС в 2009 году, но не проводило их каждый год.

Темы: Банк Англии стресс-тест

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход